编辑配置文件（在新选项卡中打开） Siu，Tak Kuen先生 合著者距离 作者ID： siu.tak-kuen公司 发布日期： Siu，Tak Kuen先生;Siu，Tak-Kuen先生;Siu，T.K。;Siu，Takkuen公司 更多。。。较少的 其他拼写： 小肯 主页： https://researchers.mq.edu.au/en/persons/ken-siu 外部链接： ORCID公司·数据库许可证 已编制索引的文档： 182出版物自1977年以来，包括1本书 1名编辑贡献 审查活动： 58评论 合著者： 78位合著者具有164联合出版物 2572合著作者 全部的 前5名合著者 19 单作者的 60 罗伯特·詹姆斯·埃利奥特 30 Ching，Wai-Ki（清、外基） 26 杨海良 14 沈、杨 12 刘伟强 10 Chan，Leunglung先生 9 顾佳文 9 孟慧 8 埃里克·冯。 8 宋娜娜 7 刘京珍 7 Yiu，Ka Fai Cedric先生 7 张欣 6 吴国宝（Michael Kwok-Po） 6 豪厄尔·唐 5 杨青青 5 朱冬梅 4 亚历山大·巴德斯库。 4 范坤 4 刘春卿 4 王荣明 4 谢、岳 三 塞缪尔·科恩。 三 法尔扎德·阿拉维 三 黄西敏 三 迪利普·马丹。 三 王宁 三 于凤辉 三 Harry H·郑。 三 朱金霞 2 克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德 2 科尼利厄斯·托马斯·莱昂德斯 2 李利民 2 李伟强 2 Yiu，Cedric Ka-Fai 2 袁飞龙 2 张连敏 1 阿西米特，亚历山大五世。 1 清、瓦基 1 克里斯蒂娜·埃尔韦因 1 冯、杨 1 冯·S·埃里克 1 安妮迪亚·戈斯瓦米 1 郭俊义 1 何万华 1 黄敏 1 焦、岳 1 金、卓 1 注册J.Kulperger。 1 李、唐 1 李晓月 1 李迅 1 廖、浦 1 林，香 1 吕富强 1 鲁、祖迪 1 罗杰马尔·马蒙。 1 孟庆斌 1 苗、洪 1 贾科·米埃蒂宁 1 罗伊·纳瓦尔 1 若兰·欧阳 1 邱明 1 尼米特·拉纳 1 Teo，Kok Lay公司 1 王一科 1 黄兆丰 1 呜，永和 1 吴振宇 1 乔纳森·怀利。 1 肖亚军 1 张春红 1 张强 1 张志文 1 赵倩 1 周，明 1 尤里·津琴科 1 邹扬（音） 全部的 前5名系列 16 保险数学与经济学 11 工业与管理优化杂志 10 定量金融学 8 随机分析及其应用 7 应用数学金融 7 北美精算杂志 6 国际理论与应用金融杂志 6 IMA管理数学杂志 5 斯堪的纳维亚精算杂志 4 应用数学与计算 4 计算经济学 4 亚太金融市场 4 国际随机分析杂志 4 财务年鉴 三 计算机与数学及其应用 三 Automatica公司 三 计算与应用数学杂志 三 非线性分析。理论、方法和应用。系列A：理论与方法 三 SIAM控制与优化杂志 三 随机分析通信 三 风险和决策分析 2 国际控制杂志 2 IEEE自动控制汇刊 2 应用概率杂志 2 系统和控制信件 2 运营研究信件 2 经济动力学与控制杂志 2 数学和计算机建模 2 运筹学年鉴 2 统计传播。理论与方法 2 欧洲运筹学杂志 2 运筹学的数学方法 2 应用概率的方法与计算 2 随机模型在商业和工业中的应用 2 离散和连续动力系统。B系列 2 东亚应用数学杂志 1 IMA应用数学杂志 1 国际系统科学杂志 1 工程数学杂志 1 数学分析与应用杂志 1 信息科学 1 数学经济学杂志 1 时间序列分析杂志 1 应用数学学报。英语系列 1 应用数学快报 1 应用数学与随机分析杂志 1 动态系统、测量和控制杂志 1 国际鲁棒非线性控制杂志 1 金融与随机 1 非线性动力学 1 摘要与应用分析 1 性动态学与计量经济学研究 1 应用数学与决策科学杂志 1 数学学报。英语系列 1 工程和信息科学中的概率 1 经济与金融决策 1 随机模型 1 OR频谱 1 国际纯粹与应用数学杂志 1 ASTIN公告 1 数学科学中的传播 1 国际信息与系统科学杂志 1 运筹学与管理科学国际系列 1 应用数学科学（俄语） 1 数值数学：理论、方法和应用 1 数学控制及相关领域 1 统计学、概率论和精算学进展 1 概率、不确定性和定量风险 全部的 前5名领域 169 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 86 概率论与随机过程（60-XX） 39 系统论；控制（93至XX） 32 统计学（62-XX） 22 运筹学、数学规划（90-XX） 18 变分法与最优控制；最优化（49至XX） 5 偏微分方程（35-XX） 5 数值分析（65-XX） 2 总体主题；集合（00-XX） 1 常微分方程（34-XX） 1 动力系统和遍历理论（37至XX） 1 差分和函数方程（39至XX） 1 积分变换，运算微积分（44-XX） 1 计算机科学（68至XX） 按年份列出的出版物 所有引用出版物 前5名被引用出版物 zbMATH Open中包含的引文 159出版物有1793年被引用中的次955文件 引用人▼ 年份▼ 制度转换下的期权定价与Esscher变换。 Zbl 1233.91270号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung公司;Siu，Tak Kuen先生 200 2005 模型不确定性下保险人的最优投资与再保险。 Zbl 1231.91257号 张欣;Siu，Tak Kuen先生 60 2009 Heston随机波动率模型下带有制度转换的波动率掉期定价。 Zbl 1281.91161号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生 58 2007 马尔可夫切换跳跃扩散模型的随机最大值原理及其在金融中的应用。 Zbl 1244.93180号 张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 56 2012 广义Markov-modulated跳跃扩散模型下的期权定价。 Zbl 1155.91380号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生;John W.刘。 53 2007 公平评估具有退保选择权和制度转换的参与保单。 Zbl 1129.60062号 Siu，Tak Kuen先生 51 2005 关于马尔可夫制度下的风险最小化投资组合转换Black-Scholes经济。 Zbl 1233.91242号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 50 2010 跳跃-扩散平均场模型的最大值原理及其在均值-方差问题中的应用。 Zbl 1279.49015号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 42 2013 关于Markov调制指数仿射债券价格公式。 Zbl 1169.91342号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 39 2009 双因素Markov调制随机波动率模型下货币期权的定价。 Zbl 1152.91550号 Siu，Tak Kuen先生;杨海良;John W.刘。 38 2008 保险人最优投资的随机微分对策。 Zbl 1232.91346号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 30 2011 保险公司在跳跃扩散风险过程中的随机差分投资组合博弈。 Zbl 1276.91095号 林，香;张春红;Siu，Tak Kuen先生 30 2012 常方差弹性模型下的均值-方差投资组合选择。 Zbl 1408.91203号 沈、杨;张欣;Siu，Tak Kuen先生 29 2014 GARCH模型下衍生品定价：动态Gerber-Shiu方法。 兹比尔1085.91531 Siu，Tak Kuen先生;豪厄尔·唐;杨海良 28 2004 具有制度转换和价值-风险约束的最优投资组合。 Zbl 1189.911199号 Yiu，Ka-Fai Cedric先生;刘京珍;Siu，Tak Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基） 28 2010 基于马尔可夫（Markovian）随机流的切换跳跃增强vasicek模型下的债券定价。 Zbl 1194.91088号 Siu，Tak Kuen先生 28 2010 具有反馈效应的区域转换模型中的定价和套期保值期权。 Zbl 1209.91156号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;亚历山大·巴德斯库 27 2011 带再保险的最优混合脉冲股票保险控制问题。 Zbl 1229.91164号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生 27 2011 保险公司基于风险的最优投资的BSDE方法。 Zbl 1213.60100号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 24 2011 双制度转换模型下的年金担保定价。 兹比尔1318.91111 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 23 2015 使用隐藏的Markov-modulated pure-jump过程进行期权定价和过滤。 Zbl 1457.91372号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 21 2013 广义跳跃扩散模型下参与产品的定价。 Zbl 1141.91386号 Siu，Tak Kuen先生;John W.刘。;杨海良 21 2008 随机利率和波动率模型下带区域切换的方差掉期定价。 Zbl 1264.91129号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 20 2013 关于制度转换障碍期权的定价。 Zbl 1350.91016号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生 19 2014 马尔可夫制度转换模型下的稳健最优投资组合选择。 Zbl 1162.91372号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 19 2009 马尔科夫区域转换经济中最优比例再保险和投资。 Zbl 1258.91115号 张欣;Siu，Tak Kuen先生 19 2012 采用BSDE方法，对养老基金进行基于风险的资产配置，并进行制度转换。 Zbl 1260.91233号 Siu，Tak Kuen先生 18 2012 扩大后的马尔可夫政权转换市场中的投资组合选择。 Zbl 1202.91308号 张欣;Siu，Tak Kuen先生;孟庆斌 17 2010 信用风险度量的多元马尔可夫链模型。 Zbl 1134.91485号 Siu，Tak-Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基）;冯·S·埃里克;Ng，Michael K。 16 2005 马尔可夫区域转换模型下期权定价的博弈论方法。 Zbl 1141.91344号 Siu，Tak Kuen先生 16 2008 随机利率下的长寿债券定价和具有制度转换的死亡率。 Zbl 1291.91212号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 16 2013 保险公司最优投资的HMM方法。 Zbl 1276.93084号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 15 2012 在定价了换区风险时的期权定价。 Zbl 1188.91222号 Siu，Tak Kuen先生;杨海良 14 2009 通过随机Esscher变换对衍生品进行贝叶斯风险度量。 Zbl 1083.62544号 Siu，Tak Kuen先生;豪厄尔·唐;杨海良 14 2001 具有风险约束的稳健再保险合同。 Zbl 1447.91151号 王宁;Siu，Tak Kuen先生 14 2020 基于BSDE的保险公司隐性制度转换最优投资方法。 Zbl 1267.91087号 Siu，Tak Kuen先生 14 2013 具有通货膨胀风险和制度转换的长期战略资产配置。 Zbl 1258.91206号 Siu，Tak Kuen先生 14 2011 具有动态风险约束和制度转换的最优投资再保险。 Zbl 1280.91093号 刘京珍;Yiu，Ka-Fai Cedric先生;Siu，Tak Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基） 13 2013 带债务的最优股利和非线性保险风险过程。 Zbl 1284.91564号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 13 2013 拥有多个再保险人的最佳保险风险控制。 Zbl 1339.93124号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 12 2016 在Markov-modulated Merton结构模型下的信用违约掉期定价。 Zbl 1481.91211号 Siu，Tak Kuen先生;克里斯蒂娜·埃尔韦因;罗杰马尔·马蒙。 12 2008 泛函Itôs微积分和衍生证券的动态凸风险度量。 Zbl 1331.91183号 Siu，Tak Kuen先生 12 2012 体制转换风险：定价还是不定价？ Zbl 1230.91203号 Siu，Tak Kuen先生 12 2011 具有制度转换的衍生品风险度量的PDE方法。 Zbl 1233.91271号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生 12 2008 期权定价的隐马尔可夫切换模型。 Zbl 1231.91443号 刘春卿;Siu，Tak Kuen先生 12 2010 马尔可夫切换GARCH模型的期权定价。 Zbl 1138.91437号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生 12 2006 对具有制度转换风险的或有债权进行定价和对冲。 Zbl 1216.91032号 罗伯特·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 10 2011 衍生工具风险度量的PDE方法。 Zbl 1013.91060号 Siu，Tak Kuen先生;杨海良 10 2000 马尔可夫切换Lévy模型下的随机微分对策、Esscher变换和一般均衡。 Zbl 1290.60066号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 10 2013 过滤马尔可夫调制随机测度。 Zbl 1368.93711号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 10 2010 马尔可夫链。模型、算法和应用。第2版。 Zbl 1270.60001号 Ching，Wai-Ki（清、外基）;黄西敏;Ng，Michael K。;Siu，Tak-Kuen先生 10 2013 Esscher转换和基于消费的模型。 Zbl 1231.91423号 亚历克斯·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 10 2009 欧式期权定价的隐Markov调制跳扩散模型。 Zbl 1418.91539号 Siu，Tak Kuen先生 10 2014 信用违约建模：概率布尔网络方法。 兹比尔1294.91182 顾佳文;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;郑，哈里 9 2013 具有风险约束的保险公司最优投资。 Zbl 1401.91169号 刘京珍;Yiu，Ka-Fai Cedric先生;Siu，Tak Kuen先生 9 2014 Black–Scholes经济下衍生品的一致风险度量。 Zbl 1153.91606号 H·杨。;Siu，T.K。 9 2001 带约束的比例再保险的脉冲控制。 Zbl 1229.91165号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生 8 2011 二叉树上动态凸风险测度的倒向随机差分方程。 Zbl 1390.91333号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;塞缪尔·科恩。 8 2015 期权估值的自激阈值跳跃扩散模型。 兹比尔1369.91185 Siu，Tak Kuen先生 8 2016 一种用于信用风险短期利率分析的马尔可夫切换标记点过程。 Zbl 1203.91304号 Siu，Tak Kuen先生 7 2010 变差弹性过程下的期权定价。 Zbl 1422.91691号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 7 2013 具有体制转换的未定权益的鞅表示。 Zbl 1328.91291号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 7 2007 使用Markov-modulated jump-diffusion过程为参与产品定价：一种有效的数字PIDE方法。 Zbl 1290.91179号 法尔扎德·阿拉维;Siu，Tak Kuen先生 7 2013 连续时间自激阈值模型中的最优投资组合。 兹比尔1274.91389 孟慧;袁飞龙;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 7 2013 关于一揽子信用违约掉期的定价。 Zbl 1282.91328号 顾佳文;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;郑，哈里 7 2013 隐含经济环境下资产配置的随机流方法。 Zbl 1346.60104号 Siu，Tak Kuen先生 7 2015 具有时间不一致偏好的线性扩散模型的奇异红利优化。 Zbl 1441.91065号 朱金霞;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 7 2020 基于FFT方法的随机利率模型下的期权定价。 Zbl 1369.91178号 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 7 2017 基于两种保费原则的最优分割再保险。 Zbl 1414.91220号 孟慧;周，明;Siu，Tak Kuen先生 7 2016 高阶马尔可夫体制转换模型下奇异期权的定价。 Zbl 1170.91372号 Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;李丽敏 7 2007 基于阈值Esscher变换的阈值自回归模型下的期权定价。 Zbl 1135.91362号 Siu，Tak Kuen先生;豪厄尔·唐;杨海良 7 2006 带有Markov调制纯跳跃过程的衍生品的风险度量。 Zbl 1283.91173号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 6 2006 隐藏Markov调制风险模型中的破产理论。 Zbl 1237.91127号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 6 2011 GARCH期权定价的定价核与广义双曲分布的比较。 Zbl 1282.91116号 亚历山大·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;注册Kulperger;Jarkko Miettinen先生;Siu，Tak Kuen先生 6 2011 Markovian区域切换二项模型中欧式期权的定价和风险管理。 Zbl 1298.91163号 法尔扎德·阿拉维;Siu，Tak Kuen先生 6 2013 寄存器切换模型的Dupire方程。 Zbl 1337.91095号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung公司;Siu，Tak Kuen先生 6 2015 隐马尔可夫区域切换模型下具有最大值-风险约束的最优投资组合。 Zbl 1348.93285号 朱冬梅;谢、岳;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生 6 2016 随机波动模型下的最优现金管理。 Zbl 1284.91565号 宋娜娜;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;Yiu，Cedric Ka-Fai 6 2013 随机波动模型下基于风险的无差别定价。 Zbl 1331.91175号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 6 2010 关于贝叶斯混合可信度。 Zbl 1162.91422号 John W.刘。;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 6 2006 主观风险度量：贝叶斯预测情景分析。 兹比尔0954.62125 Siu，Tak Kuen先生;杨海良 5 1999 基于自激阈值二项模型的期权估值。 Zbl 1297.91139号 袁飞龙;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 5 2013 一种基于风险的广义马尔可夫切换模型下美式期权定价方法。 Zbl 1277.91169号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 5 2011 家庭消费——收入不确定性和市场模糊性的投资保险决策。 Zbl 1485.91211号 王宁;金、卓;Siu，Tak Kuen先生;邱明 5 2021 消费-投资组合优化和过滤隐藏的Markov模块化资产价格模型。 Zbl 1362.93168号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 5 2017 在隐藏的区域切换环境中使用交易量进行资产定价。 Zbl 1368.91170号 罗伯特·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 5 2015 一般非马尔可夫跳变扩散模型中的风险最小化定价和Esscher变换。 Zbl 1414.91389号 Siu，Tak Kuen先生;沈、杨 5 2017 用于风险度量的高阶Markov开关模型。 Zbl 1189.91084号 Siu，T.K。;Ching，W.K。;冯，E。;Ng和M。;李，X。 5 2009 隐马尔可夫模型下的动态基金保护定价。 Zbl 1473.91014号 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 5 2018 具有偿付能力概率约束的资本要求和最优投资。 Zbl 1433.91125号 亚历山德鲁五世（Alexandru V.Asimit）。;亚历山大·巴德斯库。;Siu，Tak Kuen先生;尤里·津琴科 5 2015 投资组合风险最小化和微分对策。 Zbl 1239.91145号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 5 2009 通过贝叶斯无限混合时间序列模型建模长期投资回报。 Zbl 1224.91068号 John W.刘。;Siu，Tak Kuen先生 4 2008 扩散模型中最优再保险和投资的贝叶斯方法。 兹比尔1276.91065 张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 4 2012 信息不对称和区域切换的市场营销策略。 Zbl 1401.91600号 杨青青;Ching，Wai-Ki（清、外基）;顾佳文;Siu，Tak-Kuen先生 4 2018 隐Markov-modulated Poisson过程的滤波和变点估计。 Zbl 1311.62128号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 4 2014 具有跳跃扩散的凸风险度量的泛函Itó's演算方法。 Zbl 1346.91272号 Siu，Tak Kuen先生 4 2016 交互式隐马尔可夫模型及其应用。 Zbl 1123.62087号 Ching，W.K。;E.冯。;Ng和M。;Siu，T.K。;李伟凯（Li，W.K.）。 4 2007 关于多个再保险人最优保险风险控制的说明。 Zbl 1357.93105号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 4 2017 基于广义Esscher变换的完全随机测度下的期权定价问题。 Zbl 1140.91400号 John W.刘。;Siu，Tak Kuen先生 4 2008 马尔可夫链市场中的特征函数与期权定价。 Zbl 1228.91069号 罗伯特·J·埃利奥特。;刘春卿;Siu，Tak Kuen先生 4 2011 金融资产的上下定价。 Zbl 1492.91396号 罗伯特·埃利奥特;迪利普·马丹。;Siu，Tak Kuen先生 1 2022 具有风险敏感偏好的制度转换最优增长模型。 Zbl 1497.91185号 安妮迪亚·戈斯瓦米;尼米特·拉纳;Siu，Tak Kuen先生 1 2022 具有制度转换风险的期权定价的广义Esscher变换。 Zbl 1490.91212号 艾略特，R.J。;Siu，T.K。 1 2022 家庭消费——收入不确定性和市场模糊性的投资保险决策。 Zbl 1485.91211号 王宁;金、卓;Siu，Tak Kuen先生;邱明 5 2021 模型不确定性下的最优风险敞口和股利支付政策。 Zbl 1471.91458号 冯、杨;朱金霞;Siu，Tak Kuen先生 2 2021 具有动态均值-方差目标的最优对交易。 Zbl 1480.91282号 朱冬梅;顾佳文;于凤辉;Siu，Tak-Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基） 1 2021 具有风险约束的稳健再保险合同。 Zbl 1447.91151号 王宁;Siu，Tak Kuen先生 14 2020 具有时间不一致偏好的线性扩散模型的奇异红利优化。 Zbl 1441.91065号 朱金霞;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 7 2020 书评：H.Kunita，随机流和跳跃扩散。 Zbl 1451.00054号 Siu，Tak Kuen先生 1 2020 具有非平凡曲线结构的连续时间最优再保险策略。 Zbl 1433.91141号 孟慧;廖、浦;Siu，Tak Kuen先生 三 2019 通过随机流在双重Markov调制金融市场中对冲期权。 Zbl 1431.91404号 Siu，Tak Kuen先生;罗伯特·J·埃利奥特。 三 2019 基于马尔科夫（Markov）调制跳跃扩散模型的易损期权定价。 Zbl 1415.91295号 杨青青;Ching，Wai-Ki（清、外基）;何万华;Siu，Tak-Kuen先生 三 2019 具有衍生证券和隐藏经济风险的资产配置的鞅方法。 Zbl 1425.91408号 Siu，Tak Kuen先生;朱金霞;杨海良 2 2019 隐马尔可夫模型下的动态基金保护定价。 Zbl 1473.91014号 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 5 2018 信息不对称和区域切换的市场营销策略。 Zbl 1401.91600号 杨青青;Ching，Wai-Ki（清、外基）;顾佳文;Siu，Tak-Kuen先生 4 2018 关于使用随机流切换Kolmogorov正向和反向方程的注记。 Zbl 1392.60060号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 2 2018 一种隐马尔可夫切换平稳过渡模型。 Zbl 1507.62283号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;John W.刘。 1 2018 基于FFT方法的随机利率模型下的期权定价。 兹比尔1369.91178 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 7 2017 消费-投资组合优化和过滤隐藏的Markov模块化资产价格模型。 Zbl 1362.93168号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 5 2017 一般非马尔可夫跳变扩散模型中的风险最小化定价和Esscher变换。 Zbl 1414.91389号 Siu，Tak Kuen先生;沈、杨 5 2017 关于多个再保险人最优保险风险控制的说明。 兹比尔1357.93105 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 4 2017 一种新的用于投资组合风险度量的多元非线性时间序列模型：基于阈值连接的TAR方法。 Zbl 1360.62464号 Wong，Shiu Fung先生;豪厄尔·唐;Siu，Tak Kuen先生;鲁、祖迪 三 2017 连续时间协整模型中的最优投资和消费。 Zbl 07613719号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 2 2017 带有体制转换和不确定噪声的随机波动性：使用次线性期望进行过滤。 Zbl 1409.62212号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 2 2017 投资机会估值的实物期权方法。 Zbl 1361.91061号 宋娜娜;谢、岳;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生 2 2017 具有阈值效应的隐马尔可夫模型及其在油价预测中的应用。 Zbl 1364.90352号 朱冬梅;Ching，Wai-Ki（清、外基）;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak-Kuen先生;张连敏 2 2017 一种高阶交互式隐马尔可夫模型及其应用。 Zbl 1396.60082号 朱冬梅;Ching，Wai-Ki（清、外基）;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak-Kuen先生;张连敏 1 2017 再订购选项对供应链协调的影响。 Zbl 1364.90030号 宋娜娜;黄西敏;谢、岳;Ching，Wai-Ki（清、外基）;萧德权 1 2017 多个再保险人的最优保险风险控制。 Zbl 1339.93124号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 12 2016 期权估值的自激阈值跳跃扩散模型。 Zbl 1369.91185号 Siu，Tak Kuen先生 8 2016 基于两种保费原则的最优分割再保险。 兹比尔1414.91220 孟慧;周，明;Siu，Tak Kuen先生 7 2016 隐马尔可夫区域切换模型下具有最大值-风险约束的最优投资组合。 Zbl 1348.93285号 朱冬梅;谢、岳;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生 6 2016 具有跳跃扩散的凸风险度量的泛函Itó's演算方法。 Zbl 1346.91272号 Siu，Tak Kuen先生 4 2016 波动率随机加速的马尔可夫体制转换模型中的期权定价。 Zbl 1418.91509号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 三 2016 关于状态转换期权定价的马尔可夫链近似方法。 Zbl 1325.91052号 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 1 2016 双制度转换模型下的年金担保定价。 兹比尔1318.91111 范坤;沈、杨;Siu，Tak Kuen先生;王荣明 23 2015 二叉树上动态凸风险测度的倒向随机差分方程。 Zbl 1390.91333号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;塞缪尔·科恩。 8 2015 隐含经济环境下资产配置的随机流方法。 Zbl 1346.60104号 Siu，Tak Kuen先生 7 2015 寄存器切换模型的Dupire方程。 Zbl 1337.91095号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 6 2015 在隐藏的区域切换环境中使用交易量进行资产定价。 Zbl 1368.91170号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 5 2015 资本要求和偿付能力概率约束下的最优投资。 Zbl 1433.91125号 亚历山德鲁五世（Alexandru V.Asimit）。;亚历山大·巴德斯库。;Siu，Tak Kuen先生;尤里·津琴科 5 2015 关于马尔可夫链市场中使用随机流的可微性的注记。 Zbl 1336.91073号 罗伯特·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 2 2015 常方差弹性模型下的均值-方差投资组合选择。 Zbl 1408.91203号 沈、杨;张欣;Siu，Tak Kuen先生 29 2014 关于制度转换障碍期权的定价。 Zbl 1350.91016号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;Chan，Leunglung先生 19 2014 欧式期权定价的隐Markov调制跳扩散模型。 Zbl 1418.91539号 Siu，Tak Kuen先生 10 2014 具有风险约束的保险公司最优投资。 Zbl 1401.91169号 刘京珍;Yiu，Ka-Fai Cedric先生;Siu，Tak Kuen先生 9 2014 隐Markov-modulated Poisson过程的滤波和变点估计。 Zbl 1311.62128号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 4 2014 马尔可夫链的分部积分与鞅表示。 Zbl 1469.60244号 Siu，Tak Kuen先生 三 2014 马尔可夫调制纯跳跃过程下基于风险的资产配置。 Zbl 1291.91197号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生 2 2014 分数隐马尔可夫模型下的战略资产配置。 Zbl 1307.91160号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 2 2014 经济变化中的最佳保险。 Zbl 1281.93107号 刘京珍;Yiu，Ka-Fai Cedric先生;Siu，Tak Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基） 1 2014 跳跃-扩散平均场模型的最大值原理及其在均值-方差问题中的应用。 Zbl 1279.49015号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 42 2013 使用隐藏的Markov-modulated pure-jump过程进行期权定价和过滤。 Zbl 1457.91372号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 21 2013 随机利率和波动率模型下具有制度转换的方差互换定价。 Zbl 1264.91129号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 20 2013 随机利率下的长寿债券定价和具有制度转换的死亡率。 Zbl 1291.91212号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 16 2013 基于BSDE的保险公司隐性制度转换最优投资方法。 Zbl 1267.91087号 Siu，Tak Kuen先生 14 2013 具有动态风险约束和制度转换的最优投资再保险。 兹比尔1280.91093 刘京珍;Yiu，Ka-Fai Cedric先生;Siu，Tak Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基） 13 2013 带债务的最优股利和非线性保险风险过程。 Zbl 1284.91564号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 13 2013 马尔可夫切换Lévy模型下的随机微分对策、Esscher变换和一般均衡。 Zbl 1290.60066号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 10 2013 马尔可夫链。模型、算法和应用。第2版。 Zbl 1270.60001号 Ching，Wai-Ki（清、外基）;黄西敏;Ng，Michael K。;Siu，Tak-Kuen先生 10 2013 信用违约建模：概率布尔网络方法。 Zbl 1294.91182号 顾佳文;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;郑，哈里 9 2013 变差弹性过程下的期权定价。 Zbl 1422.91691号 罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 7 2013 使用Markov-modulated jump-diffusion过程为参与产品定价：一种有效的数字PIDE方法。 Zbl 1290.91179号 法尔扎德·阿拉维;Siu，Tak Kuen先生 7 2013 连续时间自激阈值模型中的最优投资组合。 Zbl 1274.91389号 孟慧;袁飞龙;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 7 2013 关于一揽子信用违约掉期的定价。 Zbl 1282.91328号 顾、贾文;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;郑，哈里 7 2013 Markovian区域切换二项模型中欧式期权的定价和风险管理。 Zbl 1298.91163号 法尔扎德·阿拉维;Siu，Tak Kuen先生 6 2013 随机波动模型下的最优现金管理。 兹比尔1284.91565 宋娜娜;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;Yiu，Cedric Ka-Fai 6 2013 基于自激阈值二项模型的期权估值。 Zbl 1297.91139号 袁飞龙;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 5 2013 使用两级粒子群优化的信贷组合管理。 Zbl 1321.91110号 吕富强;黄敏;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak Kuen先生 三 2013 倒向随机微分方程、凸风险度量和美式期权。 Zbl 1343.60093号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 三 2013 使用状态切换过滤双阈值模型。 Zbl 1369.93282号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;John W.刘。 2 2013 具有随机缺省时间的后向控制系统的随机极大值原理。 Zbl 1480.93447号 沈、杨;Siu，Tak Kuen先生 1 2013 马尔可夫切换跳跃扩散模型的随机最大值原理及其在金融中的应用。 Zbl 1244.93180号 张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 56 2012 跳转-扩散风险过程中保险公司的随机微分投资组合博弈。 Zbl 1276.91095号 林，香;张春红;Siu，Tak Kuen先生 30 2012 马尔科夫区域转换经济中最优比例再保险和投资。 Zbl 1258.91115号 张欣;Siu，Tak Kuen先生 19 2012 采用BSDE方法，对养老基金进行基于风险的资产配置，并进行制度转换。 Zbl 1260.91233号 Siu，Tak Kuen先生 18 2012 保险公司最优投资的HMM方法。 兹比尔1276.93084 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 15 2012 泛函Itós演算和衍生证券的动态凸风险度量。 Zbl 1331.91183号 Siu，Tak Kuen先生 12 2012 扩散模型中最优再保险和投资的贝叶斯方法。 Zbl 1276.91065号 张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 4 2012 使用额外的马尔可夫跳跃资产完成马尔可夫政权切换市场。 Zbl 1280.91078号 张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;郭俊义 4 2012 马尔科夫政权转换市场中可实现的或有债权。 Zbl 1260.91246号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 4 2012 马尔可夫前向倒向随机微分方程和随机流。 Zbl 1273.60067号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 三 2012 衍生证券凸风险度量的BSDE方法。 Zbl 1254.91723号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 三 2012 一类与金融相关的Feller-diffusions的Malliavin可微性。 Zbl 1277.60100号 克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德;肖亚军;邹、杨;Siu，Tak Kuen先生 三 2012 门限自回归模型下的资产配置。 Zbl 1286.91127号 宋娜娜;Siu，Tak Kuen先生;清、瓦基;豪厄尔·唐;杨海良 2 2012 零售产品最优库存管理的实物期权方法。 Zbl 1364.90121号 黄西敏;宋娜娜;Ching，Wai-Ki（清、外基）;Siu，Tak-Kuen先生;Yiu，Ka-Fai Cedric先生 2 2012 随机过程、财务和控制。纪念罗伯特·J·埃利奥特的节日。 Zbl 1253.00011号 2 2012 过滤一个非线性随机波动率模型。 Zbl 1356.91073号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;埃里克·冯。 2 2012 多元信用评级的灵活马尔可夫链方法。 Zbl 1245.91097号 埃里克·冯。;Siu，Tak Kuen先生 2 2012 马尔可夫切换GARCH模型的基于维特比的估计。 Zbl 1372.91117号 罗伯特·J·埃利奥特。;John W.刘。;苗、洪;Siu，Tak Kuen先生 1 2012 多元风险理论的偏微分方程方法。 Zbl 1282.91149号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;杨海良 1 2012 随机利率模型下债券的风险度量和行为。 Zbl 1255.91417号 宋娜娜;Siu，Tak Kuen先生;法尔扎德·阿拉维;Ching，Wai-Ki（清、外基）;埃里克·冯。 1 2012 保险人最优投资的随机微分对策。 Zbl 1232.91346号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 30 2011 具有反馈效应的区域转换模型中的定价和套期保值期权。 兹比尔1209.91156 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生;亚历山大·巴德斯库 27 2011 带再保险的最优混合脉冲股票保险控制问题。 Zbl 1229.91164号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生 27 2011 保险公司基于风险的最优投资的BSDE方法。 Zbl 1213.60100号 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 24 2011 具有通货膨胀风险和制度转换的长期战略资产配置。 Zbl 1258.91206号 Siu，Tak Kuen先生 14 2011 体制转换风险：定价还是不定价？ Zbl 1230.91203号 Siu，Tak Kuen先生 12 2011 对具有制度转换风险的或有债权进行定价和对冲。 兹比尔1216.91032 罗伯特·J·埃利奥特。;Siu，Tak Kuen先生 10 2011 带约束的比例再保险的脉冲控制。 Zbl 1229.91165号 孟慧;Siu，Tak Kuen先生 8 2011 …还有59个文档 所有引用出版物 前5名被引用出版物 全部的 前5名1264位作者引用 105 Siu，Tak Kuen先生 48 罗伯特·詹姆斯艾略特 29 沈、杨 27 杨海良 26 Ching，Wai-Ki（清、外基） 20 金、卓 18 锦泉苑 16 董英辉 14 钱，临沂 14 王国景 14 朱松平 13 罗杰马尔·马蒙。 13 张欣 12 Chan，Leunglung先生 12 孟慧 12 孙忠阳 12 王荣明 12 王伟 12 Yam，Shaung Chi Phillip先生 11 吴贞 11 曾、燕 10 彭兴春 10 魏家钦 9 陈平 9 刘京珍 9 王宁 9 王永进 9 王海英 9 周，明 8 彼得·希伯 8 李迅 8 莲光华 8 Yiu，Ka Fai Cedric先生 8 张玉墨 7 陈、吕 7 郭俊义 7 刘强伟 7 奥利维尔·梅努基·帕门 7 Siu，Chi Chung先生 7 熊杰 7 徐，林 6 亚历山大·巴德斯库。 6 陈，米 6 古列尔莫·达米科 6 顾爱玲 6 顾佳文 6 何，新疆 6 阿卜杜勒·卡利克。 6 李丹平 6 吕思玉 6 王燕 6 姚丁军 6 姚海翔 6 弗吉尼亚·R·杨。 6 张楠 6 赵慧 5 阿兰·本苏桑 5 大卫·布莱克 5 Bo，李军 5 陈志平 5 范坤 5 法尔扎德·阿拉维 5 埃里克·冯。 5 弗莱德里克·戈丁 5 多纳蒂安·海诺特 5 汉族、苗族 5 李硕明 5 李中飞 5 梁雪 5 梁志斌 5 孟庆新 5 罗密尔·埃尔维·莫梅亚 5 吴国宝（Michael Kwok-Po） 5 苏、晓楠 5 王文元 5 王兴春 5 格哈德·威廉·韦伯 5 翁成国 5 尹，乔治·刚 5 袁飞龙 5 Rudi Zagst先生 5 张志敏 5 Harry H·郑。 5 朱金霞 5 邹斌 4 陈凤娥 4 程功平 4 格里塞尔达·迪尔斯特拉 4 安妮迪亚·戈斯瓦米 4 莫赫塔尔·哈法耶德 4 胡一军 4 梁宗霞 4 马桂元 4 理查德·麦克明。 4 迪利普·马丹。 4 曼杰斯、米歇尔·罗伯特斯·亨德里库斯 4 法什德·梅赫杜斯特 4 Moon，Jun Hee文俊熙 4 伊丁·努拉尼 4 尼基塔·拉塔诺夫 …还有1164位作者 全部的 前5名169篇连载文章中引用 109 保险数学与经济学 43 工业与管理优化杂志 40 计算与应用数学杂志 34 统计传播。理论与方法 33 定量金融学 30 国际理论与应用金融杂志 27 斯堪的纳维亚精算杂志 22 Automatica公司 21 北美精算杂志 18 随机分析及其应用 17 欧洲运筹学杂志 17 应用概率的方法与计算 15 ASTIN公告 13 最优化理论与应用杂志 13 财务年鉴 13 数学控制及相关领域 12 应用数学与计算 12 运筹学年鉴 12 工程中的数学问题 11 统计与概率信件 10 应用数学与优化 10 经济动力学与控制杂志 10 亚太金融市场 9 计算机与数学及其应用 9 国际控制杂志 9 应用数学金融 9 数学金融 9 自然与社会中的离散动力学 9 SIAM金融数学杂志 8 应用数学学报。英语系列 8 优化 8 系统科学与复杂性杂志 7 应用概率杂志 7 SIAM控制与优化杂志 7 金融与随机 7 工程和信息科学中的概率 6 数学分析与应用杂志 6 物理A 6 运筹学的数学方法 6 ANZIAM杂志 6 随机模型 6 随机性 5 模拟中的数学和计算机 5 最优控制应用与方法 5 系统和控制信件 5 运营研究信件 5 随机过程及其应用 5 欧洲应用和工业数学系列（ESAIM）：控制、优化和变分计算 5 摘要与应用分析 5 随机模型在商业和工业中的应用 5 离散和连续动力系统。B系列 5 经济与金融决策 5 中国数学前沿 4 富兰克林学院学报 4 混沌、孤子和分形 4 非线性分析。理论、方法和应用。系列A：理论与方法 4 国际计算机数学杂志 4 非线性科学与数值模拟中的通信 4 衍生品研究综述 4 数学与金融经济学 4 欧洲精算杂志 4 概率、不确定性和定量风险 三 立陶宛数学杂志 三 信息科学 三 计量经济学杂志 三 统计传播。模拟和计算 三 国际鲁棒非线性控制杂志 三 欧洲控制杂志 三 不等式与应用杂志 三 性动态学与计量经济学研究 三 CEJOR公司。中欧运筹学杂志 三 计算管理科学 三 差分方程研究进展 三 科学中国。数学 三 国际随机分析杂志 三 中国运筹学会学报 三 AIMS数学 2 应用概率的进展 2 应用科学中的数学方法 2 韩国数学学会公报 2 时间序列分析杂志 2 《中国数学年鉴》。B系列 2 伊朗数学学会公报 2 应用数值数学 2 中国应用概率统计杂志 2 偏微分方程的数值方法 2 理论概率杂志 2 SIAM矩阵分析与应用杂志 2 日本工业与应用数学杂志 2 计算统计与数据分析 2 计算经济学 2 统计论文 2 数值线性代数及其应用 2 随机算子与随机方程 2 复杂性 2 边界元工程分析 2 伯努利 2 应用数学杂志 2 物理学报A：数学与理论 2 计算物理中的通信 ……还有69部连续剧 全部的 前5名在31个字段中引用 778 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 447 概率论与随机过程（60-XX） 251 系统论；控制（93至XX） 135 统计学（62-XX） 127 变分法与最优控制；最优化（49至XX） 70 运筹学、数学规划（90-XX） 64 数值分析（65-XX） 29 偏微分方程（35-XX） 11 常微分方程（34-XX） 11 积分变换，运算微积分（44-XX） 6 总体主题；集合（00-XX） 5 线性代数和多线性代数；矩阵理论（15-XX） 5 欧氏空间的调和分析（42至XX） 5 积分方程（45-XX） 5 算子理论（47-XX） 5 计算机科学（68至XX） 5 统计力学，物质结构（82-XX） 5 生物学和其他自然科学（92-XX） 4 信息与通信理论、电路（94-XX） 三 动力系统和遍历理论（37至XX） 2 测量和集成（28-XX） 2 特殊功能（33至XX） 2 差分和函数方程（39至XX） 2 功能分析（46倍X倍） 2 地球物理学（86-XX） 2 数学教育（97-XX） 1 数学逻辑和基础（03-XX） 1 组合数学（05-XX） 1 实际功能（26年X月X日） 1 几个复变量和分析空间（32-XX） 1 近似值和展开值（41至XX） 按年份列出的引文