@第{EAJAM-2-309条，作者={}，title＝{首尔天气衍生品的期权定价}，journal={东亚应用数学杂志}，年份={2018年}，体积={2}，数字={4}，页数={309--325}，摘要={本文根据定义良好的根据1954年至2009年的记录得出的日平均温度（DAT），以及使用以前的方法考虑相关的天气衍生品。温度与其他城市相比，数据显示出一些非常独特的特征之前考虑过。因此，首尔有：（一）四季分明；（ii）重要的季节性夏季温度和湿度较高，但温度和湿度较低冬天非常干燥；和（iii）三个寒冷日和四个温暖日的循环冬季。由于这些特点，首尔的季节变化和振荡更多与其他城市相比，冬季明显，夏季不太明显。我们建造平均温度的确定性模型，然后模拟未来天气模式，在为各种天气衍生期权定价和计算市场之前风险价格（MPR）。
},issn={2079-7370}，doi={https://doi.org/10.4208/eajam.171012.061112a},网址={http://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/10879.html}}
TY-JOUR公司T1-首尔天气衍生品的期权定价JO-东亚应用数学杂志VL-4级第309页第325页2018年上半年DA-2018年2月序号-2做-http://doi.org/10.4208/eajam.171012.061112aUR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/10879.htmlKW-天气衍生品、市场风险价格、硬盘驱动器、CDD、CAT。AB公司-本文根据定义良好的根据1954年至2009年的记录得出的日平均温度（DAT），以及使用以前的方法考虑相关的天气衍生品。温度与其他城市相比，数据显示出一些非常独特的特征之前考虑过。因此，首尔有：（一）四季分明；（ii）重要的季节性夏季温度和湿度较高，但温度和湿度较低冬天非常干燥；和（iii）三个寒冷日和四个温暖日的循环冬季。由于这些特点，首尔的季节变化和振荡更多与其他城市相比，冬季明显，夏季不太明显。我们建造一个确定的平均温度模型，然后模拟未来的天气模式，在为各种天气衍生期权定价和计算市场之前风险价格（MPR）。
Jiwoon Kim、Dongwoo Sheen和Sungwon Shin。(1970). 首尔天气衍生品的期权定价。东亚应用数学杂志.2(4).309-325.doi:10.4208/eajam.171012.061112a
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