蒂尔·舒尔曼

研究成果

工作文件

1. Schuermann，Til，2016年。"战时和平时的压力测试,"工作文件17-01，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
   • 舒尔曼，蒂尔，2016。"战时和平时的压力测试,"工作文件16-01，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
2. Gallardo，German Gutierrez&Schuermann，Til&Duane，Michael，2015年。"压力测试融合,"工作文件宾夕法尼亚大学沃顿学院维斯中心15-11。
3. Brown，Jeffrey A.&McGourty，Brad&Schuermann，Til，2015年。"模型风险与金融危机：现代模型风险管理的兴起,"工作文件宾夕法尼亚大学沃顿学院韦斯中心15-01。
4. Ames，Mark&Schuermann，Til&Scott，Hal S.，2014年。"银行操作风险资本：脆弱与不稳定的故事,"工作文件14-02，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
5. Duane，Michael&Schuermann，Til&Reynolds，Peter，2013年。"压力测试银行盈利能力,"工作文件13-30，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
6. Schuermann，Til，2013年。"压力测试银行,"工作文件12-08，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
   • Schuermann，Til，2014年。"压力测试银行,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第717-728页。
7. Viral V.Acharya&Hamid Mehran&Til Schuermann&Anjan V.Thakor，2011年。"强有力的资本监管,"工作人员报告490，纽约联邦储备银行。
   • Viral V.Acharya&Hamid Mehran&Til Schuermann&Anjan V.Thakor，2012年。"强有力的资本监管,"当前经济和金融问题，纽约联邦储备银行，第18卷（5月）。
   • Thakor、Anjan和Acharya、Viral和Mehran、Hamid和Schuermann，Til，2012年。"稳健的资本监管,"CEPR讨论文件8792，C.E.P.R.讨论文件。
8. Beverly Hirtle&Til Schuermann&Kevin J.Stiroh，2009年。"金融机构宏观审慎监管：SCAP的经验教训,"工作人员报告409，纽约联邦储备银行。
9. M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&L.Vanessa Smith，2008年。"使用全球VAR预测经济和金融变量,"工作人员报告317，纽约联邦储备银行。
   • Pesaran，M.Hashem&Schuermann，Til&Smith，L.Vanessa，2009年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"国际预测杂志爱思唯尔，第25卷（4），第642-675页，10月。
   • Pesaran，M.H.&Schuermann，T.&Smit，L.V.，2008年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0807。
   • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&L.Vanessa Smith，2008年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"CESifo工作文件系列2263，CESifo。
10. Adam B.Ashcraft和Til Schuermann，2008年。"对次级抵押贷款证券化的理解,"工作人员报告318，纽约联邦储备银行。
    • Ashcraft，Adam B.&Schuermann，Til，2008年。"对次级抵押贷款证券化的认识,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第2卷（3），第191-309页，6月。
11. 约翰·坎布（John Kambhu）、蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）和凯文·斯特罗（Kevin J.Stiroh），2007年。"对冲基金、金融中介和系统风险,"工作人员报告291，纽约联邦储备银行。
    • 约翰·坎布（John Kambhu）、蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）和凯文·斯特罗（Kevin J.Stiroh），2007年。"对冲基金、金融中介和系统风险,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第13卷（12月），第1-18页。
12. Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2006年。"对冲银行流动性风险,"诉讼1024，芝加哥联邦储备银行。
13. Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2006年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"NBER工作文件12234，国家经济研究局。
    • Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2009年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（3），第995-1020页，3月。
    • Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2009年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（3），第995-1020页。
14. Til Schuermann和Kevin J.Stiroh，2006年。"银行可见和隐藏的风险因素,"工作人员报告252，纽约联邦储备银行。
15. Pesaran，M.H.&Schuermann，T.&Treutler，B-J.，2005年。"行业、地理和企业异质性在信贷风险分散中的作用,"剑桥经济学工作论文0529，剑桥大学经济学院。
    • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler，2005年。"行业、地理和企业异质性在信贷风险分散中的作用,"IEPR工作文件05.25，经济政策研究所（IEPR）。
16. M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler，2005年。"全球商业周期和信贷风险,"NBER工作文件11493，国家经济研究局。
    • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann和Bjorn Jakob Treutler，2007年。"全球商业周期和信贷风险,"NBER章节，单位：金融机构的风险，第419-469页，国家经济研究局。
    • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler，2005年。"全球商业周期和信贷风险,"CESifo工作文件系列1548年，CESifo。
17. Samuel Hanson和M.Hashem Pesaran以及Til Schuermann，2005年。"企业异质性与信用风险分散,"CESifo工作文件系列1531年，CESifo。
    • Hanson、Samuel G.和Pesaran、M.Hashem和Schuermann，Til，2008年。"企业异质性与信用风险分散,"实证金融杂志爱思唯尔，第15卷（4），第583-612页，9月。
18. Hanson，S.和Pesaran，M.H.和Schuermann，T.，2005年。"信贷风险分散的范围,"剑桥经济学工作论文0519，剑桥大学经济学院。
    • Samuel Hanson和M.Hashem Pesaran以及Til Schuermann，2005年。"信贷风险分散的范围,"IEPR工作文件05.18，经济政策研究所（IEPR）。
19. Samuel Hanson和Til Schuermann，2004年。"估计违约概率,"工作人员报告190，纽约联邦储备银行。
20. Joshua V.Rosenberg和Til Schuermann，2004年。"具有倾斜、致命风险的综合风险管理的一般方法,"工作人员报告185，纽约联邦储备银行。
    • Rosenberg、Joshua V.和Schuermann，Til，2006年。"具有倾斜、致命风险的综合风险管理的一般方法,"金融经济学杂志爱思唯尔，第79卷（3），第569-614页，3月。
21. Philip E.Strahan和Evan Gatev以及Til Schuermann，2004年。"银行如何管理流动性风险？1998年秋季股票和存款市场的证据,"NBER工作文件10982，国家经济研究局。
    • Evan Gatev&Til Schuermann&Philip Strahan，2007年。"银行如何管理流动性风险？1998年秋季股票和存款市场的证据,"NBER章节，单位：金融机构的风险，第105-127页，国家经济研究局。
22. Yusuf Jafry和Til Schuermann，2003年。"信用迁移矩阵比较指标,"金融机构工作文件中心03-09，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
23. Pesaran，M.H.&Schuermann，T.&Treutler，B-J.&Weiner，S.M.，2003年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0330。
    • Pesaran，M.Hashem&Schuermann，Til&Treutler，Bjorn-Jakob&Weiner，Scott M.，2006年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第38卷（5），第1211-1261页，8月。
    • Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler&Scott M.Weiner&M.Hashem Pesaran，2003年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"CESifo工作文件系列995年，CESifo。
    • M.Hashem Pesaran&Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler&Scott M.Weiner&April，“未注明日期”。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"金融机构工作文件中心宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心03-13。
24. Til Schuermann和Yusuf Jafry，2003年。"信用迁移矩阵的度量与估计,"金融机构工作文件中心03-08，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心。
25. Andrew Kuritzkes和Til Schuermann&Scott M.Weiner，2002年。"金融集团的风险度量、风险管理与资本充足率,"金融机构工作文件中心03-02，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
26. Andrew Kuritzkes&Til Schuermann&Scott Weiner，2002年。"美国银行体系的存款保险和风险管理：多少？安全程度如何？谁付款？,"金融机构中心工作文件02-02，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
27. Pesaran，M.H.和Weiner，S.M.，2001年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型模拟区域相互依存关系,"剑桥经济学工作论文0119，剑桥大学经济学院。
    • Pesaran M.H.&Schuermann T.&Weiner S.M.，2004年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型建模区域相互依存关系,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第129-162页，4月。
    • M.Hashem Pesaran、Til Schuermann和Scott M.Weiner，2002年。"使用全球纠错宏观经济计量模型对区域相互依存关系进行建模,"金融机构工作文件中心01-38，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
    • M.Hashem Pesaran、Til Schuermann和Scott M.Weiner，2001年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型模拟区域相互依存关系,"第十届小组数据国际会议，柏林，2002年7月5日至6日B4-1，面板数据国际会议。
    • PESARAN M.Hashem和SCHUERMANN Til&WEINER Scott，2010年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型模拟区域相互依存关系,"经济模式2003330700121，经济模式。
28. Anil Bangia和Francis X.Diebold和Til Schuermann，2000年。"评级迁移和商业周期，以及在信贷组合压力测试中的应用,"金融机构工作文件中心00-26，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
    • Bangia，Anil&Diebold，Francis X.&Kronimus，Andre&Schagen，Christian&Schuermann，Til，2002年。"评级迁移和商业周期，应用于信贷组合压力测试,"银行与金融杂志爱思唯尔，第26卷（2-3），第445-474页，3月。
29. Francis X.Diebold&Til Schuermann&John D.Stroughair，1998年。"极值理论在风险管理中应用的陷阱和机遇,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务系工作文件Seires98-081，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
    • Francis X.Diebold&Til Schuermann&John D.Stroughair，1998年。"极值理论在风险管理中应用的陷阱和机遇,"金融机构工作文件中心98-10，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
30. Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold&Til Schuermann，1998年。"金融风险管理中的地平线问题和极端事件,"金融机构工作文件中心98-16，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心。
    • Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold&Til Schuermann，1998年。"金融风险管理中的地平线问题和极端事件,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第4卷（10月），第109-118页。
31. 安尼尔·班加（Anil Bangia）和弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）、蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）和约翰·斯特鲁盖尔（John D.Stroughair），1998年。"流动性风险建模及其对传统市场风险度量和管理的启示,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件99-062，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
    • Anil Bangia和Francis X.Diebold、Til Schuermann和John D.Stroughair，1998年。"流动性风险建模及其对传统市场风险度量和管理的启示,"金融机构工作文件中心99-06，宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。
32. Marc Nerlove和Schuermann，Til，1997年。"商人的期望既不合理也不适应,"ZEW讨论文件97-01，ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。
33. Francis X.Diebold&Andrew Hickman&Atsushi Inoue&Til Schuermann，1997年。"将1日波动率转换为h日波动率,"金融机构工作文件中心97-34，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
34. Francis X.Diebold和Til Schuermann，1996年。"观测驱动计量经济模型的精确最大似然估计,"NBER技术工作文件0194，国家经济研究局。
35. Francis X.Diebold和Til Schuermann，1993年。"ARCH模型的精确极大似然估计,"工作文件93-4，费城联邦储备银行。
36. Marc Saidenberg&Til Schuermann&May，“未注明日期”。"巴塞尔新资本协议及其研究问题,"金融机构工作文件中心03-14，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心。
37. 直到Schuermann&Melvyn Weeks，“未注明日期”。"为什么您不必担心模拟最大似然估计中的有限样本偏差,"讨论文件94/18，约克大学经济系。

文章

1. Til Schuermann，2020年。"危机前后的资本充足率以及压力测试的作用,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第52卷（S1），第87-105页，10月。
2. Schuermann，Til，2014年。"压力测试银行,"国际预测杂志，爱思唯尔，第30卷（3），第717-728页。
   • Schuermann，Til，2013年。"压力测试银行,"工作文件12-08，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
3. Viral V.Acharya&Hamid Mehran&Til Schuermann&Anjan V.Thakor，2012年。"强有力的资本监管,"当前经济和金融问题，纽约联邦储备银行，第18卷（5月）。
   • Viral V.Acharya&Hamid Mehran&Til Schuermann&Anjan V.Thakor，2011年。"稳健的资本监管,"工作人员报告490，纽约联邦储备银行。
   • Thakor、Anjan和Acharya、Viral和Mehran、Hamid和Schuermann，Til，2012年。"稳健的资本监管,"CEPR讨论文件8792，C.E.P.R.讨论文件。
4. Pesaran，M.Hashem&Schuermann，Til&Smith，L.Vanessa，2009年。"使用全球VAR预测经济和金融变量,"国际预测杂志爱思唯尔，第25卷（4），第642-675页，10月。
   • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&L.Vanessa Smith，2008年。"使用全球VAR预测经济和金融变量,"工作人员报告317，纽约联邦储备银行。
   • Pesaran，M.H.&Schuermann，T.&Smit，L.V.，2008年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0807。
   • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&L.Vanessa Smith，2008年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"CESifo工作文件系列2263，CESifo。
5. Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2009年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（3），第995-1020页，3月。
   • Evan Gatev和Til Schuermann和Philip E.Strahan，2009年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（3），第995-1020页。
   • Evan Gatev、Til Schuermann和Philip E.Strahan，2006年。"管理银行流动性风险：存贷款协同效应如何随市场条件变化,"NBER工作文件12234，国家经济研究局。
6. Pesaran，M.Hashem&Schuermann，Til&Smith，L.Vanessa，2009年。"再次评论使用全球VAR预测经济和金融变量,"国际预测杂志爱思唯尔，第25卷（4），第703-715页，10月。
7. Frydman、Halina和Schuermann，蒂尔，2008年。"信用评级动态和马尔可夫混合模型,"银行与金融杂志爱思唯尔，第32卷（6），第1062-1075页，6月。
8. Ashcraft，Adam B.&Schuermann，Til，2008年。"对次级抵押贷款证券化的认识,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第2卷（3），第191-309页，6月。
   • Adam B.Ashcraft和Til Schuermann，2008年。"了解次级抵押贷款证券化,"工作人员报告318，纽约联邦储备银行。
9. Hanson、Samuel G.和Pesaran、M.Hashem和Schuermann，Til，2008年。"企业异质性与信用风险分散,"实证金融杂志爱思唯尔，第15卷（4），第583-612页，9月。
   • Samuel Hanson和M.Hashem Pesaran以及Til Schuermann，2005年。"企业异质性与信用风险分散,"CESifo工作文件系列1531年，CESifo。
10. 约翰·坎布（John Kambhu）、蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）和凯文·斯特罗（Kevin J.Stiroh），2007年。"对冲基金、金融中介和系统风险,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第13卷（12月），第1-18页。
    • 约翰·坎布（John Kambhu）、蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）和凯文·斯特罗（Kevin J.Stiroh），2007年。"对冲基金、金融中介和系统风险,"工作人员报告291，纽约联邦储备银行。
11. Hanson、Samuel和Schuermann，Til，2006年。"违约概率的置信区间,"银行与金融杂志爱思唯尔，第30卷（8），第2281-2301页，8月。
12. Pesaran，M.Hashem&Schuermann，Til&Treutler，Bjorn-Jakob&Weiner，Scott M.，2006年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第38卷（5），第1211-1261页，8月。
    • Til Schuermann和Björn Jakob Treutler和Scott M.Weiner和M.Hashem Pesaran，2003年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"CESifo工作文件系列995年，CESifo。
    • Pesaran，M.H.&Schuermann，T.&Treutler，B-J.&Weiner，S.M.，2003年。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0330。
    • M.Hashem Pesaran&Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler&Scott M.Weiner&April，“未注明日期”。"宏观经济动态与信贷风险：全球视角,"金融机构工作文件中心03-13，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心。
13. Rosenberg、Joshua V.和Schuermann，Til，2006年。"具有倾斜、致命风险的综合风险管理的一般方法,"金融经济学杂志爱思唯尔，第79卷（3），第569-614页，3月。
    • Joshua V.Rosenberg和Til Schuermann，2004年。"具有倾斜、致命风险的综合风险管理的一般方法,"工作人员报告185，纽约联邦储备银行。
14. Andrew Kuritzkes和Til Schuermann&Scott Weiner，2005年。"美国银行体系的存款保险和风险管理：FDIC面临的损失分配是什么？,"金融服务研究杂志，施普林格；西方金融协会，第27卷（3），第217-242页，9月。
15. Til Schuermann，2005年。"近期信贷风险书籍综述,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第123-130页。
    • Til Schuermann，2005年。"近期信贷风险书籍综述,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第123-130页，1月。
16. Pesaran M.H.&Schuermann T.&Weiner S.M.，2004年。"重新加入诉讼,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第175-181页，4月。
17. Til Schuermann，2004年。"为什么银行在2001年的经济衰退中变得更好？,"当前经济和金融问题，纽约联邦储备银行，第10卷（1月）。
18. Pesaran M.H.&Schuermann T.&Weiner S.M.，2004年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型建模区域相互依存关系,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第129-162页，4月。
    • M.Hashem Pesaran、Til Schuermann和Scott M.Weiner，2002年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型建模区域相互依存关系,"金融机构工作文件中心01-38，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心。
    • M.Hashem Pesaran、Til Schuermann和Scott M.Weiner，2001年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型模拟区域相互依存关系,"第十届小组数据国际会议，柏林，2002年7月5日至6日B4-1，面板数据国际会议。
    • Pesaran，M.H.和Weiner，S.M.，2001年。"使用全球误差修正宏观经济计量模型模拟区域相互依存关系,"剑桥经济学工作论文0119，剑桥大学经济学院。
    • PESARAN M.Hashem和SCHUERMANN Til&WEINER Scott，2010年。"使用全球纠错宏观经济计量模型对区域相互依存关系进行建模,"经济模式2003330700121，经济模式。
19. Jafry，Yusuf和Schuermann，Til，2004年。"信贷迁移矩阵的测量、估计和比较,"银行与金融杂志爱思唯尔，第28卷（11），第2603-2639页，11月。
20. Bangia，Anil&Diebold，Francis X.&Kronimus，Andre&Schagen，Christian&Schuermann，Til，2002年。"评级迁移和商业周期，应用于信贷组合压力测试,"银行与金融杂志爱思唯尔，第26卷（2-3），第445-474页，3月。
    • Anil Bangia和Francis X.Diebold和Til Schuermann，2000年。"评级迁移和商业周期，以及在信贷组合压力测试中的应用,"金融机构工作文件中心00-26，宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。
21. Gershberg，Alec Ian&Schuermann，Til，2001年。"教育成果的效率与公平权衡：墨西哥的公共教育支出与福利,"教育经济学评论爱思唯尔，第20卷（1），第27-40页，2月。
22. Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold&Til Schuermann，1998年。"金融风险管理中的地平线问题和极端事件,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第4卷（10月），第109-118页。
    • Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold&Til Schuermann，1998年。"金融风险管理中的地平线问题和极端事件,"金融机构工作文件中心宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心98-16。

章

1. Jeffrey A.Brown&Brad McGourty&Til Schuermann，2015年。"模型风险与大金融危机,"世界科学图书章节作者：Douglas D Evanoff&Andrew G Haldane&George G Kaufman（编辑），新国际金融体系——分析监管改革的累积影响，第15章，第339-353页，世界科学出版有限公司。。
2. Adam B.Ashcraft和Til Schuermann，2009年。"次级抵押贷款信贷证券化的七大致命摩擦,"世界科学图书章节，作者：Douglas D Evanoff&Philipp Hartmann&George G Kaufman（编辑），21世纪第一次信贷市场动荡对公共政策的影响，第20章，第325-343页，世界科学出版有限公司。。
3. Evan Gatev&Til Schuermann&Philip Strahan，2007年。"银行如何管理流动性风险？1998年秋季股票和存款市场的证据,"NBER章节，单位：金融机构的风险，第105-127页，国家经济研究局。
   • Philip E.Strahan、Evan Gatev和Til Schuermann，2004年。"银行如何管理流动性风险？1998年秋季股票和存款市场的证据,"NBER工作文件10982，国家经济研究局。
4. M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Bjorn-Jakob Treutler，2007年。"全球商业周期和信贷风险,"NBER章节，单位：金融机构的风险，第419-469页，国家经济研究局。
   • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler，2005年。"全球商业周期和信贷风险,"NBER工作文件11493，国家经济研究局。
   • M.Hashem Pesaran和Til Schuermann&Björn-Jakob Treutler，2005年。"全球商业周期和信贷风险,"CESifo工作文件系列1548年，CESifo。

书

1. Mariano，Roberto&Schuermann，Til&Weeks，Melvyn J.（编辑），2008年。"计量经济学中基于模拟的推断,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521088022。
2. Mariano，Roberto&Schuermann，Til&Weeks，Melvyn J.（编辑），2000年。"计量经济学中基于模拟的推断,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521591126。