变量

R包变量:VAR建模、估计、滞后选择、诊断检验、预测、因果分析、VAR模型的预测误差方差分解和脉冲响应函数、SVAR/SVEC模型的估计(资料来源:http://cran.r-project.org/web/packages)


zbMATH中的参考文献(参考 30篇文章,1标准件)

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按年份排序(引用)
  1. Basellini,Ugofilippo;Kjærgaard,Søren;Camarda,Carlo Giovanni:预测队列死亡率的死亡年龄分布方法(2020年)
  2. Esam Mahdi:portes:R软件包,用于时间序列模型中的Portmanteau测试(2020)阿尔十四
  3. Jonas M.B.Haslbeck,Lourens J.Waldorp:mgm:在高维数据中估计时变混合图形模型(2020)不是zbMATH
  4. Maleki,Mohsen;Wraith,Darren;Mahmoudi,Mohammad R.;Contreras Reyes,Javier E.:不对称重尾向量自回归过程及其在金融数据中的应用(2020)
  5. Boonen,Tim J.;Guillen,Montserrat;Santolino,Miguel:预测组合风险分配(2019年)
  6. Kovacevic,Raimund M.:电力输送合同的估价和定价:发电商的观点(2019年)
  7. SimonBehrendt;ThomasDimpfl;Franziska J.Peter;David J.Zimmermann:RTransferEntropy-使用有效传递熵量化不同时间序列之间的信息流(2019)不是zbMATH
  8. Hajria,Raja Ben;Khardani,Salah;Raïssi,Hamdi:基于自相关测试的功率比较(2018)
  9. 帕特里克·梅尔:现代心理测量学与R(2018)
  10. Auda,Hend;Attia,Hend:年龄别生育率的比较ARIMA模型(2017年)
  11. 范建青;姚启伟:《金融计量经济学要素》(2017)
  12. 麦克劳德,A.I.:书评:G.T.Wilson等,相依时间序列模型。(2017年)
  13. Pfaff,Bernhard:金融风险建模和投资组合优化与R(2016)
  14. Ranković,Vladimir;Drenovak,Mikica;Urosevic,Branko;Jelic,Ranko:平均单变量GARCH VaR投资组合优化:实际投资组合法(2016年)
  15. Vijverberg,Chu Ping C.;Vijverberg,Wim P.M.;TaşPınar,Süleyman:Linking Tukey的遗产与金融风险衡量(2016)
  16. 切廷卡亚,埃尔çin;Thiele,Aurélie:具有分位数约束的数据驱动投资组合管理(2015)
  17. Guy J.Abel:fanplot:可视化顺序分布的R包(2015)不是zbMATH
  18. Alexander Kowarik;Angelika Meraner;Matthias Templ;Daniel Schopfhauser:R包x12和x12GUI的季节性调整(2014)不是zbMATH
  19. 《卡塞洛斯市的犯罪与犯罪分析》,圣保罗市;2013年
  20. Nagarajan,Radhakrishnan;Scutari,Marco;Lèbre,Sophie:R中的贝叶斯网络及其在系统生物学中的应用(2013)