报告NEP-RMG-2012-03-28
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Richardson、Matthew P&Philippon、Thomas&Acharya、Viral&Pedersen、Lasse Heje,2012年。"衡量系统风险,"CEPR讨论文件8824,C.E.P.R.讨论文件。
- Köksal,Bülent&Orhan,Mehmet,2012年。"全球金融危机中发达国家和发展中国家的市场风险,"MPRA纸37523,德国慕尼黑大学图书馆。
- Demange,Gabrielle,2012年。"金融网络中的传染:威胁指数,"CEPR讨论文件8793,C.E.P.R.讨论文件。
- 沃尔特·法卡斯(Walter Farkas)、巴勃罗·科奇·梅迪纳(Pablo Koch-Medina)和科西莫·穆纳里(Cosimo Munari),2012年。"违约证券的资本要求,"论文1203.4610,arXiv.org,2014年1月修订。
- Alessandro Bucciol和Raffaele Miniaci,2011年。"随年龄和时间变化的家庭投资组合和风险承担,"工作文件2011年15月,维罗纳大学经济系。
- Thakor、Anjan和Acharya、Viral和Mehran、Hamid和Schuermann,Til,2012年。"稳健的资本监管,"CEPR讨论文件8792,C.E.P.R.讨论文件。
- Greenwood,Robin&Landier,Augustin&Thesmar,David,2011年。"弱势银行,"IDEI工作文件700,图卢兹经济研究所(IDEI)。
- 马克西姆·扎戈诺夫,2011年。"证券化和银行中介职能,"财务zagonov-wpsz2011,社会网。
- Repullo,Rafael和Suarez,Javier,2012年。"银行资本监管的顺周期效应,"CEPR讨论文件8897,C.E.P.R.讨论文件。
- 胡安·卡洛斯·埃斯坎西亚诺和贝聿铭,2012年。"回溯测试历史模拟VaR模型的缺陷,"Caepr工作文件2012-003,印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。