报告NEP-ECM-2008-06-13
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作文件的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Mika Meitz和Pentti Saikkonen,2008年。"非线性AR-GARCH模型的参数估计,"经济学工作论文ECO2008/25,欧洲大学研究所。
- 贾森·艾伦(Jason Allen)、艾伦·格雷戈里(Allan Gregory)和胜美(Katsumi Shimotsu),2008年。"经验似然块自举,"员工工作文件08-18,加拿大银行。
- Brendan K.Beare,2008年。"波动率不稳定的单位根检验,"经济学论文2008-W06,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Subbotin,Viktor,2007年。"秩回归的渐近和自举性质,"MPRA纸9030,德国慕尼黑大学图书馆,2008年3月20日修订。
- Helen Armstrong和Christopher K.Carter以及Kevin K.F.Wong和Robert Kohn,2007年。"混合可分解图形模型的贝叶斯协方差矩阵估计,"讨论文件2007-13年,新南威尔士大学经济学院。
- Matei Demetrescu&Helmut Luetkepohl&Pentti Saikkonen,2008年。"具有不确定确定性趋势项的向量自回归过程的协整秩检验,"经济学工作论文ECO2008/24,欧洲大学研究所。
- Markku Lanne和Helmut Luetkepohl,2008年。"货币政策冲击备选识别方案的统计比较,"经济学工作论文ECO2008/23,欧洲大学研究所。
- 唐纳德·安德鲁斯(Donald W.K.Andrews)和帕特里克·古根伯格(Patrik Guggenberger),2008年。"条件异方差AR(1)模型中LS、GLS和可行GLS统计量的渐近性,"考尔斯基金会讨论文件1665年,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
- Pesaran,M.H.&Schleicher,C.&Zaffaroni,P.,2008年。"风险管理中的模型平均法及其在期货市场中的应用,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0808。
- Boris Lokshin,2008年。"动态非平衡面板数据模型偏差的进一步结果及其在企业研发投资中的应用,"MERIT工作文件2008-039,联合国大学-马斯特里赫特创新与技术经济社会研究所(MERIT)。
- 马克·哈林(Marc Hallin)和罗曼·里斯卡(Roman Liska),2008年。"存在块体结构时的动力因素,"经济学工作论文ECO2008/22,欧洲大学研究所。
- Markku Lanne和Pentti Saikkonen,2008年。"用非因果自回归建模期望,"经济学工作论文ECO2008/20,欧洲大学研究所。
- Pesaran,M.H.&Schuermann,T.&Smit,L.V.,2008年。"利用全球VAR预测经济和金融变量,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0807。
- 项目repec:pra:mprapa:8880不再列在IDEAS上
- Nicoletti,Cheti,2008年。"代际职业流动估计中的多样本选择,"ISER工作文件系列2008-2020年,社会和经济研究所。
- 本特·尼尔森和海诺·博恩·尼尔森,2008年。"进化特征根的性质,"经济学论文2008-W07,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- 莫勒,尼尔斯·弗拉姆罗泽,2008年。"桥接经济理论模型和协整向量自回归模型,"经济学讨论论文2008-2021年,基尔世界经济研究所(IfW Kiel)。
- Harvey,A.,2008年。"使用未观察到的组件建模Phillips曲线,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0805。
- 艾伦·弗里曼,2008年。"Datapedia:黄砖路线图,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆,9012。