pVAR

Stata中面板向量自回归估计:一个程序包。面板向量自回归(VAR)模型在应用研究中得到了越来越多的应用。虽然专门设计用于估计时间序列VAR模型的程序通常作为标准特性包含在大多数统计软件包中,但是面板VAR模型估计和推断通常使用需要一些编程技巧的通用例程来实现。本文在广义矩量法(GMM)框架下,简要讨论了齐次面板VAR模型的模型选择、估计和推断,并给出了一套便于执行的Stata程序。我们使用标准的Stata数据集来说明程序的pvar包。

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