报告NEP-RMG-2015-08-30
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Oliver Woll,2015年。"流动性有限的电力市场中的平均风险对冲策略,"ZEW讨论文件15-056,ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。
- Lu,Meng-Jou&Chen,Cathy Yi-Hsuan&Härdle,Karl Wolfgang&Hä》,2015年。"基于Copula的信用风险分析因子模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2015-042,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Agarwal,Vikas&Ruenzi,Stefan&Weigert,Florian,2015年。"对冲基金尾部风险:来自投资组合持有的独特观点,"CFR工作文件科隆大学金融研究中心(CFR)15-07。
- 西尔万·贝诺(Sylvain Benoêt)和珍妮·伊杜亚德·科利亚德(Jean-Edouard Colliard)、克里斯托夫·胡林(Christophe Hurlin)和克里斯托夫·佩里根(Christopher Pérignon),2015年。"风险所在:系统风险研究综述,"工作文件哈尔什-01142014,HAL。
- Brown,Jeffrey A.&McGourty,Brad&Schuermann,Til,2015年。"模型风险与金融危机:现代模型风险管理的兴起,"工作文件宾夕法尼亚大学沃顿学院韦斯中心15-01。
- 格罗弗,瓦布哈夫,2015年。"利用Copulas识别印度市场股票的依赖结构,"MPRA纸66302,德国慕尼黑大学图书馆。
- 艾姆斯(Ames)、马克(Mark)和舒曼(Schuermann)、蒂尔(Til)和斯科特(Scott)、哈尔(Hal S.),2014年。"银行操作风险资本:脆弱与不稳定的故事,"工作文件14-02,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。
- Rene M.Stulz,2014年。"银行治理、风险管理和风险承担,"工作文件14-09,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。
- Mehmet Balcilar、Riza Demirer、Shawkat Hammoudeh和Duc Khuong Nguyen,2014年。"能源和碳市场的风险溢出及碳风险对冲策略,"工作文件15-10,东地中海大学经济学系。
- Busch,Ramona&Koziol,Philipp&Mitrovic,Marc,2015年。"积少成多:德国中小银行宏观投资组合压力测试,"讨论文件2015年23月,德意志联邦银行。
- Wahyoe Soedarmono&Romora Edward Sitorus&Amine Tarazi,2015年。"银行特许价值、系统风险和信用报告系统:来自亚太地区的证据,"工作文件hal-01174111,哈尔。
- Jankensgárd,Hákan&Alviniussen,Alf&Oxelheim,Lars,2015年。"外汇风险管理为何失败——董事会需要知道什么才能解决这个问题,"工作文件系列1078,工业经济研究所。
- Agarwal,Vikas&Arisoy,Y.Eser&Naik,Narayan Y.,2015年。"总波动率和对冲基金收益的波动性,"CFR工作文件15-03【修订版】,科隆大学金融研究中心(CFR)。
- Mila Getmansky和Peter A.Lee和Andrew W.Lo,2015年。"对冲基金:转型中的动态产业,"NBER工作文件21449,国家经济研究局。
- Bakke,Tor-Erik&Mahmudi,Hamed&Fernando,Chitru S.&Salas,Jesus M.,2015年。"期权报酬对企业风险管理的因果效应,"工作文件15-08,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。
- Zura Kakushadze,2015年。"异质风险模型,"论文1508.04883,arXiv.org,2016年1月修订。
- Céline Meslier-Crouzille&Donald P.Morgan&Katherine Samolyk&Amine Tarazi,2015年。"银行业地域多元化的好处,"工作文件hal-01155170,霍尔。
- K Autchariyapanitkul&S Chanaim&S Sriboonchitta&T Denoeux,2014年。"利用分位数回归和置信函数预测资本资产定价模型中的股票收益,"打印后hal-01127790,哈尔。
- Sebastien Delmotte和Alain Desroches,2014年。"L'Analysis Global des Riskques Quantitative(AGRq)[全球风险定量分析(GRAq)],"打印后hal-01109059,哈尔。
- 纪尧姆·普兰汀(Guillaume Plantin),2015年。"影子银行与银行资本监管,"打印后hal-01168494,哈尔。