@第{EAJAM-14-418条，作者＝{Xie，Wenja和Huang，Zhongyi}，title={两个随机波动过程下的期权定价}，journal={东亚应用数学杂志}，年份={2024}，体积={14}，数字={2}，页数={418--450}，抽象={从Black-Scholes期权定价模型出发，本文评估了数学模型向双随机波动率模型的演变研究了偏微分方程（PDE）方法的优化性能。本文着重于推导校准和数值方法过程比较Heston和双Heston模型以设计更高效的数值迭代分裂法。通过李和黄的迭代分裂法，数值结果表明，混合方法降低了整体计算量成本和改进了迭代过程的收敛性，同时保持了PDE方法的简单性、灵活性和可解释性。
},issn={2079-7370}，doi={https://doi.org/10.4208/eajam.2022-356.180923 },url={http://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/23069.html}}
TY-JOUR公司T1-两个随机波动过程下的期权定价阿谢、文佳AU-Huang，忠义JO-东亚应用数学杂志VL-2级SP-418型EP-450型2024年上半年DA-2024/04年序号-14做-http://doi.org/10.4208/eajam.2022-356.180923 UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/23069.htmlKW-迭代分裂，渐近展开，校准，随机波动。AB公司-从Black-Scholes期权定价模型出发，本文评估了数学模型向双随机波动率模型的演变研究了偏微分方程（PDE）方法的优化性能。本文着重于推导校准和数值方法过程比较Heston和双Heston模型以设计更高效的数值迭代分裂法。通过李和黄的迭代分裂法，数值结果表明，混合方法减少了整体计算量成本和改进了迭代过程的收敛性，同时保持了PDE方法的简单性、灵活性和可解释性。
谢文佳和黄忠义。(2024). 两个随机波动过程下的期权定价。东亚应用数学杂志.14(2).418-450.doi:10.4208/eajam.2022-356.180923
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