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bvarsv:具有随机波动率和时变参数的向量自回归模型的贝叶斯分析。Primiceri提出的模型的R/C++实现(“时变结构向量自回归和货币政策”,《经济研究评论》,2005年),重点是生成后验预测分布。


zbMATH中的参考文献(参考文献110篇,1标准件)

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按年份排序(引用)
  1. 本斯,弗雷德·埃斯彭;库特罗利,格莱达;Stefani,Silvana:具有不确定性的动态概率预测(2021)
  2. Bianchi,Daniele:适应性预期和商品风险溢价(2021)
  3. Bruns,Martin:数据丰富环境中的代理向量自回归(2021)
  4. 卡里罗,安德里亚;克拉克,托德·E。;Marcellino,Massimiliano:在向量自回归中使用时变波动率识别:对内生不确定性的应用(2021)
  5. 陈正阳;瓦尔卡塞尔,维克托J.:货币市场中的货币传导:不那么难以捉摸的谜团中的缺失部分(2021年)
  6. 埃克特,弗洛里安人;亨德曼,罗布J。;Panagiotelis,Anastasios:使用贝叶斯预测调节预测瑞士出口(2021年)
  7. 艾灵顿,迈克尔;马丁,克里斯;王炳松(王炳松,2021)
  8. Yoshito,Funashima:时频回归(2021)
  9. 吉拉蒂斯,刘达斯;乔治·卡皮塔尼奥斯;Marcellino,Massimiliano:时变工具变量估计(2021)
  10. 哈克,卡齐;马格努森,Leandro M.:美国的不确定性冲击和通货膨胀动态(2021年)
  11. Kuschnig,N.,Vashhold,L.:BVAR:R中具有层次优先选择的贝叶斯向量自回归(2021)不是zbMATH
  12. 刘晓春:论财政和货币政策引发的宏观经济波动动力学(2021)
  13. Marfatia,Hardik A.:模拟美国各州房价同步及其随时间变化的宏观经济联系(2021年)
  14. Nakajima,Jouchi:具有偏态分布的多元随机波动率模型估计(2021)
  15. 牛小建;牛小莉;吴克兴:隐性政府担保与投资组合多元化的外部性:复杂网络方法(2021)
  16. 普瑞瑟,一月:时变参数变量的马蹄形先验与货币政策(2021)
  17. 罗科娃,维罗尼卡;McAlinn,Kenichiro:具有尖峰和板坯工艺优先权的动态变量选择(2021)
  18. 优素福,卡西夫;Ng,Serena:用时变参数推进高维预测回归(2021)
  19. 阿尔伯克基,布鲁诺;伊瑟林豪森,马丁;奥皮茨,弗雷德里克:《货币政策与美国住房扩张:时变供应弹性的案例》(2020)
  20. 安卡格伦,塞巴斯蒂安;纳森,纳森;Yang,Yukai:具有稳态先验的弹性混合频率向量自回归(2020)