斯堪的纳维亚精算杂志为丹麦精算师协会、芬兰精算协会、挪威精算师学会和瑞典精算师会出版 简短标题： 扫描。演员。J。 出版商： Taylor&Francis，牛津郡阿宾顿 国际标准编号： 0346-1238; 1651-2030/年 在线： http://www.tandfonline.com/loi/sact20 前任： 斯堪的纳维亚精算杂志 评论： 日记账 已编制索引的文档： 667出版物（自2000年起） 索引的引用： 649出版物参考文献17689。 全部的 前5名最新问题 2024，编号4（2024） 2024，编号3（2024） 2024，编号2（2024） 2024，编号1（2024） 2023，第10号（2023） 2023，编号9（2023） 2023，编号8（2023） 2023，编号7（2023） 2023，编号6（2023） 2023，编号5（2023） 2023，编号4（2023） 2023，编号3（2023） 2023，编号2（2023） 2023，编号1（2023） 2022，第10号（2022） 2022，编号9（2022） 2022，第8号（2022） 2022，编号7（2022） 2022，编号6（2022） 2022，第5号（2022） 2022，编号4（2022） 2022，编号3（2022） 2022，第2期（2022年） 2022，编号1（2022） 2021，第10号（2021） 2021，编号9（2021） 2021，第8号（2021） 2021，编号7（2021） 2021，编号6（2021） 2021，第5号（2021） 2021，编号4（2021） 2021，编号3（2021） 2021，编号2（2021） 2021，编号1（2021） 2020，第10号（2020） 2020，第9号（2020） 2020，第8号（2020） 2020，第7号（2020年） 2020，第6号（2020年） 2020，第5期（2020年） 2020，第4期（2020年） 2020，第3期（2020年） 2020，第2期（2020年） 2020，第1期（2020年） 2019，第10号（2019） 2019，第9号（2019） 20192019年第8号 2019，第7号（2019） 2019，第6号（2019） 2019，第5号（2019） 2019，第4期（2019年） 2019，第3号（2019） 20192019年第2期 20192019年第1期 2018，2018年第10号 20182018年第9号 20182018年第8号 2018，第7号（2018） 2018，第6号（2018） 2018，第5号（2018） 2018，第4号（2018） 2018，第3号（2018） 2018，第2号（2018） 20182018年第1期 20172017年第10号 20172017年第9号 20172017年第8号 20172017年第7号 20172017年第6号 20172017年第5号 20172017年第4号 20172017年第3号 20172017年第2期 20172017年第1期 20162016年第10号 20162016年第9号 20162016年第8号 20162016年第7号 2016，第6号（2016） 20162016年第5号 20162016年第4号 20162016年第3号 20162016年第2期 20162016年第1期 20152015年第8号 2015，第7号（2015年） 20152015年第6号 20152015年第5号 20152015年第4号 20152015年第3期 20152015年第2期 20152015年第1期 20142014年第8号 20142014年第7号 20142014年第6号 20142014年第5号 20142014年第4号 20142014年第3期 20142014年第2期 20142014年第1期 …还有57卷 全部的 前5名作者 13 米歇尔·德努伊特（Michel M.Denuit）。 13 大卫·兰德里奥 13 安格斯·S·麦克唐纳。 13 马里奥·瓦伦丁，Wüthrich 12 戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。 12 张志敏 10 张家珍 10 李硕明 9 迈克尔·谢里斯 8 弗吉尼亚·R·杨。 7 汉斯克·阿尔布雷彻 7 安德烈·巴德斯库。 7 埃里克·C·K·张。 7 克里斯蒂安森，马库斯·克里斯蒂安 7 詹·达内 7 大卫·C·M·迪克森。 7 托尔斯滕·克莱诺 7 兰茨曼，Zinoviy M。 7 尼尔森、延斯·珀什 7 大卫·A·斯坦福。 7 霍华德·沃特斯。 7 杨海良 7 锦泉苑 6 科琳娜·康斯坦丁斯库。 6 史蒂夫·德雷基克 6 埃斯特·弗罗斯蒂格 6 Enkelejd Hashorva公司 6 盖斯兰·莱维尔 6 莫根斯·斯特芬森 6 蔡嘉玲 5 牧师，皮埃尔 5 彼得·格兰迪斯 5 洪亮（音） 5 李，杰基 5 马蒂亚斯·林德霍姆 5 鲁，易 5 斯蒂芬·理查兹。 5 汉斯皮特·施密德利 5 Siu，Tak Kuen先生 5 唐启和 5 朱利安·特鲁芬 5 吴在京 5 乔纳森·齐维伊 4 阿莱，丹尼尔·H。 4 安东尼奥·凯特里安·安东尼奥 4 马丁·布拉特 4 克里斯蒂安·布哈特 4 蔡军 4 曹景义 4 沙吉康斯坦蒂尼迪斯，Stathis 4 冯润欢 4 韩，夏 4 希普，克里斯蒂安 4 瑟伦·菲格·贾纳 4 克劳德·列夫雷 4 梁志斌 4 圣埃芬·洛伊塞尔 4 埃蒂安·玛索 4 托马斯·默勒。 4 Gennady Pinkhosovich的Samorodnitsky 4 沈、杨 4 王文元 4 任志刚 4 杨，杨 4 张连增 4 张一英 3 克杰尔斯蒂·阿斯 3 克努特·克里斯蒂安·阿塞 3 法兰克·阿德坎比 3 安在英 3 本杰明·阿文齐 3 尼科尔·巴乌尔 3 贝兰特，一月 3 莫根斯·布拉特 3 蒂姆·J·布恩。 3 维塔拉斯布拉佐斯卡斯 3 洛塔尔·布鲁尔 3 卡哈达瓦拉·库雷 3 赫莱内·科塞特 3 克洛迪亚·查多 3 布阿勒姆·杰希切 3 朱莉娅·艾森伯格 3 克里斯蒂安·福勒 3 马克·古瓦茨（Marc J.Goovaerts）。 3 关国辉 3 蒙特塞拉特·吉伦 3 史蒂文·哈伯曼 3 哈迪，玛丽·罗莎琳 3 彼得·希伯 3 胡，杜尼 3 胡翔 3 Himchan Jeong 3 蒋正军 3 金、卓 3 刘海登 3 李红（Li，Hong） 3 梁宗霞 3 丹尼尔·林德斯 3 菲利普·林德斯科格 3 穆罕默德·阿明 …还有831位作者 全部的 前5名领域 648 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 309 统计学（62-XX） 206 概率论与随机过程（60-XX） 32 系统论；控制（93至XX） 17 运筹学、数学规划（90-XX） 15 变分法与最优控制；最优化（49至XX） 13 生物学和其他自然科学（92-XX） 8 数值分析（65-XX） 7 偏微分方程（35-XX） 7 计算机科学（68至XX） 5 积分方程（45-XX） 3 近似和展开（41至XX） 3 积分变换，运算微积分（44-XX） 2 历史和传记（01-XX） 2 地球物理学（86-XX） 1 组合数学（05-XX） 1 阶、格、有序代数结构（06-XX） 1 实函数（26年X月X日） 1 特殊功能（33至XX） 1 常微分方程（34-XX） 1 欧氏空间的调和分析（42至XX） 1 算子理论（47-XX） 按年份列出的出版物 所有引用出版物 前5名被引用出版物 zbMATH Open中包含的引文 547出版物有被引用5412中的次3253文件 引用人▼ 年份▼ 动态环境下的最优比例再保险策略。 Zbl 0971.91039号 汉斯皮特·施密德利 126 2001 基于索赔到达次数和索赔金额之间依赖性的风险模型。 Zbl 1145.91030号 马修·布德雷奥;赫莱内·科塞特;大卫·兰德里奥;艾蒂安·马尔索 98 2006 时间相关风险模型中折扣总索赔的极值。 Zbl 1224.91041号 亚历山德鲁五世（Alexandru V.Asimit）。;安德烈·巴德斯库。 81 2010 死亡率风险的建模和管理：综述。 Zbl 1224.91048号 安德鲁·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）。;大卫·布莱克;凯文·多德 73 2008 具有相依风险的最优动态再保险：方差保费原理。 Zbl 1401.91167号 梁志斌;锦泉苑 64 2016 使用复合对数正态-Pareto模型建模精算数据。 Zbl 1143.91027号 卡哈达瓦拉·库雷;Malwane医学硕士Ananda。 62 2005 引导泊松对数双线性模型进行死亡率预测。 Zbl 1092.91038号 娜塔莎·布鲁恩;米歇尔·德努伊特;英格丽德·范·凯勒戈姆 60 2005 保险中帕累托类损失贴现金额的尾部概率。 Zbl 1144.91026号 马克·古瓦茨（Marc J.Goovaerts）。;罗伯·卡斯;罗杰·莱文。;唐启和;罗卢卡·维尼克 56 2005 复合泊松风险模型的随机观察期：折现惩罚函数。 Zbl 1401.91089号 汉斯克·阿尔布雷彻;埃里克·C·K·张。;史蒂芬·通豪泽 53 2013 关于复合对数正态Pareto模型。 Zbl 1146.91028号 David P.M.Scollnic。 53 2007 一般保险微观随机损失准备金。 Zbl 1401.91091号 安东尼奥·凯特里安·安东尼奥;理查德·普拉特 51 2014 风险过程分析为流动队列。 Zbl 1092.91037号 安德烈·巴德斯库;洛塔尔·布鲁尔;安娜·达席尔瓦·索尔斯;盖·拉图什;玛丽安·雷米奇;斯坦福大学，大卫 49 2005 最优再保险协议的特征：成本效益方法。 Zbl 1401.91112号 张家珍;Lo，安布罗斯 49 2017 保险索赔和索赔规模的混合copula模型。 Zbl 1277.62249号 克洛迪亚·查多;雷纳·卡斯滕迈尔;艾克·克里斯蒂安·布雷克曼;Min，阿列克谢 48 2012 保险公司在基准和均值标准下再保险和投资的稳健最优策略。 Zbl 1401.91208号 易、波;弗雷德里·维恩斯;李中飞;曾、燕 48 2015 一般不变风险测度下的最优再保险。 Zbl 1401.91110号 张国忠。;Sung，K.C.J。;Yam，S.C.P。;Yung，S.P。 46 2014 散粒噪声Cox过程的破产概率和总索赔分布。 Zbl 1129.91022号 汉斯克·阿尔布雷彻;瑟伦·阿斯穆森 45 2006 带跳跃模型中保险人的稳健最优超额损失再保险和投资策略。 Zbl 1416.91203号 李丹平;曾、燕;杨海良 44 2018 受扩散扰动的复合泊松风险模型中股利支付的分布。 Zbl 1143.91032号 李硕明 42 2006 Berry-Esseen不等式的改进及其对泊松和混合泊松随机和的应用。 Zbl 1277.60042号 维克托·科罗列夫;伊琳娜·谢夫佐娃 42 2012 理解、建模和管理寿命风险：关键问题和主要挑战。 Zbl 1277.91073号 波琳·巴里乌;哈里·本苏珊;尼科尔·埃尔·卡鲁伊;卡罗琳·希莱雷特;圣埃芬·洛伊塞尔;克劳迪娅·拉瓦内利;Salhi，叶海亚 41 2012 担保投资合同：已分配和未分配超额收益。 Zbl 1092.91053号 克里斯蒂安·米尔特森。;斯维恩·阿尔内·佩尔森 40 2003 基于幸存者互换的系统死亡率风险和风险最小化。 Zbl 1224.91054号 米克尔·达尔;马丁·梅尔基奥;托马斯·默勒 40 2008 复合马尔可夫二项模型中的破产概率。 兹比尔1092.91040 赫莱内·科塞特;大卫·兰德里奥;埃蒂安·玛索 38 2003 测量变化下的随机死亡率。 Zbl 1226.91022号 恩里科·比菲斯;米歇尔·德努伊特;牧师，皮埃尔 38 2010 具有常利率和正则变量的更新模型的渐近破产概率。 Zbl 1144.91030号 唐启和 37 2005 一般泊松扩散模型跳跃特征的估计。 Zbl 1114.62081号 塞西莉亚·曼奇尼 36 2004 利用等效效用原理对动态保险风险进行定价。 Zbl 1039.91049号 弗吉尼亚·R·杨。;泰国扎里波普洛 35 2002 小索赔受控风险过程破产概率的渐近性。 Zbl 1087.62116号 希普，克里斯蒂安;汉斯皮特·施密德利 35 2004 非人寿保险索赔频率和索赔规模的空间模型。 Zbl 1150.91026号 Gschlö{l}，苏珊娜;克洛迪亚·查多 35 2007 受扩散扰动的Sparre Andersen风险过程中的Gerber-Shiu函数。 邮编1092.91049 李硕明;何塞·加里多 34 2005 具有随机阈值的复合对数正态-Pareto模型。 Zbl 1277.62258号 鸽子，马修;米歇尔·德努伊特 34 2011 风险分担的观点。 Zbl 1015.62104号 阿瑟，克努特·K。 34 2002 耦合生命的双变量生存模型。 Zbl 0959.62094号 雅克·卡里尔。 33 2000 多元帕累托投资组合：基于TCE的资本分配和股息差异。 Zbl 1164.91028号 亚瑟·希拉吉耶夫;兹诺维·兰兹曼 33 2007 担保年金期权的公允价值。 兹比尔1142.91036 恩里科·比菲斯;彼得罗·米洛索维奇 32 2006 当索赔为阶段型索赔时，破产时赤字的分布。 Zbl 1142.62088号 史蒂夫·德雷基克;大卫·C·M·迪克森。;大卫·A·斯坦福。;戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。 32 2004 扩展Lee-Carter模型：三元分解。 Zbl 1277.62260号 玛丽亚·鲁索利洛;朱塞佩·佐丹奴;史蒂文·哈伯曼 31 2011 具有折扣索赔的复合续期金额的递归时刻。 Zbl 0979.91048号 盖斯兰·莱维尔;何塞·加里多 30 2001 关于拟合广义线性和非线性死亡率模型。 兹比尔1401.91123 伊恩·柯里。 30 2016 排序一般规模模型中最小和最大索赔额的属性。 Zbl 1401.91096号 戈巴德·巴尔马尔赞;纳贾法巴迪（Najafabadi），阿米尔·T·帕安德（Amir T.Payandeh）;巴拉克里希南，纳拉亚纳斯瓦米 30 2017 经典风险模型的有限时间破产概率。 Zbl 1164.91033号 克劳德·列夫雷;罗伊塞尔·斯特芬 29 2008 最低回报率保证：丹麦案例。 Zbl 1039.91040号 梅特·汉森;克里斯蒂安·米尔特森。 28 2002 关于具有线性股息障碍的风险模型中股息支付的分布和折现惩罚函数。 Zbl 1092.91036号 汉斯克·阿尔布雷彻;于尔根·哈廷格;罗伯特·F·蒂希。 28 2005 关于一类离散时间更新风险模型。 Zbl 1142.91043号 李硕明 28 2005 存在两个再保险人时的最优再保险安排。 Zbl 1401.91113号 池，伊春;孟慧 28 2014 有限时间破产概率的双侧界。 Zbl 0958.91030号 Z.G.伊格纳托夫。;凯舍夫，V.K。 27 2000 非寿险最优动态保费控制。最大化股息支出。 Zbl 1039.91042号 比亚尔尼·Höjgaard 27 2002 Wiener-Poisson风险模型Gerber-Shiu函数的非参数估计。 Zbl 1277.62096号 靖国清水 27 2012 CEV模型下保险公司的时间一致均值-方差再保险投资策略。 兹比尔1401.91168 林，香;钱一平 27 2016 均值-方差最优再保险安排。 Zbl 1117.62115号 马雷克·卡卢斯卡 27 2004 具有相依性的经典复合泊松风险模型的破产测度分析。 Zbl 1226.91024号 赫莱内·科塞特;艾蒂安·马尔索;福阿德·马里尔 27 2010 随机和的随机排序标准，以及精算应用。 兹比尔1003.60022 米歇尔·德努伊特;基内斯特，克里斯蒂安;埃蒂安·玛索 26 2002 常利率重尾离散时间风险模型的破产概率。 Zbl 1142.62094号 唐启和 26 2004 丹麦火灾保险数据的新复合模型。 Zbl 1401.91177号 南卡罗来纳达拉亚。;巴卡尔，S.A。 26 2014 具有期望的最优再保险。 Zbl 1401.91106号 蔡军;翁成国 25 2016 个人索赔保留中的机器学习。 Zbl 1416.91225号 瓦特里希，马里奥五世。 25 2018 个体模型中的异质性和对资本的需求。 Zbl 1142.91039号 米歇尔·德努伊特;埃斯特·弗罗斯蒂格 24 2006 具有相依金融和保险风险的离散时间风险模型中破产概率的渐近性。 Zbl 1401.91205号 杨，杨;Konstantinides，Dimitrios G。 24 2015 从两组不同的投资组合中订购最大的索赔金额和范围。 Zbl 1416.91153号 巴拉克里希南，纳拉亚纳斯瓦米;张一英;赵鹏 24 2018 经典风险模型破产概率的非参数估计。 Zbl 1401.91217号 张志敏;杨海良;杨，胡 24 2014 折叠和对数-（t）分布作为保险损失数据的模型。 Zbl 1277.62248号 巴西，维塔拉斯;安德烈亚斯·克莱菲尔德 23 2011 在经典风险模型中，通过再保险最小化预期贴现资本注入。 Zbl 1277.60145号 朱莉娅·艾森伯格;汉斯皮特·施密德利 23 2011 布朗风险模型中股利支付的最优期望指数效用。 Zbl 1164.62080号 彼得·格兰迪斯;弗里德里希·休巴利克;沃尔特·沙切尔迈耶;米斯拉夫·日戈 22 2007 最终破产门槛较低的巴黎破产概率。 兹比尔1401.91124 伊米娜·沙尔纳 22 2016 多人口死亡率模型：拟合、预测和比较。 Zbl 1401.62206号 瓦西尔·恩切夫;托尔斯滕·克莱诺;安德鲁·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）。 22 2017 多重结构变化对死亡率预测的影响。 Zbl 1401.91221号 范·贝尔库姆（Frank van Berkum）;安东尼奥·凯特里安·安东尼奥;Michel Vellekoop，米歇尔 21 2016 分析了一个多阈值马尔科夫风险模型。 Zbl 1164.91025号 安德烈·巴德斯库;史蒂夫·德雷基克;达维夫·兰德里亚特 21 2007 半马尔可夫寿险设置中的现金流和投保人行为。 Zbl 1401.91105号 克里斯蒂安·布哈特;托马斯·默勒;克里斯蒂安·比杰尔·施密特 21 2015 保险风险过程与泊松税。 Zbl 1401.91216号 张志敏;张家祥。;杨海良 21 2017 具有仿射扩散因子过程和再保险选项的均值-方差资产负债管理。 Zbl 1436.91104号 孙忠阳;张欣;锦泉苑 20 2020 使用复合Stoppa模型建模索赔数据。 Zbl 1401.62205号 恩里克·卡德琳·奥杰达;郭春凤 20 2016 平衡复合分布和止动力矩。 Zbl 1144.91031号 戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。;史蒂夫·德雷基克;蔡军 20 2005 具有Erlang到达和指数索赔的Sparre Andersen过程的破产时间密度。 Zbl 1144.91025号 大卫·C·M·迪克森。;巴里·休斯。;张连增 20 2005 当支付同时受交易成本和税收影响时，经典风险模型中的最优股息支付。 Zbl 1224.91043号 白丽华;郭俊义 20 2010 替代基金分配和投保人行为下GMWB可变年金的估值。 兹比尔1401.91095 安娜·丽塔·巴西内洛;彼得罗·米洛索维奇;阿尔瓦罗·蒙塔雷格里 20 2016 在经典风险模型中估计Gerber-Shiu函数的一种新的有效方法。 Zbl 1416.91229号 张志敏;苏、文 20 2018 使用高级计算工具的通用框架扩展复合损失模型。 Zbl 1422.91351号 贝蒂娜·格伦;塔贾纳·米尔伊科维奇 20 2019 关于人寿保险中的奖金和奖金预测。 Zbl 0979.91045号 拉格纳尔·诺伯格 19 2001 关于交配器及其边缘的扭曲。 Zbl 1277.62140号 埃米利亚诺·瓦尔迪兹。;肖玉谷 19 2011 对具有随机收益的业务进行分析的统一方法。 Zbl 1277.60148号 埃里克·C·K·张。 19 2012 具有随机参数的最优投资-消费保险。 Zbl 1401.91193号 沈、杨;魏家钦 19 2016 经典风险模型破产概率的半参数估计。 Zbl 1401.62212号 埃斯特丽娜·马西埃洛 19 2014 在有规律变化的尾部的情况下，破产概率和利息压力下的投资。 Zbl 1091.62102号 盖尔，J。;格兰迪斯，P。 18 2004 非破产概率的半参数估计。 Zbl 1092.91054号 科斯塔迪诺斯·波利蒂斯 18 2003 一类离散时间风险模型中破产前盈余、破产时赤字和导致破产的索赔的分布。 Zbl 1143.91033号 李硕明 18 2005 失效率建模：理性预期方法。 Zbl 1224.91150号 多梅尼科·德·乔瓦尼 18 2010 具有实际约束的基于风险度量的最优再保险问题的统一方法。 Zbl 1402.91208号 Lo，安布罗斯 18 2017 广义罚函数的Gerber-Shiu分析。 Zbl 1226.60123号 埃里克·C·K·张。;大卫·兰德里奥;戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。;吴在京 18 2010 MAP风险模型的阈值股息策略分析。 兹比尔1164.91024 安德烈·巴德斯库;史蒂夫·德雷基克;达维夫·兰德里亚特 17 2007 具有重尾相依风险的离散时间风险模型中的破产概率。 Zbl 1224.91093号 翁成国;张毅;Tan，Ken Seng先生 17 2009 具有相依保险和金融风险的离散时间风险模型的渐近破产概率。 Zbl 1401.91204号 杨海忠;高伟;李金珠 17 2016 连续时间内的稳健再保险合同。 Zbl 1416.91189号 Hu，杜尼;陈，寿;王海龙 17 2018 通过独立性和方差信息降低价值-风险边界。 Zbl 1401.91185号 乔瓦尼·普切蒂;吕申多夫，卢杰;小丹尼尔;史蒂文·范达菲尔 17 2017 关于人寿保险和养老金负债的会计准则和公允估价。 Zbl 1087.62117号 彼得·勒赫特·约根森 16 2004 泊松聚类模型中未付款项的预测。 兹比尔1277.62252 安德斯·赫德加德·杰森;托马斯·米科什;Gennady萨莫罗德尼茨基 16 2011 Gompertz死亡定律的知识启发。 Zbl 0971.62073号 威廉姆斯，W.J。;H·科佩拉尔。 16 2000 通过Fourier-Sinc级数展开估计Gerber-Shiu函数。 Zbl 1402.91219号 张志敏 16 2017 用于构建保险费率类别的数据驱动装箱策略。 Zbl 1418.91241号 罗尔·亨卡特斯;安东尼奥·凯特里安·安东尼奥;马克西姆·克里斯特尔斯;罗尔·韦伯伦 16 2018 利用框架对偶投影计算Gerber-Shiu函数。 Zbl 1411.91320号 王文元;张志敏 16 2019 可变年金的估值和最优退保，保证最低福利和定期费用。 Zbl 1520.91334号 Kirkby，J.拉尔斯;Jean-Philippe阿吉拉尔 3 2023 基于二元拉盖尔级数的有限时间破产概率。 Zbl 1511.91114号 埃里克·C·K·张。;刘海登;戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。;吴在京 1 2023 精算一致性和两步精算估值：保险估值的新范式。 Zbl 1511.91113号 卡里姆·巴里古;丹尼尔·林德斯;杨，范 1 2023 模型模糊下保险的Stackelberg微分对策：一般分歧。 Zbl 1520.91314号 曹景义;李东晨;弗吉尼亚·R·杨。;邹斌 1 2023 本地偏差调整、持续时间加权概率和自动构建关税单元。 Zbl 1527.91142号 林德霍姆，M。;林德斯科格，F。;J·帕尔奎斯特。 1 2023 在切换监管的Lévy模型下，使用路径依赖的退保担保对可变年金进行估值。 Zbl 1520.91304号 艾，梅巧;张志敏;朱丹 1 2023 死亡率的社会经济差异：基于指数的寿命对冲的含义。 Zbl 1520.91342号 吕平涛;李晓航（Johnny Siu-Hang）;周，Kenneth Q。 1 2023 4/2随机波动模型下的最优投资和再保险策略。 Zbl 1521.91322号 王文元;德米特里·穆拉维;沈、杨;曾、燕 1 2023 集体风险模型的简单贝叶斯状态空间方法。 Zbl 1524.62520号 Youn Ahn，Jae先生;Himchan Jeong;卢，杨 1 2023 LocalGLMnet：表格数据的可解释深度学习。 Zbl 07656044号 罗纳德·里奇曼;瓦特里希，马里奥五世。 1 2023 道德无风险保险：均值-方差保费原理和等级依赖效用理论。 Zbl 1512.91111号 徐左泉 1 2023 使用四向CANDECOMP/PARAFAC分解进行死亡率预测。 Zbl 1521.91311号 乔瓦尼·卡迪略;保罗·佐丹尼;苏珊娜·列万提西;安德烈亚·尼格里;亚历山德罗·斯佩尔塔 1 2023 随机Stackelberg微分对策中具有非对称信息的稳健再保险契约。 Zbl 1494.91128号 袁、余;梁志斌;韩，夏 12 2022 使用个人索赔数据进行集体储备。 Zbl 1492.91285号 乌卡斯·德隆;马蒂亚斯·林德霍姆;瓦特里希，马里奥五世。 8 2022 具有模型不确定性和Stackelberg博弈的最优再保险。 Zbl 1492.91292号 乔舒亚·加瓦根;胡，梁;Lee，Gee Y。;刘海燕;安娜·威克塞尔 3 2022 最优投资、负债率和股利策略的扰动方法。 兹比尔1492.91301 金、卓;左、权旭;邹斌 3 2022 使用叠加回归集合进行死亡率预测。 Zbl 1501.91156号 凯西（Kessy，Salvatory R.）。;迈克尔·谢里斯;安德烈斯·维莱加斯（Andrés M.Villegas）。;乔纳森·齐维伊 3 2022 可变年金定价、估值和风险管理：一项调查。 Zbl 1510.91144号 冯润欢;甘国军;张宁 3 2022 具有学习和模糊规避的稳健再保险合同。 兹比尔1501.91154 胡，杜尼;王海龙 2 2022 水损害保险风险保费的空间模型。 Zbl 1496.91078号 Jens Christian Wahl;弗雷德里克·洛恩（Fredrik Lohne Aanes）;克杰尔斯蒂·阿斯;辛德丽·弗洛恩;丹尼尔·皮亚切克 1 2022 巴拿赫收缩原理、（q）-标度函数和Markov模型下的最终破产概率。 Zbl 1492.91300号 蒋正军 1 2022 个人监管约束下的集团凝聚力。 Zbl 1492.91283号 迪莉亚·库列斯库;弗雷迪·德尔巴恩 1 2022 多状态人寿保险中的多变量高阶矩。 Zbl 1492.91267号 贾马尔·艾哈迈德 1 2022 信息不对称的鲍利再保险：第一最佳解决方案。 Zbl 1498.91351号 蒂姆·J·布恩。;张一英 1 2022 委托代理模型中具有模糊厌恶和相对绩效关注的最优再保险定价。 Zbl 1501.91153号 谷爱玲;陈淑敏;李中飞;弗雷德里·维恩斯。 1 2022 基于效用的资产配置的GMDB期权分析估值。 Zbl 1501.91160号 埃里克·乌尔姆。 1 2022 人寿保险中的一般盈余分解原理。 Zbl 1510.91149号 朱利安·杰特斯;马库斯·克里斯蒂安森。 1 2022 使用深度学习对死亡率进行时间序列预测。 兹比尔1471.91480 弗朗西斯卡·佩拉;罗纳德·里奇曼;萨尔瓦多Scognamiglio;瓦特里希，马里奥五世。 11 2021 具有学习的稳健最优投资和再保险问题。 Zbl 1468.91121号 尼科尔·巴乌尔;格雷戈·雷姆克 10 2021 保利再保险公司风险偏好信息不对称。 Zbl 1471.91448号 蒂姆·J·布恩。;张家珍;张一英 7 2021 具有传染性违约风险的保险集团的最优股利策略。 Zbl 1470.91229号 金、卓;廖华富;杨，岳;Yu、Xiang 7 2021 基于连接函数的集体风险模型：从椭圆连接函数到藤连接函数。 Zbl 1467.91148号 哦，罗西;安在英;Lee，Woojoo先生 6 2021 稀疏结构下具有交易成本和税收的最优再保险和分红。 Zbl 1468.91122号 陈，米;锦泉苑;王文元 6 2021 家庭消费——收入不确定性和市场模糊性的投资保险决策。 Zbl 1485.91211号 王宁;金、卓;Siu，Tak Kuen先生;邱明 5 2021 保险组合中网络事件的传播：计数过程与分区流行病学模型相结合。 Zbl 1479.91327号 卡罗琳·希莱雷特;奥利维尔·洛佩兹 5 2021 利用拉盖尔级数展开对利率强迫下更新风险模型的破产概率进行简单近似。 Zbl 1479.91315号 埃里克·C·K·张。;张志敏 5 2021 预期寿命和寿命差距预测：一种长短期记忆方法。 兹比尔1468.91128 安德烈亚·尼格里;苏珊娜·列万提西;马里诺，马里奥 4 2021 参与养老金合同的时间一致和市场一致精算估值。 Zbl 1475.91315号 艾哈迈德·萨拉赫内贾德·加勒霍奥吉;安东·佩尔瑟 4 2021 对受抚养人实行统一资历的法律。 Zbl 1480.91205号 基内斯特，克里斯蒂安;尼古拉·科列夫 4 2021 保险费率制定中的两步风险分析。 Zbl 1471.91464号 苏尔州Ki Kang;彭，梁;安德鲁·格鲁布 4 2021 具有固定交易费用的谱负Lévy过程的最优周期分红策略。 Zbl 1476.91119号 本杰明·阿文齐;刘海登;伯纳德·王 3 2021 报告延迟较大的索赔金额的个别准备金和非参数估计。 Zbl 1468.91126号 奥利维尔·洛佩兹;泽维尔·米尔豪德 3 2021 在相关个人风险模型中对极端索赔额进行排名。 Zbl 1466.91271号 努里亚·托拉多;豪尔赫·纳瓦罗 3 2021 相关布朗运动的有限时间破产概率。 Zbl 1487.60075号 Dȩbicki，Krzysztof;Enkelejd Hashorva公司;康拉德·克里斯特基 3 2021 半马尔可夫个人损失准备金模型中最终风险和1年风险的矩阵计算。 Zbl 1472.91038号 卡罗尔·贝顿维尔;d）；路易斯·乌尔特蒙特;米歇尔·德努伊特;朱利安·特鲁芬;罗宾·范·欧贝克 3 2021 混合队列的吨位。 兹比尔1470.91220 陈，安;钱，临沂;杨志新 3 2021 代际风险分担计划的结构：优化和公平。 Zbl 1471.91493号 朱小白;哈迪，玛丽;大卫·桑德斯 3 2021 追溯准备金和奖金。 Zbl 1471.91449号 肯尼思·布鲁恩;亚历山大·塞维尔·洛利克 2 2021 Beta单峰分布的On（s）-凸界及其在基础风险评估中的应用。 Zbl 1471.91467号 克劳德·列夫雷;圣埃芬·洛伊塞尔;皮埃尔·蒙特西诺斯 2 2021 极端风险的Haezendonck-Gouvaerts风险度量估计。 Zbl 1471.91492号 赵燕春;毛天田;杨，范 2 2021 使用混合参数/半参数年龄段队列模型对死亡率改善进行随机建模和预测。 Zbl 1471.91457号 埃伦古尔·多德;乔纳森·福斯特。;雅库布·比亚克;彼得·史密斯。 2 2021 应用参数分位数回归扩展两阶段分位数回归进行费率制定。 Zbl 1467.91129号 法比奥·拜恩;大卫·比安卡拉纳 2 2021 Lee-Carter模型的年龄相关扩展。 Zbl 1492.91291号 高广元;石燕林 2 2021 财务报告中的嵌套蒙特卡罗模拟：回顾和新的混合方法。 兹比尔1479.91445 李鹏;冯润欢 2 2021 一种用于损失发展因子稳定估计的非凸正则化方法。 Zbl 1479.91329号 Himchan Jeong;Chang、Hyunwoong;埃米利亚诺·瓦尔迪兹。 2 2021 PAYGO养老金的最佳缴费率。 Zbl 1471.91461号 他，林;梁宗霞;宋一伦;叶，齐 1 2021 遗传学、保险和肥厚性心肌病。 Zbl 1466.91259号 Oytun Haçaráz村;托尔斯滕·克莱诺;安格斯·S·麦克唐纳。 1 2021 经典风险模型中破产概率的函数敏感性分析。 Zbl 1485.91054号 法塔赫·谢尔帕;巴亚塔赫德米特;索菲亚内·瓦齐内;卡里姆·阿巴斯 1 2021 统一竞争与合作框架下保险公司的均衡再保险策略。 Zbl 1491.91112号 杨鹏;陈志平;崔湘玉 1 2021 空间Tweedie指数分散模型：在保险费率制定中的应用。 Zbl 1484.91385号 阿里特拉·哈尔德;谢里克·穆罕默德;陈坤;迪帕克·戴伊。 1 2021 使用神经网络对保险合同进行分组。 Zbl 1470.91231号 马克·基尔马耶;Weiß，基督徒 1 2021 具有相关布朗运动的二维模型中的破产概率。 Zbl 1470.91228号 彼得·格兰迪斯;梅克·克莱恩 1 2021 长寿相关证券的市场定价。 Zbl 1472.91041号 唐思贤;李杰姬 1 2021 具有仿射扩散因子过程和再保险选项的均值-方差资产负债管理。 Zbl 1436.91104号 孙忠阳;张欣;锦泉苑 20 2020 委托代理模型中具有模糊规避的最优超额损失再保险合同。 Zbl 1447.91139号 顾爱玲;弗雷德里·维恩斯。;沈、杨 16 2020 在均值-方差保费原则下，最小化提取概率的最优再保险。 Zbl 1454.91191号 韩，夏;梁志斌;弗吉尼亚·R·杨。 13 2020 具有风险约束的稳健再保险合同。 兹比尔1447.91151 王宁;Siu，Tak Kuen先生 13 2020 相依频率-可信度模型下的奖金-附加保费。 Zbl 1436.91103号 哦，罗西;史鹏;安在英 9 2020 过分散泊松储备模型的神经网络嵌入。 Zbl 1430.91076号 安德烈亚·加布里埃利;罗纳德·里奇曼;瓦特里希，马里奥五世。 7 2020 平滑模糊效用下AAI的时间一致再保险和投资策略。 Zbl 1451.91167号 关国辉;王晓军 7 2020 使用张量分解进行多人群死亡率预测。 Zbl 1454.91179号 董玉墨;黄菲;于洪林;史蒂文·哈伯曼 6 2020 保险负债的公平动态估值：一种规避损失的凸对冲方法。 Zbl 1454.91174号 陈泽;陈炳正;詹·达内 6 2020 标度函数和其他破产相关量的级数展开。 Zbl 1447.91142号 大卫·兰德里奥;戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。 6 2020 基于队列和价值的多国寿命风险管理。 Zbl 1448.91267号 迈克尔·谢里斯;徐亚静;乔纳森·齐维伊 6 2020 使用删失数据和专家信息的组合尾部估计。 Zbl 1448.91255号 马丁·布拉特;汉斯克·阿尔布雷彻;贝兰特，一月 5 2020 基于仿射过程的连续时间多协方差死亡模型。 Zbl 1448.91270号 徐亚静;迈克尔·谢里斯;乔纳森·齐维伊 5 2020 具有重采样环境的破产模型。 Zbl 1447.91131号 康斯坦丁斯库，C。;G·德辛。;曼杰斯，M。;罗哈斯·南达亚帕。 5 2020 模型指定错误、贝叶斯与可信度估计以及吉布斯后验。 Zbl 1448.91261号 洪亮;瑞安·马丁 5 2020 预算约束的最佳留存率，留存损失上限。 Zbl 1436.91102号 马里奥·戈索布 4 2020 退休后死亡率的Hermite-spline模型。 Zbl 1433.91144号 斯蒂芬·理查兹。 4 2020 带付费数据的连续链表。 Zbl 1448.91254号 斯蒂芬·比肖夫伯格（Stephan M.Bischofberger）。;穆尼尔·希阿布;亚历克斯·伊萨克森 4 2020 派息率有界的Sparre-Anderson风险模型的最优派息问题。 Zbl 1433.91139号 刘玉英;刘兆阳;刘国欣 3 2020 离散布朗风险模型中破产概率和破产时间的近似。 Zbl 1454.91193号 格里戈里·贾斯诺维多夫 3 2020 多维布朗运动风险模型的累积巴黎破产。 Zbl 1454.91196号 季兰鹏 3 2020 多元马尔可夫链股票模型。 Zbl 1447.91133号 D&rsquo；阿米科，古列尔莫;里卡多·德·布拉西斯 3 2020 资产负债管理的现金流技术。 Zbl 1436.91099号 金·阿吉雷·诺勒;迪特尔·德雷杰斯;苏菲·艾哈姆;克里斯托弗·布里克斯;马德斯·斯托加德;杰斯珀·斯特罗德尔 2 2020 VaR和PI约束下参与合同的最优资产配置。 Zbl 1433.91129号 董英辉;吴桑;吕文欣;王国景 2 2020 用个人数据模拟季节性死亡率。 Zbl 1454.91206号 斯蒂芬·理查兹。;斯特凡·雷蒙纳。;格雷戈里·韦斯珀。;托尔斯滕·克莱诺 2 2020 具有时间相关索赔和脉冲股利支付的离散时间风险模型。 Zbl 1454.91211号 张连增;刘，何 2 2020 将结构变化纳入死亡率改进中，用于死亡率预测。 Zbl 1454.91198号 李，杰基;Kenneth Wong先生 2 2020 死亡率的动态建模和相干预测：时变系数时空自回归方法。 Zbl 1454.91172号 Chang，乐;石燕林 2 2020 广义对数正态链表。 Zbl 1448.91263号 Kuang，D。;尼尔森，B。 2 2020 参与养老合同的加权效用优化。 Zbl 1448.91260号 他，林;梁宗霞;刘，杨;马，明 2 2020 借款约束下的比例再保险与多风险资产投资。 Zbl 1447.91153号 耶纳，哈卢克 2 2020 部分信息下通过BSDEs对纯捐赠的无差别定价。 Zbl 1454.91171号 克劳迪娅·塞西;卡蒂亚·科拉内里;亚历山德拉·克雷塔罗拉 1 2020 使用横截面数据的工作年龄残疾人口的多状态模型。 Zbl 1454.91204号 蓬塔维卡纳卡;波阿多·佩纳斯，玛丽亚·德尔·卡门;戈蒂尔·拉诺 1 2020 更正为：“具有时间相关索赔和脉冲股息支付的离散时间风险模型”。 Zbl 1470.91235号 张连增;刘，何 1 2020 保险支付流程的税务和费用修正风险最小化。 兹比尔1454.91168 克里斯蒂安·布哈特;克里斯蒂安·福勒;托马斯·默勒 1 2020 非线性转换风险度量：属性及其在最优再保险中的应用。 Zbl 1447.91128号 马里奥·布兰德纳;沃尔夫冈·库尔斯顿;罗伯特·里绍 1 2020 Lee-Carter分位数死亡率模型。 Zbl 1448.91265号 米盖尔·桑托利诺 1 2020 …和447多份文件 所有引用出版物 前5名被引用出版物 全部的 前5名3304位作者引用 61 张志敏 40 锦泉苑 39 大卫·兰德里奥 38 杨，杨 36 戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。 33 杨海良 32 汉斯克·阿尔布雷彻 32 米歇尔·德努伊特（Michel M.Denuit）。 32 李硕明 30 梁志斌 30 弗吉尼亚·R·杨。 27 埃里克·C·K·张。 26 史蒂文·哈伯曼 25 安德烈·巴德斯库。 25 吴在京 24 张家珍 24 赫莱内·科塞特 24 埃蒂安·玛索 23 圣埃芬·洛伊塞尔 22 安东尼奥·凯特里安·安东尼奥 22 郭俊义 22 Enkelejd Hashorva公司 22 李晓航（Johnny Siu-Hang） 22 Tan，Ken Seng先生 22 唐启和 22 马里奥·瓦伦丁，Wüthrich 21 蒂姆·J·布恩。 20 迈克尔·谢里斯 19 蔡军 19 克里斯蒂安森，马库斯·克里斯蒂安 19 高庆武 19 李丹平 19 尼尔森、延斯·珀什 19 杨，胡 18 金、卓 18 克劳德·列夫雷 18 翁成国 18 张一英 17 亚历山德鲁五世（Alexandru V.Asimit）。 17 李金珠 17 任建东 16 陈，米 16 大卫·C·M·迪克森。 16 埃斯特·弗罗斯蒂格 16 萨拉利斯·纳达拉杰 16 乔纳斯·萨尤利斯 16 莫根斯·斯特芬森 16 王文元 16 里查达斯·齐蒂基斯 15 傅克昂 15 罗卢卡·维尼克 15 任志刚 15 尹传村 14 尼科尔·巴乌尔 14 詹·达内 14 埃米利奥·戈梅兹·德尼兹 14 齐诺维·兰兹曼（Zinoviy M.Landsman）。 14 兹比格涅夫·帕尔莫夫斯基 14 沈、杨 14 王若都 14 曾、燕 14 周，明 13 莫根斯·布拉特 13 爱德华·福曼 13 季兰鹏 13 蒋文军 13 李，杰基 13 汉斯皮特·施密德利 13 史鹏 13 Siu，Tak Kuen先生 13 赵慧 12 巴拉克里希南，纳拉亚纳斯瓦米 12 马丁·布拉特 12 大卫·布莱克 12 史蒂夫·德雷基克 12 蒙特塞拉特·吉伦 12 弗拉基米尔·凯舍夫。 12 苏珊娜·列万提西 12 Lin，X.谢尔顿 12 鲁，易 12 周晓文 11 瑟伦·阿斯穆森 11 本杰明·阿文齐 11 弗罗林·阿夫拉姆 11 陈一清 11 科琳娜·康斯坦丁斯库。 11 Dębicki，Krzysztof 11 冯润欢 11 马里奥·戈苏布 11 关国辉 11 胡一军 11 托尔斯滕·克莱诺 11 克劳迪娅·克鲁珀伯格 11 多米尼克·科茨查 11 盖斯兰·莱维尔 11 梁宗霞 11 刘海燕 11 毛天田 11 钱，临沂 11 西敏荣 …还有3204名作者 全部的 前5名263种期刊被引用 739 保险数学与经济学 367 斯堪的纳维亚精算杂志 162 北美精算杂志 149 ASTIN公告 126 统计传播。理论与方法 99 欧洲精算杂志 91 应用概率的方法与计算 89 计算与应用数学杂志 66 统计与概率信件 55 工业与管理优化杂志 46 欧洲运筹学杂志 45 随机模型 44 应用概率杂志 37 应用数学与计算 27 应用概率的进展 25 统计传播。模拟和计算 25 工程和信息科学中的概率 25 定量金融学 24 立陶宛数学杂志 24 多元分析杂志 22 随机过程及其应用 21 数学分析与应用杂志 21 运筹学年鉴 21 金融与随机 20 应用数学学报。英语系列 19 工程中的数学问题 19 随机性 18 应用统计学杂志 17 计算统计与数据分析 16 韩国统计学会杂志 15 计量经济学杂志 15 极端 15 经济与金融决策 15 依赖关系建模 14 随机模型在商业和工业中的应用 13 统计规划与推断杂志 13 系统科学与复杂性杂志 12 排队系统 11 数学金融学 11 运筹学的数学方法 11 自然与社会中的离散动力学 10 随机分析及其应用 10 优化 10 统计计算与仿真杂志 10 测试 10 应用数学。B系列（英文版） 10 科学中国。数学 10 现代随机学。理论与应用 9 概率论及其应用 9 模拟中的数学与计算机 9 日本工业与应用数学杂志 9 数学科学杂志（纽约） 9 伯努利 9 差分方程研究进展 8 物理A 8 应用概率年鉴 8 不等式与应用杂志 8 统计与风险建模 7 应用数学与优化 7 统计 7 经济动力学与控制杂志 7 统计理论与实践杂志 7 概率统计杂志 7 数学控制及相关领域 6 国际控制杂志 6 斯堪的纳维亚统计杂志 6 终身数据分析 6 数学学报。英语系列 6 ANZIAM杂志 6 统计方法与应用 6 中国数学前沿 5 美国统计协会杂志 5 最优化理论与应用杂志 5 运筹学数学 5 概率论与数理统计 5 国际理论与应用金融杂志 5 数学科学学报。B系列（英文版） 5 Hacettepe数学与统计杂志 5 计算管理科学 5 阿莱阿。拉丁美洲概率与数理统计杂志 5 电子统计杂志 5 Blätter der DGVFM（Deutsche Gesellschaft für Versicherungs-und Finanzmathematik） 5 SIAM金融数学杂志 5 数学与统计学中的传播 5 统计理论及相关领域 4 梅特里卡 4 运筹学 4 SIAM控制与优化杂志 4 运营研究信件 4 计算数学和数学物理 4 统计论文 4 Doklady数学 4 欧洲应用和工业数学系列（ESAIM）：概率和统计 4 软计算 4 巴西概率统计杂志 4 应用数学与计算杂志 4 数学与金融经济学 4 统计与计算 4 统计分布与应用杂志 4 日本统计学会杂志。日本问题 …还有163种期刊 全部的 前5名在44个字段中引用 2,561 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 1397年 统计学（62-XX） 1,257 概率论与随机过程（60-XX） 283 系统论；控制（93至XX） 126 运筹学、数学规划（90-XX） 94 变分法与最优控制；最优化（49至XX） 94 数值分析（65-XX） 36 计算机科学（68至XX） 34 积分方程（45-XX） 27 偏微分方程（35-XX） 26 生物学和其他自然科学（92-XX） 21 积分变换，运算微积分（44-XX） 14 常微分方程（34-XX） 12 实函数（26年X月X日） 11 特殊功能（33至XX） 9 近似和展开（41至XX） 8 算子理论（47-XX） 7 统计力学，物质结构（82-XX） 7 地球物理学（86-XX） 6 总体主题；集合（00-XX） 5 组合数学（05-XX） 5 功能分析（46倍X倍） 4 动力系统和遍历理论（37至XX） 4 整体分析，流形分析（58至XX） 3 历史和传记（01-XX） 3 场论和多项式（12-XX） 3 欧氏空间的调和分析（42至XX） 3 信息与通信理论、电路（94-XX） 3 数学教育（97-XX） 2 线性代数和多线性代数；矩阵理论（15-XX） 2 复变量的函数（30年XX月） 2 势能理论（31日至XX日） 2 差分方程和函数方程（39至XX） 2 可变形固体力学（74-XX） 1 数学逻辑和基础（03-XX） 1 阶、格、有序代数结构（06-XX） 1 数论（11-XX） 1 代数几何（14-XX） 1 测量和集成（28-XX） 1 微分几何（53至XX） 1 一般拓扑结构（54至XX） 1 流体力学（76-XX） 1 光学、电磁理论（78-XX） 1 量子理论（81-XX） 按年份列出的引文