卢卡·里吉斯

个人详细信息

附属

经济社会科学与统计专业
都灵大学

引文

工作文件

1. Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neus&Michael Razen&Utz Weitzel&David Abad-DÃaz&Menachem Abudy&To，2021年。"非标准错误,"工作文件系列，社会和经济科学2021-11年，格拉茨卡尔·弗兰岑斯大学社会经济科学学院。
   • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neussüs&Michael Razen&Utz Weitzel&Christian Brownlees&Javier Gil-Bazo，2021年。"非标准错误,"工作文件1303年，巴塞罗那经济学院。
   • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Jürgen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz，2021年。"非标准错误,"IWH讨论文件2021年11月，哈雷经济研究所。
   • Albert J.等人，Menkveld，2021年。"非标准错误,"CESifo工作文件系列9453，CESifo。
   • Albert J Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard&David Abad-Dí，2021年。"非标准错误,"打印后哈尔什-03500882，哈尔。
   • Menkveld，A.&Dreber，A.&Holzmeister，F.&Huber，J.&Johannesson，M.&Kirchler，M.与Neus¼ss，S.&Razen，M.和Neus¼S，S.与Neis¼ss，S.，2021年。"非标准错误,"剑桥经济学工作论文2182，剑桥大学经济学院。
   • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Juergen&Johannesson、Magnus&Hasse、Jean-Baptiste&e.a.，2023年。"非标准错误,"LIDAM重印LFIN2023002年，卢万金融大学（LFIN）。
   • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Jürgen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz，2021年。"非标准错误,"SAFE工作文件系列327，莱布尼茨金融研究所SAFE。
   • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Jürgen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&David Abad-Díaz&Menachem Abudy&Tobi，2021年。"非标准错误,"工作文件2021-31年，因斯布鲁克大学经济与统计学院。
   • 沃尔夫（Wolff）、克里斯蒂安（Christian）和门克维尔德（Menkveld）、阿尔伯特（Albert J.）和德雷伯（Dreber）、安娜（Anna）和霍尔兹梅斯特（Holzmeister）、费利克斯（Felix）和胡贝尔（Huber）、尤尔根（Juergen）和约翰内森（Johannesson）、马格纳斯（Magnus）和科奇勒（Kirchler）、迈克尔（Michael。"非标准错误,"CEPR讨论文件16751，C.E.P.R.讨论文件。
   • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neussüs&Michael Razen&Utz Weitzel&Christian T.Brownlees&Javier Gil Baz，2021。"非标准错误,"经济学工作论文1807年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
   • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Juergen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz&Abad-Diaz、David&Abudy、Mena，2021年。"非标准错误,"工作文件2021:17，隆德大学经济系。
   • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Edwin Baidoo&Michael Frömmel等人，2021年。"非标准错误,"比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件21/1032，根特大学经济与工商管理学院。
   • 弗朗西斯科·弗兰佐尼（Francesco Franzoni）、洛克萨娜·米歇特（Roxana Mihet）、马库斯·莱波德（Markus Leippold）、佩尔·奥斯特伯格（Per Ostberg）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）、诺曼·舒尔霍夫（Norman Schürhoff）、奥克萨纳·巴什琴科（Oksana Bashchenko）、尼古拉·马。"非标准错误,"瑞士金融研究所研究论文系列22-09，瑞士金融学院。
   • 索菲·莫伊纳斯（Sophie Moinas）和德克勒克（Declerck）、芬妮·门克维尔德（Fany&Menkveld）、阿尔伯特·J·德雷伯（Albert J.&Dreber）、安娜（Anna），2023年。"非标准错误,"TSE工作文件23-1451，图卢兹经济学院（TSE）。
   • Ferrara，Gerardo&Jurkatis，Simon，2021年。"非标准错误,"英格兰银行工作文件955，英格兰银行。
   • Albert J Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard&David Abad-Dí，2021年。"非标准错误,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-03500882，哈尔。
   • 西里尔·博施·罗萨和伯恩哈德·卡斯纳，2023年。"非标准错误,"理性与竞争讨论论文系列385，CRC TRR 190合理性和竞争。
   • Menkveld，A.&Dreber，A.&Holzmeister，F.&Huber，J.&Johannesson，M.&Kirchler，M.与Neus¼ss，S.&Razen，M.和Neus¼S，S.与Neis¼ss，S.，2021年。"非标准错误,"珍妮维研究所工作文件剑桥大学经济学院2112。
   • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Félix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard，2021年。"非标准错误,"索邦经济中心劳动文件21033，巴黎索邦大学（巴黎1号），索邦经济中心。

   引用人：

   1. 纪尧姆·考克雷特（Guillaume Coqueret），2023年。"金融经济学中的分岔路径,"论文2401.08606，arXiv.org。
   2. Anna Dreber和Magnus Johannesson，2023年。"经济学中评估再现性和可复制性的框架,"鲁尔经济文件1055，RWI-莱布尼茨大学波鸿分校莱布尼兹学院杜伊斯堡大学。
      • Anna Dreber和Magnus Johannesson，2023年。"经济学中评估再现性和可复制性的框架,"I4R讨论论文系列38，复制研究所（I4R）。
   3. Fišar、Miloš&Greiner、Ben&Huber、Christoph&Katok、Elena&Ozkes、Ali&Collaboration、管理科学再现性，2023年。"管理科学中的再现性,"OSF预打印mydzv，开放科学中心。
      • MilošFišar、Ben Greiner、Christoph Huber、Elena Katok、Ali I Ozkes和The Management Science Reproductivity Collaboration，2024年。"管理科学中的再现性,"打印后哈尔-04370984，哈尔。
      • Fišar、Miloš&Greiner、Ben&Huber、Christoph&Katok、Elena&Ozkes、Ali&Management Science Reproductivity Collaboration，2023年。"管理科学中的再现性,"战略与创新部工作文件系列2023年3月，WU维也纳经济与商业大学。
   4. Christoph Huber和Christian König-Kersting，2022年。"与金融专业人士进行实验,"工作文件2022-07年，因斯布鲁克大学经济与统计学院。
   5. 克里斯托夫·佩里根（Christophe Pérignon）、奥利维尔·阿克曼索伊（Olivier Akmansoy）、克里斯托夫·赫尔林（Christopher Hurlin）、安娜·德雷伯（Anna Dreber）、费利克斯·霍尔兹梅斯特（Felix Holzmeister）、尤根·胡贝尔（Juergen Huber）、马格努斯·约翰内森（Magnus Johanneson）、迈克尔·。"实证结果的再现性：来自1000次金融测试的证据,"工作文件hal-03810013，哈尔。
   6. Breznau、Nate&Rinke、Eike Mark&Wuttke、Alexander&Nguyen、Hung H.V.&Adem、Muna&Adrians、Jule&Alvarez-Benjumea、Amalia&Andersen、Henrik K.&Auer、Daniel&Azevedo、Flavio&Bahnsen、Oke，2022年。"观察许多研究人员使用相同的数据和假设揭示了一个隐藏的不确定性宇宙,"EconStor开放存取文章和书籍章节，ZBW-莱布尼茨经济信息中心，第119卷（44），第1-8页。
      • Nate Breznau&Eike Mark Rinke&Alexander Wuttke&Hung H.V.Nguyen&Muna Adem&Jule Adrians&Amalia Alvarez-Benjumea&Henrik K.Andersen&Daniel Auer&Flavio Azevedo&Oke Bahnsen&Dave Bal，2022年。"使用相同的数据和假设对许多研究人员进行观察，揭示了一个隐藏的不确定性宇宙,"美国国家科学院院刊《美国国家科学院院刊》，第119卷（44），第2203150119-页，11月。
      • Breznau、Nate&Rinke、Eike Mark&Wuttke、Alexander&Nguyen、Hung H V&Adem、Muna&Adrians、Jule&Alvarez-Benjumea、Amalia&Andersen、Henrik K&Auer、Daniel&Azevedo、Flavio&Bahnsen、Oke&，2022年。"使用相同的数据和假设对许多研究人员进行观察，揭示了一个隐藏的不确定性宇宙,"其他出版物TiSEMddeb26bf-71be-4ea6-a7b9-c，蒂尔堡大学经济与管理学院。
      • Breznau、Nate&Rinke、Eike Mark&Wuttke、Alexander&Nguyen、Hung H.V.&Adem、Muna&Adrians、Jule&Alvarez-Benjumea、Amalia&Andersen、Henrik K.&Auer、Daniel&Azevedo、Flavio&Bahnsen、Oke，2022年。"使用相同的数据和假设对许多研究人员进行观察，揭示了一个隐藏的不确定性宇宙,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，117278。
   7. 穆勒、伊莎贝拉和诺思、费利克斯和托泽、莉娜，2022年。"银团贷款数据使用说明,"IWH讨论文件2022年17月，哈雷经济研究所（IWH）。
      • Isabella Müller&Felix Noth&Lena Tonzer，2022年。"银团贷款数据使用说明,"廷伯根研究所讨论文件22-064/IV，廷伯根研究所。
   8. 斯蒂芬·戈尔曼（Stephen A.Gorman）和弗兰克·法博齐（Frank J.Fabozzi），2023年。"替代风险溢价：规范噪音,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第24卷（6），第459-473页，10月。

2. 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"卡洛·阿尔贝托笔记本第546页，卡洛·阿尔贝托学院，2019年修订。
   • De Rosa，Clemente&Luciano，Elisa&Regis，Luca，2021年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第51卷（2），第375-410页，5月。

   引用人：

   1. Petar Jevtić和Luca Regis，2021年。"基于平方根因子的死亡率定律的多种群扩展,"数学，MDPI，第9卷（19），第1-17页，9月。

3. Benedetta Frassi&Fabio Pammolli&Luca Regis，2017年。"公共养老金长寿风险的潜在成本。来自意大利数据的证据,"工作文件2017年1月，卢卡IMT高级研究学校，2017年1月份修订。

   引用人：

   1. Rachel WINGENBACH和Jong-Min KIM以及Hojin JUNG，2020年。"长寿风险高，寿命更长,"JODE-人口经济学杂志，剑桥大学出版社，第86卷（1），第47-86页，三月。

4. 乔瓦娜·尼科达诺和卢卡·里吉斯，2017年。"所有权与资本结构的权衡理论,"工作文件045，都灵大学经济与统计系（经济与社会科学与统计专业）。
   • 尼科达诺，乔瓦纳和里吉斯，卢卡，2019年。"所有权与资本结构的权衡理论,"金融经济学杂志爱思唯尔，第131（3）卷，第715-735页。

   引用人：

   1. Gyongyi Loranth、Anatoli Segura和Jing Zeng，2022年。"跨境银行的自愿支持和圈套,"Temi di discussione（经济工作文件）1373年，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
      • L _³rÃn，GyÃs¶ngyi&Zeng，Jing&Segura，Anatoli，2022年。"跨境银行的自愿支持与隔离,"CEPR讨论文件16893，C.E.P.R.讨论文件。
   2. 李双燕和傅，环和文，君和常，春平，2020年。"中国上市公司所有权与控制权分离：对债务成本的影响和银行竞争的调节作用,"亚洲经济学杂志，爱思唯尔，第67卷（C）。
   3. 侯赛因，穆罕默德·索卡特，2021年。"资本结构之谜重温：全球证据与分析,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第75卷（C），第657-678页。
   4. 阿尔伯特·丹索（Albert Danso）、塞缪尔·福苏（Samuel Fosu）、萨缪尔·奥乌苏（Sameel Owusu‐Agyei）、柯林斯（Collins G.Ntim）和艾曼纽尔·阿德比特（Emmanuel Adegbite），2021年。"重新审视资本结构。危机和竞争在Keiretsu公司结构中重要吗？,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（4），第5073-5092页，10月。
   5. Michela Altieri和Giovanna Nicodano，2020年。"生存与定价难题,"卡洛·阿尔贝托笔记本604，卡洛·阿尔贝托学院。
   6. 玛雅萨里，2019年。"企业规模对资本结构的调节作用及其决定因素,"GATR日志jfbr163，全球培训研究院（GATR）企业。
   7. Loranth，Gyongyi&Segura，Anatoli&Zeng，Jing，2022年。"跨境银行的自愿支持和围栏,"工作文件系列2688，欧洲中央银行。
   8. Venkata Mrudula Bhimavarapu&Shailesh Rastogi&Jagjeevan Kanoujiya&Aashi Rawal，2023年。"财务困境的重现和公司披露对印度非金融公司估值的影响,"未来商业期刊，施普林格，第9卷（1），第1-19页，12月。
   9. Maria Boutchkova、Diego Cueto和Angelica Gonzalez，2022年。"低时变下所有权和董事会相关解释变量的内部估计的检验能力,"定量财务与会计综述《施普林格》，第59卷（3），第1215-1269页，10月。

5. Peter Jevtic和Luca Regis，2016年。"多种群死亡面的连续随机模型,"工作文件2016年3月，卢卡IMT高级研究学校，2016年7月修订。
   • Jevtić，Petar&Regis，Luca，2019年。"多种群死亡面的连续随机模型,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第181-195页。

   引用人：

   1. David Blake和Cairns，Andrew J.G.，2021年。"长寿风险与资本市场：2019-20年更新,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第99卷（C），第395-439页。
   2. Petar Jevtić和Luca Regis，2021年。"基于平方根因子的死亡率定律的多种群扩展,"数学，MDPI，第9卷（19），第1-17页，9月。
   3. Zeddouk，Fadoua&Devolder，Pierre，2022年。"通过证券化定价和对冲长寿基准风险,"LIDAM讨论文件ISBA2022038年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
   4. Wang，Ling&Chiu，Mei Choi&Wong，Hai Ying，2021年。"Volterra死亡率模型：具有长期相关性的精算估值和风险管理,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第96卷（C），第1-14页。
   5. 库皮多、基兰和杰夫蒂奇、佩塔尔和佩兹，安东尼奥，2020年。"美国死亡率的空间模式：一种空间滤波方法,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第95卷（C），第28-38页。
   6. 周洪娟（Zhou，Hongjuan）和周凯尼思（Kenneth Q.）和李显平（Li，Xianping），2022年。"混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第106（C）卷，第218-238页。
   7. Ling Wang和Mei Choi Chiu&Hoi Ying Wong，2020年。"Volterra死亡率模型：具有长期相关性的精算估值和风险管理,"论文2009.09572，arXiv.org。

6. Francesco Menoncin和Luca Regis，2015年。"长寿资产和退休前消费/投资组合决策,"工作文件2015年2月，卢卡IMT高等研究学院，2015年5月修订。

   引用人：

   1. Giuseppe Ambrosini和Francesco Menoncin，2018年。"信用违约掉期的最优投资组合,"金融服务研究杂志，施普林格；西方金融协会，第54卷（1），第81-109页，8月。
   2. 郭凯印、邱美才、王海英，2016。"相对绩效关注下的长寿证券需求：协整随机微分对策,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第353-366页。
   3. de Kort，J.&Vellekoop，M.H.，2017年。"具有寿命风险的市场中最优消费策略的存在性,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第72卷（C），第107-121页。

7. 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2015年。"静态与动态长寿风险对冲中的基差风险,"卡洛·阿尔贝托笔记本425，Carlo Alberto学院，2015年10月修订。
   • 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"静态与动态长寿风险对冲中的基差风险,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，2017年第4卷，第343-365页，4月。

   引用人：

   1. De Rosa，Clemente&Luciano，Elisa&Regis，Luca，2021年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第51卷（2），第375-410页，5月。
      • 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"Carlo Alberto笔记本第546页，卡洛·阿尔贝托学院，2019年修订。

8. Petar Jevtic和Luca Regis，2014年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"工作文件2014年7月，卢卡IMT高级研究学校，2014年7月份修订。
   • Jevtić，Petar&Regis，Luca，2015年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第36-47页。

   引用人：

   1. Gambaro、Anna Maria和Casalini、Riccardo和Fusai、Gianluca和Ghilarducci、Alessandro，2018年。"公平评估保险合同中嵌入期权的常用实践程序的定量评估,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第81卷（C），第117-129页。
   2. Nguyen，Duc Khuong&Vo，Dinh-Tri，2020年。"企业风险管理与偿付能力：欧盟上市保险公司案例,"商业研究杂志爱思唯尔，第113卷（C），第360-369页。
      • Duc Khuong Nguyen和Dinh-Tri Vo，2021年。"企业风险管理与偿付能力：以欧盟上市保险公司为例,"工作文件2021-010年，伊帕格商学院研究部。
   3. 周洪娟（Zhou，Hongjuan）和周凯尼思（Kenneth Q.）和李显平（Li，Xianping），2022年。"混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第106（C）卷，第218-238页。

9. Elisa Luciano和Luca Regis，2013年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"卡洛·阿尔贝托笔记本308，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。
   • Luciano，Elisa&Regis，Luca，2014年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第55卷（C），第68-77页。

   引用人：

   1. Milevsky，Moshe A.，2020年。"反过来校准Gompertz：你的长寿风险调整后的全球年龄是多少？,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第92卷（C），第147-161页。
   2. Jevtić，Petar&Regis，Luca，2015年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第36-47页。
      • Petar Jevtic和Luca Regis，2014年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"工作文件2014年7月，卢卡IMT高级研究学校，2014年7月份修订。
   3. Zhou，Kenneth Q.和Li，Johnny Siu-Hang，2019年。"M7–M5模型下的Delta边缘长寿风险：队列效应不确定性和人口基础风险的影响,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第84卷（C），第1-21页。

10. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本257，卡洛·阿尔贝托学院。
    • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2017年。"长寿与金融风险的单代和跨代自然对冲,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（3），第961-986页，9月。
    • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"ICER工作文件2012年4月，ICER——国际经济研究中心。

    引用人：

    1. 卡里姆·巴里古（Karim Barigou）、瓦莱丽亚·比格诺齐（Valeria Bignozzi）和安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas），2021年。"保险估价：两步广义回归方法,"打印后哈尔-03043244，哈尔。
    2. Karim Barigou、Daniel Linders和Fan Yang，2021年。"精算一致性和两步精算估值：保险估值的新范式,"论文2109.13796，arXiv.org，2022年3月修订。
    3. Karim Barigou&Valeria Bignozzi&Andreas Tsanakas，2020年。"保险估价：两步广义回归方法,"论文2012.04364，arXiv.org，2021年11月修订。
    4. Peter Jevtic和Luca Regis，2016年。"多种群死亡面的连续随机模型,"工作文件2016年3月，卢卡IMT高等研究学院，2016年7月修订。
       • Jevtić，Petar&Regis，Luca，2019年。"多种群死亡面的连续随机模型,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第181-195页。
    5. Barigou、Karim和Chen、Ze和Dhaene，2019年1月。"保险负债的公平动态估值：将精算判断与市场和时间一致性相结合,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第19-29页。
    6. Jevtić，Petar&Regis，Luca，2015年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第36-47页。
       • Petar Jevtic和Luca Regis，2014年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"工作文件2014年7月，卢卡IMT高级研究学校，2014年7月份修订。
    7. Andy Wong、Michael Sherris和Ralph Stevens，2017年。"寿险公司的自然对冲策略：产品设计和风险度量的影响,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（1），第153-175页，3月。
    8. Chen，Ze&Chen，Bingzheng&Dhaene，Jan&Yang，Tianyu，2021年。"通过凸套期保值对保险负债进行公平动态估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第98卷（C），第1-13页。
    9. Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第79卷（C），第107-123页。
       • Hainaut，D.&Devolder，P.&Pelsser，A.，2017年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM讨论文件ISBA2017011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
       • Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM重印ISBA2018011年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
    10. Elisa Luciano和Luca Regis，2013年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"卡洛·阿尔贝托笔记本308，卡洛·阿尔贝托学院。
        • Luciano，Elisa&Regis，Luca，2014年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第55卷（C），第68-77页。
    11. Cupido，Kyran&Jevtić，Petar&Paez，安东尼奥，2020。"美国死亡率的空间模式：一种空间滤波方法,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第95卷（C），第28-38页。
    12. 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2015年。"静态与动态长寿风险对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本卡洛·阿尔贝托学院403。
    13. 周洪娟（Zhou，Hongjuan）和周凯尼思（Kenneth Q.）和李显平（Li，Xianping），2022年。"混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第106（C）卷，第218-238页。
    14. An Chen和Elena Vigna，2015年。"符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型,"卡洛·阿尔贝托笔记本440，卡洛·阿尔贝托学院。
    15. Hanbali、Hamza和Denuit、Michel和Dhaene、Jan和Trufin、Julien，2019年。"系统寿命风险管理的动态等价原理,"LIDAM重印ISBA2019009年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
        • Hanbali、Hamza和Denuit、Michel和Dhaene、Jan和Trufin、Julien，2019年。"系统寿命风险管理的动态等效原则,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第86卷（C），第158-167页。
    16. 卡里姆·巴里古（Karim Barigou）、丹尼尔·林德斯（Daniöl Linders）和范扬（Fan Yang），2022年。"精算一致性和两步精算估值：保险估值的新范式,"打印后哈尔-03327710，哈尔。
    17. Elisa Luciano和Luca Regis，2012年。"人口风险转移：年金提供者值得吗？,"ICER工作文件2012年11月，ICER-国际经济研究中心。

11. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和利率风险的自然增量γ对冲,"ICER工作文件-应用数学系列2011年21月21日，国际经济研究中心。

    引用人：

    1. 胡文龙，2020。"基于Fourier空间时间步进框架的随机死亡率和区域切换下保证最低到期收益的风险管理,"论文2006.15483，arXiv.org，2020年12月修订。

12. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2011年。"死亡率和利率风险的Delta和Gamma对冲,"ICER工作文件-应用数学系列2011年1月1日，ICER-国际经济研究中心。

    引用人：

    1. Elisa Luciano和Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本257，卡洛·阿尔贝托学院。
       • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2017年。"长寿与金融风险的单代和跨代自然对冲,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（3），第961-986页，9月。
       • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"ICER工作文件2012年4月，ICER——国际经济研究中心。
    2. 胡文龙，2020。"基于Fourier空间时间步进框架的随机死亡率和区域切换下保证最低到期收益的风险管理,"论文2006.15483，arXiv.org，2020年12月修订。
    3. 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2015年。"静态与动态寿命风险对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本卡洛·阿尔贝托学院403。
    4. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和利率风险的自然增量γ对冲,"ICER工作文件-应用数学系列2011年21月，ICER——国际经济研究中心。

13. 卢卡·瑞吉斯，2011年。"随机索赔准备金的贝叶斯copula模型,"卡洛·阿尔贝托笔记本227，卡洛·阿尔贝托学院。

    引用人：

    1. 沃纳、克里斯托夫和贝德福德、蒂姆和库克、罗杰·M·哈尼亚、安卡·M·莫拉莱斯·Nápoles、奥斯瓦尔多，2017年。"概率模型依赖性的专家判断：系统文献综述和未来研究方向,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第258（3）卷，第801-819页。

14. 卢卡·里吉斯和西蒙·斯科蒂，2008年。"扰动Black-Scholes模型中的风险溢价影响,"论文0806.0307，arXiv.org。

    引用人：

    1. 西蒙·斯科蒂，2010年。"不确定性对或有债权定价的影响,"论文1001.5202，arXiv.org。

15. Elisa Luciano和Luca Regis，2007年。"银行效率与银行业发展：意大利案例,"ICER工作文件-应用数学系列2007年5月5日，国际经济研究中心。

    引用人：

    1. Muneesh Kumar和Padmasai Arora，2010年。"使用替代前沿分析技术测量银行效率：来自印度的证据,"亚非财务会计杂志Inderscience Enterprises Ltd，第2卷（1），第40-69页。
    2. Padilla-Hernández，Salvador&Venegas-Martínez，Francisco&Gómez-Monge，Rodrigo（编辑），2011年。"国家经济局收到的物资,"国家政治经济研究院高等教育研究所,国家政治学院高级经济学院，第1版，第2卷，第006号，7月。
    3. 尼古拉·内诺夫斯基（Nikolay Nenovsky）、马丁·伊万诺夫（Martin Ivanov）和格尔加纳·米哈伊洛娃（Gergana Mihaylova），2008年。"20世纪20年代保加利亚银行效率的演变：Dea方法,"工作文件82，希腊银行。
    4. Nikolay Nenovsky和Gergana Mihailova-Borisova，2017年。"上世纪20年代保加利亚银行的效率：用非传统效率测量方法进行历史重建,"经济史研究中心论文集《经济史研究中心》，第2卷，第168-191页，11月。
    5. Katerina Voycheska，2011年。"马其顿共和国银行效率实证研究,"经济思想杂志保加利亚科学院-经济研究所，第1期，第73-93页。

文章

1. De Rosa，Clemente&Luciano，Elisa&Regis，Luca，2021年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第51卷（2），第375-410页，5月。
   • 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"卡洛·阿尔贝托笔记本第546页，卡洛·阿尔贝托学院，2019年修订。
   参见上述工作文件版本下的引文。
2. Jevtić，Petar&Regis，Luca，2019年。"多种群死亡面的连续随机模型,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第181-195页。
   • Peter Jevtic和Luca Regis，2016年。"多种群死亡面的连续随机模型,"工作文件2016年3月，卢卡IMT高等研究学院，2016年7月修订。
   参见上述工作文件版本下的引文。
3. 尼科达诺，乔瓦纳和里吉斯，卢卡，2019年。"所有权与资本结构的权衡理论,"金融经济学杂志爱思唯尔，第131（3）卷，第715-735页。
   • 乔瓦娜·尼科达诺和卢卡·里吉斯，2017年。"所有权与资本结构的权衡理论,"工作文件045，都灵大学经济与统计系（经济与社会科学与统计专业）。
   参见上述工作文件版本下的引文。
4. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2017年。"长寿命和金融风险的单代和跨代自然套期保值,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（3），第961-986页，9月。
   • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本257，卡洛·阿尔贝托学院。
   • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和金融风险的单代和跨代自然套期保值,"ICER工作文件2012年4月，ICER——国际经济研究中心。
   参见上述工作文件版本下的引文。
5. Menoncin，Francesco&Regis，Luca，2017年。"长寿相关资产和退休前消费/投资组合决策,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第76卷（C），第75-86页。

   引用人：

   1. 弗朗西斯科·梅农辛和塞尔吉奥·维加利，2021年。"养老金计划的最佳停止时间、消费、劳动力和投资组合决策,"经济学杂志，施普林格，第132卷（1），第67-98页，1月。
      • Francesco Menoncin和Sergio Vergalli，2019年。"养老金计划的最优停止时间、消费、劳动和投资组合决策,"工作文件2019.09年，Eni Enrico Mattei基金会。
      • 梅农辛、弗朗西斯科和韦加利，塞尔吉奥，2019年。"养老金计划的最优停止时间、消费、劳动和投资组合决策,"ETA：经济理论与应用288459，Eni Enrico Mattei基金会（FEEM）。
   2. 梅农辛、弗朗西斯科和里吉斯，卢卡，2020年。"最佳生命周期劳动力供应、消费和投资：长寿相关资产的作用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第120（C）卷。
   3. Milevsky，Moshe A.，2020年。"反过来校准Gompertz：你的长寿风险调整后的全球年龄是多少？,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第92卷（C），第147-161页。
   4. Ankush Agarwal和Christian Oliver Ewald和Yongjie Wang，2019。"固定缴款养老金计划中的长寿风险对冲,"论文1904.10229，arXiv.org，2020年5月修订。
      • Ankush Agarwal&Christian-Oliver Ewald&Yongjie Wang，2023年。"固定缴款养老金计划中的长寿风险对冲,"计算管理科学，施普林格，第20卷（1），第1-34页，12月。
   5. Schmeck，Maren Diane&Schmidli，Hanspeter，2019年。"死亡率选择：保险人的观点,"数学经济工作论文中心616，比勒费尔德大学数学经济中心。
   6. Schmeck，Maren Diane&Schmidli，Hanspeter，2021年。"死亡率选择：保险公司的观点,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第96卷（C），第98-115页。
   7. Park，Kyunghyun&Wong，Hoi Ying&Yan，Tingjin，2023年。"具有通货膨胀风险和模型模糊性的稳健养老和人寿保险,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第110卷（C），第1-30页。
   8. Ankush Agarwal&Christian-Oliver Ewald&Yongjie Wang，2020年。"在有收入提取担保的养老金计划中分担长寿基础风险,"工作文件2020_18，格拉斯哥大学经济商学院。
      • Ankush Agarwal&Christian-Oliver Ewald&Yongjie Wang，2020年。"在有收入提取担保的养老金计划中分担长寿基础风险,"论文2002.05232，arXiv.org。
   9. 安德烈亚斯·利希滕斯特恩和帕维尔·V·舍甫琴科和鲁迪·扎格斯特，2019。"年龄相关风险偏好下的最优生命周期消费与投资决策,"论文1908.09976，arXiv.org。

6. Jevtić，Petar&Regis，Luca，2015年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第36-47页。
   • Petar Jevtic和Luca Regis，2014年。"通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力,"工作文件2014年7月，卢卡IMT高级研究学校，2014年7月份修订。
   参见上述工作文件版本下的引文。
7. Luciano，Elisa&Regis，Luca，2014年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第55卷（C），第68-77页。
   • Elisa Luciano和Luca Regis，2013年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"卡洛·阿尔贝托笔记本308，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。
   参见上述工作文件版本下的引文。
8. Luciano、Elisa和Regis、Luca和Vigna、Elena，2012年。"Delta–死亡率和利率风险的Gamma对冲,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第50卷（3），第402-412页。

   引用人：

   1. Karim Barigou和Lukasz Delong，2021年。"基于神经网络的多风险因素股票型人寿保险合同定价,"打印后哈尔-02896141，哈尔。
   2. David Blake&Marco Morales&Hong Li&Anja Waegenaere&Bertrand Melenberg，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险与资本市场解决方案大会,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第459-475页，4月。
      • David Blake和Marco Morales，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第273-277页，4月。
      • David Blake、Marco Morales、Hua Chen、Richard D.MacMinn和Tao Sun，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（S1），第393-415页，4月。
      • David Blake、Marco Morales、Kenneth Q.Zhou和Johnny Siu-Hang Li，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第417-437页，4月。
      • David Blake&Marco Morales&Jing Ai&Patrick L.Brockett&Linda L.Golden&Wei Zhu，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（S1），第319-343页，4月。
      • David Blake、Marco Morales、Yijia Lin、Richard D.MacMinn、Ruilin Tian和Jifeng Yu，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第345-365页，4月。
      • 大卫·布莱克（David Blake）、马可·莫拉莱斯（Marco Morales）、理查德·麦克明恩（Richard D.MacMinn）和朱楠（Nan Zhu），2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第439-458页，4月。
      • 大卫·布莱克（David Blake）和马可·莫拉莱斯（Marco Morales），2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志，美国风险与保险协会，第84卷（S1），第279-297页，四月。
      • 大卫·布莱克（David Blake）、马可·莫拉莱斯（Marco Morales）、安德烈亚斯·米利多尼斯（Andreas Milidonis）和玛丽亚·埃夫蒂米欧（Maria Efthymiou），2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第495-514页，4月。
      • 大卫·布莱克（David Blake）、马可·莫拉莱斯（Marco Morales）、理查德·麦克明恩（Richard MacMinn）和帕特里克·布罗克特（Patrick Brockett），2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志，美国风险与保险协会，第84卷（S1），第299-317页，四月。
      • David Blake、Marco Morales、Wenjun Zhu、Ken Seng Tan和Chou Wen Wang，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第477-493页，4月。
      • 大卫·布莱克（David Blake）、马可·莫拉莱斯（Marco Morales）、林一嘉（Yijia Lin）、史天祥（Tianxiang Shi）和艾什·阿里克（Ayše Arik），2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第367-392页，4月。
      • David Blake、Marco Morales、Enrico Biffis、Yijia Lin和Andreas Milidonis，2017年。"特别版：长寿10——第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84卷（S1），第515-532页，4月。
   3. Liu，Yanxin和Li，Johnny Siu-Hang，2016年。"一切都处于隐藏状态：一种寿命对冲策略，明确衡量人口基础风险,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第70卷（C），第301-319页。
   4. Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"卡洛·阿尔贝托笔记本257，卡洛·阿尔贝托学院。
      • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2017年。"长寿与金融风险的单代和跨代自然对冲,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第84卷（3），第961-986页，9月。
      • Elisa Luciano、Luca Regis和Elena Vigna，2012年。"寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲,"ICER工作文件2012年4月，ICER——国际经济研究中心。
   5. Milevsky，Moshe A.，2020年。"反过来校准Gompertz：你的长寿风险调整后的全球年龄是多少？,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第92卷（C），第147-161页。
   6. Ankush Agarwal和Christian Oliver Ewald和Yongjie Wang，2019。"固定缴款养老金计划中的长寿风险对冲,"论文1904.10229，arXiv.org，2020年5月修订。
      • Ankush Agarwal&Christian-Oliver Ewald&Yongjie Wang，2023年。"固定缴款养老金计划中的长寿风险对冲,"计算管理科学，施普林格，第20卷（1），第1-34页，12月。
   7. Joáo Pedro Vidal，Jorge M.Bravo和Nunes，2021年。"通过傅立叶变换为长寿命衍生品定价,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第96卷（C），第81-97页。
   8. De Rosa，Clemente&Luciano，Elisa&Regis，Luca，2021年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第51卷（2），第375-410页，5月。
      • 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释,"卡洛·阿尔贝托笔记本第546页，卡洛·阿尔贝托学院，2019年修订。
   9. Elisa Luciano和Luca Regis，2013年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"卡洛·阿尔贝托笔记本308，卡洛·阿尔贝托学院。
      • Luciano，Elisa&Regis，Luca，2014年。"存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第55卷（C），第68-77页。
   10. 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2017年。"静态与动态长寿风险对冲中的基差风险,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，2017年第4卷，第343-365页，4月。
       • 克莱门特·德·罗莎（Clemente De Rosa）、伊丽莎·卢西亚诺（Elisa Luciano）和卢卡·里吉斯（Luca Regis），2015年。"静态与动态长寿风险对冲中的基差风险,"卡洛·阿尔贝托笔记本425，Carlo Alberto学院，2015年10月修订。
   11. Arkadiusz Filip，2018年。"针对长寿风险的保险组合的自然免疫,"经济分析年鉴学会《华沙经济学院经济分析学院》，第51期，第63-92页。
   12. Cláudia Simóes&Luís Oliveira&Jorge M.Bravo，2021年。"为多重通货膨胀相关退休收入福利提供资金的免疫策略,"风险，MDPI，第9卷（4），第1-28页，3月。
   13. Karim Barigou和Lukasz Delong，2020年。"基于神经网络的多风险因素股票型人寿保险合同定价,"论文2007.08804，arXiv.org，2021年11月修订。
   14. 梁宗霞，马明，2015。"死亡率和薪酬风险框架下养老基金的最优动态资产配置,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第64卷（C），第151-161页。
   15. Anastasia Novokreshchenova，2016年。"预测人类死亡率：四个随机模型的定量评估,"风险，MDPI，第4卷（4），第1-28页，12月。
   16. 姚东煌（Yao Tung Huang）和岳根国（Yue Kuen Kwok），2016年。"随机控制模型的基于回归的蒙特卡罗方法：终身保障的可变年金,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（6），第905-928页，6月。
   17. 周洪娟（Zhou，Hongjuan）和周凯尼思（Kenneth Q.）和李显平（Li，Xianping），2022年。"混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第106（C）卷，第218-238页。
   18. 刘彦欣（Liu，Yanxin）和李晓恒（Li，Johnny Siu-Hang），2018年。"使用q向前对冲与周期和队列效应相关风险的策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第78卷（C），第267-285页。
   19. Man Chung Fung、Katja Ignatieva和Michael Sherris，2019年。"管理寿险中的系统性死亡风险：长寿衍生产品的应用,"风险，MDPI，第7卷（1），第1-25页，1月。
   20. 周、芮和李，约翰尼·苏杭和谭，肯·森，2015年。"将寿命风险转移建模为纳什讨价还价问题：方法论和见解,"经济建模爱思唯尔，第51卷（C），第460-472页。
   21. Zhou，Kenneth Q.和Li，Johnny Siu-Hang，2019年。"M7–M5模型下的Delta边缘长寿风险：队列效应不确定性和人口基础风险的影响,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第84卷（C），第1-21页。
   22. Juraj Hruška，2015年。"Delta-gamma-theta原油对冲亚洲期权,"文莱大学学报孟德尔大学出版社，第63卷（6），第1897-1903页。
   23. 张裕（音译）和迈克尔·谢里斯（Michael Sherris），2017年。"退休后收入养老金产品的免疫和对冲,"风险，MDPI，第5卷（1），第1-29页，3月。
   24. Chen，An&Vigna，Elena，2017年。"符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第73卷（C），第124-136页。
   25. Tan，Ken Seng&Weng，Chenguo&Zhang，精工，2022。"具有基差风险的最优动态寿命套期保值,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第297（1）卷，第325-337页。
   26. An Chen和Elena Vigna，2015年。"符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型,"卡洛·阿尔贝托笔记本440，卡洛·阿尔贝托学院。
   27. Elisa Luciano和Luca Regis，2012年。"人口风险转移：对年金提供者来说值得吗？,"ICER工作文件2012年11月，ICER-国际经济研究中心。
   28. Man Chung Fung、Katja Ignatieva和Michael Sherris，2015年。"管理寿险中的系统性死亡风险：长寿衍生产品的应用,"论文1508.00090，arXiv.org。

更多信息

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

排名

1. 合著网络中的亲密度度量
2. 合著网络中的介数测度

CollEc上的合著网络

NEP字段

1. NEP-RMG公司:风险管理（7）2012-07-08 2013-01-19 2013-11-16 2014-08-16 2015-04-02 2015-09-18 2017-01-22。作者是上市的
2. NEP-AGE公司：老龄经济学（4）2015-04-02 2015-05-16 2016-07-23 2017-01-22
3. NEP-CFN公司：公司财务（4）2013-11-16 2014-11-12 2015-08-13 2021-12-13
4. 尼泊尔克朗：计量经济学（2）2012-01-03 2016-07-23
5. NEP-HEA公司：健康经济学（2）2011-06-25 2016-07-23
6. NEP-IAS公司：保险经济学（2）2013-01-19 2014-08-16
7. NEP-PBE公司：公共经济学（2）2015-08-13 2018-01-08
8. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（2）2015-05-16 2021-12-13
9. NEP-CMP公司：计算经济学（1）2015-05-16
10. NEP-CWA公司：中亚和西亚（1）2021-12-13
11. NEP-EVO公司：进化经济学（1）2016-07-23
12. NEP-矿石：运筹学（1）2021-12-13
13. NEP-PUB公司：公共财政（1）2015-08-13
14. NEP-SEA公司：东南亚（1）2021-12-06年

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Luca Regis应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

为了链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。