内容
2024年5月，第54卷，第2期
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213-238 精算应用中具有高心智分类特征的机器学习 通过 Avanzi、Benjamin和Taylor、Greg和Wang、Melantha和Wong、Bernard -
239-262 横截面和纵向索赔计数数据的远程信息处理组合精算神经网络 通过 杜瓦尔、弗朗西斯·鲍彻、珍妮·菲利佩和鸽子、马修 -
263-279 集成传统数据和远程信息处理数据以实现有效的保险索赔预测 通过 Peiris、Hashan&Jeong、Himchan&Kim、Jae-Kwang&Lee、Hangsuck -
280-309 一种基于图像的保险定价表示学习方法 通过 Blier Wong、Christopher和Lamontagne、Luc和Marceau、Etienne -
310-326 复合泊松环境下大暴露渐近激励的Mack估计 通过 Engler、Nils和Lindskog、Filip -
327-359 基于高斯过程核的表达死亡率模型 通过 风险，吉米和卢德科夫斯基，迈克 -
360-384 用于流行病和保险建模的马尔可夫多状态模型 通过 Tran、Minh-Hoang -
385-409 多风险因素下保险单的公平估价：一种灵活的格子方法 通过 Devolder、Pierre&Russo、Emilio&Staino、Alessandro -
410-440 基于特征的真实经济情景验证 通过 安德烈斯（Andrès）、埃尔维（Hervé）和布梅佐伊德（Boumezoued）、亚历山大（Alexandre）和朱丹（Jourdain）、本杰明（Benjamin） -
441-462 具有交易对手和附加背景风险的最优保险 通过 陈燕红
2024年1月，第54卷，第1期
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1-24 微观交通模型、事故和保险损失 通过 Kim、Sojung和Kleiber、Marcel和Weber、Stefan -
25岁至45岁 使用全局敏感性分析构建评级系统：一项数值研究 通过 瓦拉里诺（Vallarino）、阿里安娜（Arianna）和拉比特（Rabitti）、乔瓦尼（Giovanni）和科拉米·乔卡米（Khorrami Chokami）、埃米尔（Amir） -
46-74 多人口死亡率建模：贝叶斯层次方法 通过 石建杰、石建杰、王艳林、朱鹏杰、丹 -
75-93 目标福利养老金计划的最优VIX关联结构 通过 陈、吕、李、丹平、王、于敏、朱、小白 -
94年至128年 退出约束下tontine覆盖的最优性能 通过 彼得·福赛斯（Peter A.Forsyth）、维扎尔（Vetzal）、肯尼思·R·韦斯特马科特（Kenneth R.Westmacott）、格雷厄姆（Graham） -
129-158 股票挂钩保险产品的风险分担：保险公司和再保险公司之间的Stackelberg均衡 通过 Havrylenko、Yevhen和Hinken、Maria和Zagst、Rudi -
159-184 通过证券化对长寿基准风险进行定价和对冲 通过 Zeddouk、Fadoua和Devolder、Pierre -
185-212 税收与投保人行为：保障最低累积收益案例 通过 Alonso García、Jennifer和Sherris、Michael和Thirurajah、Samuel和Ziveyi、Jonathan
2023年9月，第53卷，第3期
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489-514 用蒙特卡罗局部最小二乘法进行风险管理 通过 阿德纳内·海诺特、多纳蒂安和阿克巴拉利 -
515-544 养老金固定缴款制度的代际风险分担：贝叶斯优化分析 通过 Chen，An&Kanagawa，Motonobu&Zhang，方圆 -
545-579 目标收益与固定缴款计划：一个多期框架 通过 陈平姚海翔杨海良朱丹 -
580-595 可变年金投资组合估值的混合数据挖掘框架 通过 Gweon、Hyukjun和Li、Shu -
596-618 在不断变化的环境中制定费率 通过 A.Nii-Armah，Okine -
619-635 估计VaR诱导的Euler分配规则 通过 Gribkova，N.V.和Su，J.&Zitikis，R。 -
636-657 基于范围的风险度量及其应用 通过 里吉、马塞洛·布鲁蒂和米勒、费尔南达·玛丽亚 -
658-683 互助平台中的最佳佣金和订阅 通过 赵宜兴、曾燕 -
684-705 网络保险相关证券 通过 Braun、Alexander和Eling、Martin和Jaenicke、Christoph -
706-728 带$\boldsymbol{{n}}$variance-premium再保险人的再保险博弈：从树到链 通过 曹京毅、李、东辰、杨、弗吉尼亚·R、邹斌
2023年5月，第53卷，第2期
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185-212 利用非寿险理赔发生发展模型缩小定价和准备金之间的差距 通过 克里夫科尔、乔纳斯和安东尼奥、凯特里安和德斯梅特、施蒂恩和马斯奎莱因、亚历山大 -
213-232 使用自动编码器训练混合类别和数字特征的神经网络 通过 德隆、尤卡斯和科扎克、安娜 -
233-257 具有强化学习的高级控制 通过 Palmborg、Lina和Lindskog、Filip公司 -
258-284 基于尾部索引分区的规则提取及其在龙卷风灾害保险中的应用 通过 梅勒特、亚瑟和罗伯特、克里斯蒂安·Y。 -
285-310 模拟社区一级的社会经济死亡率 通过 Wen、Jie和Cairns、Andrew J.G.和Kleinow、Torsten -
311-331 通过shapley分解进行风险分配，并应用于可变年金 通过 戈丁（Godin）、弗雷德里克（Frédéric）和哈默尔（Hamel）、伊曼纽尔（Emmanuel）和盖勒德茨（Gaillardetz）、帕特丽斯（Patrice）和恩曼（Hon-Man Ng）、埃德温（Edwin） -
332-350 构建亚年度生命表的捷径 通过 Jose M.Pavía和Josep Lledó -
351-376 连续时间的日历年死亡率模型 通过 多纳蒂安·海诺特 -
377-391 死亡率预测的生存能量模型及未来展望 通过 清水、安田和石井、假名和小岛、玉田和三田、大崎和井上、Mahiro -
392-417 金融市场的同时冲击和死亡率对养老金收购价格的影响 通过 阿尔克、艾什和乌尔、厄穆尔和克莱诺、托尔斯滕 -
418-442 基于套期保值的三步估值：存在系统性风险的公允估值 通过 丹尼尔·林德斯 -
443-465 部分模糊下的最坏情况矩 通过 唐、齐和、杨、云深 -
466-487 使用尾部连接函数测量不可变尾部相关性 通过 Koike、Takaaki和Kato、Shogo和Hofert、Marius -
488-488 具有长寿风险和代际公平的目标福利养老金计划——CORRIGENDUM 通过 荣、西敏、陶、程、赵、慧
2023年1月，第53卷第1期
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2-28 用相干集合平均法预测死亡率 通过 Chang、Le和Shi、Yanlin -
29-61 死亡率建模：贝叶斯因子增强var（favar）方法 通过 鲁、杨、朱、丹 -
62至83 具有随机薪酬和异质折扣的固定收益养老金计划模型 通过 Josa Fombellida、Ricardo&López-Casado、Paula&Navas、Jorge -
84-103 具有长寿风险和代际公平的目标收益养老金计划 通过 荣、西敏、陶、程、赵、慧 -
104-128 国家依赖风险规避下的最优消费、投资和保险 通过 Steffensen、Mogens&Søe、Julie Bjørner -
129-148 具有预期的分销稳健再保险 通过 谢、新桥和刘、海燕和毛、田田和朱、小白 -
149-183 基准相对损失和投资组合保险下的投资组合绩效：从欧米茄比率到损失规避 通过 Ng，Tak Wa&Nguyen，泰国
2022年9月，第52卷，第3期
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707-734 利用图像识别选择二元Copula模型 通过 Tsanakas、Andreas和Zhu、Rui -
735-764 客户流失的多状态建模 通过 Dong、Yumo&Frees、Edward W.&Huang、Fei&Hui、Francis K.C。 -
765-787 用于死亡率建模和预测的基于树的机器学习方法 通过 多雷斯·斯科夫加德·比杰尔 -
789-812 用变分自动编码器扩展Lee–Carter模型：神经网络和贝叶斯方法的融合 通过 宫田、秋弘和松山直树 -
813-834 大型幸存者基金中的死亡信贷 通过 Denuit、Michel和Hieber、Peter和Robert、Christian Y。 -
835-876 传统人寿保险中未来可自由支配收益的估计 通过 Gach，Florian和Hochgerner，Simon -
877至920 预测径流三角区梯形损失的具有持续效应的损失准备金新模型 通过 Usman、Farha和Chan、Jennifer S.K。 -
921-952 评估多元总损失的尾部风险 通过 姜文军任建东
2022年5月，第52卷，第2期
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363-391 利用远程通信汽车驾驶数据改进汽车保险理赔频率预测 通过 孟、盛旺、王、何石、燕林、高、广元 -
393-416 一种新的多元零膨胀跨栏模型及其在汽车保险中的应用 通过 张鹏程、皮特、大卫、吴雪源 -
417-448 索赔严重性回归建模的阶段类型分布 通过 马丁·布拉特 -
449-482 索赔保留的功能概要技术 通过 马西亚克、马图什和米泽拉、伊凡和佩什塔、米查尔 -
483-517 圣人模式：十年后 通过 瑟伦·贾纳和斯诺尔·贾尔比约恩 -
519-561 用神经网络校准李心和泊松李心模型 通过 萨尔瓦多Scognamiglio -
563-589 现代生活护理吨位 通过 希伯、彼得和卢卡斯、娜塔莉 -
591-617年 集团自我年金投资组合的目标波动策略 通过 Olivieri、Annamaria和Thirurajah、Samuel和Ziveyi、Jonathan -
619-643 最小化终身破产概率的简单近似最优投资策略 通过 Liang，Xiaoqing&Young，弗吉尼亚州R。 -
645-667 具有交易对手风险和激励相容性的均值-方差保险设计 通过 Boonen、Tim J.和Jiang、Wenjun -
669-706 具有时间和交叉依赖性的多元分布：聚合和资本配置 通过 胡、翔、张、联增
2022年1月，第52卷，第1期
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1-31 具有空间嵌入的地理费率制定 通过 Blier-Wong、Christopher&Cossette、Hélène&Lamontagne、Luc&Marceau、Etienne -
33-54 汽车保险索赔频率与行为信号的联合建模 通过 Corradin、Alexandre&Denuit、Michel&Detyniecki、Marcin&Grari、Vincent&Sammarco、Matteo&Trufin、Julien -
55-89 无歧视保险定价 通过 Lindholm，M.和Richman，R.和Tsanakas，A.&Wüthrich，M.V。 -
91-116 联合模型预测及其在个人损失准备金中的应用 通过 Okine、A.Nii Armah和Frees、Edward W.和Shi、Peng -
117-143 具有索赔公开性的集体储备模型 通过 Lindholm、Mathias和Zakrisson、Henning -
145-184 多元复合连词 通过 谢、杰华和方、军和杨、景平和布、兰 -
185-210 关于具有实际应用的$r\mathcal{B}$ELL分布族 通过 巴蒂（Bhati）、迪普什（Deepesh）和卡尔德林·奥杰达（Calderín-Ojeda）、恩里克（Enrique） -
211-245 保险估价：一种两步广义回归方法 通过 Barigou、Karim和Bignozzi、Valeria和Tsanakas、Andreas -
247-289 构建广义年龄段队列死亡率预测模型的群体正则化方法 通过 SriDaran、Dilan和Sherris、Michael和Villegas、Andrés M.和Ziveyi、Jonathan -
291-331 跨国寿险红利的计算 通过 Ahmad、Jamaal和Buchardt、Kristian和Furrer、Christian -
333-360 基于神经网络的死亡率点和区间预测 通过 Schnürch、Simon&Korn、Ralf -
361-361 多元复合连词——勘误表 通过 谢、杰华和方、军和杨、景平和布、兰
2021年9月，第51卷第3期
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689-718 死亡率的邻近预测 通过 Wang、Chou-Wen和Zhang、Jinggong和Zhu、Wenjun -
719-751 基于远程通信理解驾驶行为的成本敏感型多类Adaboost 通过 因此，Banghee&Boucher、Jean-Philippe&Valdez、Emiliano A。 -
753-778 巨灾保险市场的多元化 通过 崔、恒信、谭、肯森、杨、范 -
779-812 复杂经济情景生成器：更少更多？ 通过 让-弗朗索瓦·贝金 -
813-837 内部风险模型的模型偿付能力资本要求的变化测试 通过 丹尼尔·盖格尔 -
839-871年 用机器学习方法应用经济手段进行风险管理 通过 Loisel、Stéphane&Piette、Pierrick&Tsai、Cheng-Hsien Jason -
873-904年 从固定收益到目标收益的公平过渡 通过 朱、小白和哈迪、玛丽和桑德斯、大卫 -
905-938 具有可变支出和动态资产配置的退休投资组合递减的最优控制 通过 彼得·福赛斯（Peter A.Forsyth）、维扎尔（Vetzal）、肯尼思·R·韦斯特马科特（Kenneth R.Westmacott）、格雷厄姆（Graham）
2021年5月，第51卷，第2期
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349-374 以最佳死亡率为参考的死亡率预测双公共因子模型 通过 Li、Jackie和Lee、Maggie和Guthrie、Simon -
375-410 年金投资组合中的地域多元化和长寿风险缓释 通过 De Rosa、Clemente&Luciano、Elisa&Regis、Luca -
411-447 在死亡率趋势变化的情况下定价与长寿相关的证券 通过 阿恩·弗雷曼 -
449-474 基准法下目标日期基金的动态资产配置 通过 孙、金和朱、丹和普拉滕、埃克哈特 -
475-507年 对数正态保险赔付严重性数据损失模型的稳健估计 通过 普迪亚尔·楚达马尼 -
509-538 基于威布尔分布的回火帕累托模型 通过 Albrecher、Hansjörg和Araujo-Acuna、JoséCarlos和Beirlant，Jan -
539-570 基于期望回归的高条件尾部风险估计 通过 胡、杰、陈、余、谭、科奇 -
571-605 具有相依重尾损失的系统风险的渐近性 通过 刘佳军和杨杨 -
607-629年 具有失真风险测度和信息不对称的最优再保险设计 通过 Boonen、Tim J.和Zhang、Yiying -
631-659 Cvar风险测度和Vajda条件下保险人和再保险人的最优再保险 通过 陈燕红 -
661-688 具有背景风险的最优激励相容保险 通过 Chi、Yichun和Tan、Ken Seng
2021年1月，第51卷，第1期
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1至25 保险业动态多产品风险分类的预测索赔分数 通过 Robert Matthijs，Verschuren -
27-55 基于零膨胀泊松回归的非均衡保险数据处理 通过 Simon C.K.李。 -
57-99 重尾损失数据的对数分布和回归模型的推广 通过 Li、Zhengxiao和Beirlant、Jan和Meng、Shengwang -
101-130 量化收入稳定性与集合年金基金成员数量之间的权衡 通过 托马斯·伯恩哈特和凯瑟琳·唐纳利 -
131-159 可变年金估值的债券和股票基金混合模型 通过 Augustyniak、Maciej&Godin、Frédéric&Hamel、Emmanuel -
161-189 基于空间惩罚平滑Var模型的死亡率预测 通过 Chang、Le和Shi、Yanlin -
191-219 人类为什么会死亡？ 生存能量假设下队列死亡率预测的结构方法 通过 清水、安田和南美、Yuki和Ito、Ryunosuke -
221-243 多元混合下的普遍可销售保险 通过 Lo、Ambrose&Tang、Qihe&Tang和兆丰 -
245至266 模拟径流三角区不同发展年份相关性的伽马移动平均过程 通过 Nieto-Barajas、Luis E.和Targino、Rodrigo S。 -
267-301 状态空间模型在随机索赔准备金中的应用 通过 Hendrych、Radek和Cipra、Tomas -
303-347 个人信息对损失准备金的影响 通过 王志高、吴显义、邱春娟
2020年9月，第50卷，第3期
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675-707 基于小波的死亡率预测特征提取 通过 Hainaut、Donatien和Denuit、Michel -
709-742 用一种新的三步法评估人寿保险中的混合金融和精算产品 通过 Deelstra、Griselda&Devolder、Pierre&Gnameho、Kossi&Hieber、Peter -
743-776 奖惩系统中过渡规则与保费规模的联合优化 通过 Ágoston，Kolos Csaba和Gyetvai，马尔顿 -
777-798 用Bregman发散检验复合风险模型中的随机效应 通过 Himchan Jeong -
799-825 评估尾部相关性最大强度的统计方法 通过 Sun、Ning和Yang、Chen和Zitikis、Ričardas -
827-851 一般空间上的畸变风险度量 通过 王、邱琦和王、若都和魏、云然 -
853-871 一种有效的偏差修正装袋法在大型可变年金投资组合估值中的应用 通过 Gweon、Hyukjun和Li、Shu和Mamon、Rogemar -
873-912 目标年金基金的投资组合保险策略 通过 Xu、Mengyi和Sherris、Michael和Shao、Adam W。 -
913-957 具有多重基础资产的大型可变年金投资组合的有效动态套期保值 通过 Lin，X.Sheldon和Yang，Shuai -
959-999年 随机利率下可变年金的风险资本 通过 Wang，JinDong和Xu，Wei -
1001-1035 随机利率模型中Gmwb可变年金的征税 通过 安德烈亚·莫伦特 -
1037-1064 一种构造和解释加权保费原理的方法 通过 卡斯塔尼奥·马丁内斯（Castaño-Martínez）、安东尼亚（Antonia）和洛佩斯·布拉茨奎斯（López-Blasquez）、费尔南多（Fernando）和皮奎拉斯（Pigueiras）、杰马（Gema）和索尔多（Sordo）、米盖尔·阿（Mi。 -
1065-1092 监管机构对保险公司监管资本要求的风险度量 通过 蔡俊茂田田 -
1093-1122年 条件平均风险分担的大损失行为 通过 Denuit，Michel&Robert，Christian Y。
2020年5月，第50卷，第2期
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325-356 一种新的通用人口死亡率表推断策略 通过 Boumezoude、Alexandre&Hoffmann、Marc&Jeunesse、Palien -
357-379 预测群体结构中的多函数时间序列：在死亡率中的应用 通过 Shang、Han Lin和Haberman、Steven -
381-417 利率和死亡率随机时长期可变年金的低成本估值和储备 通过 凯文·弗格森 -
419-447 可变支出规则下存款准备金递减的最优资产配置 通过 彼得·福赛斯（Peter A.Forsyth）、维扎尔（Vetzal）、肯尼思·R·韦斯特马科特（Kenneth R.Westmacott）、格雷厄姆（Graham） -
449-477 最优保险策略：一种混合深度学习马尔可夫链逼近方法 通过 程、香、金、卓、杨、海良 -
479-511 基于条件分布的一年期保费风险与最终损失发生模式 通过 德隆、乌卡斯和萨特科夫斯基、马钦 -
513-553 包含规模无关损失和最大可能损失不确定性的通用房地产风险评级框架 通过 彼得罗·帕罗迪 -
555-583 拟合一类新的变离差混合指数回归模型的Em算法 通过 Tzougas、George和Karlis、Dimitris -
585-618 具有动态随机效应和非负可信区间的泊松模型 通过 皮奎特，琼 -
619-646 模糊规避下扭曲风险测度下的最优保险合同 通过 蒋文军和埃斯科巴尔·阿内尔、马科斯和任、建东 -
647-673 异质信念下的加权共单调风险分担 通过 刘海燕
2020年1月，第50卷，第1期
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1-24 单词嵌入模型的精算应用 通过 Lee、Gee Y和Manski、Scott和Maiti、Tapabrata -
25-60 基于神经网络的双重超分散泊松索赔储备模型 通过 安德烈亚·加布里埃利 -
61-93年 海上责任组合模型研究 通过 Guevara-Alarc³n、William&Albrecher、Hansj¶rg&Chowdhury、Parvez -
95-129 年金与吨位的最优组合 通过 Chen、An&Rach、Manuel&Sehner、Thorsten -
131-154 假设利率和平滑对可变年金的影响 通过 Balter，Anne G.和Werker，Bas J.M。 -
155-185 具有死亡率和利率免疫策略的自然对冲 通过 Lin、Tzling&Tsai、Cary Chi-liang -
187-221 人寿保险实现遗赠目标：风险资产漂移与死亡率的模糊性 通过 Liang，Xiaoqing&Young，弗吉尼亚州R。 -
223-263 多变量长期队列死亡率模型 通过 Yan、Hongxuan和Peters、Gareth W.和Chan、Jennifer S.K。 -
265-292 多元几何尾部和范围值风险 通过 Herrmann，Klaus&Hofert，Marius&Mailhot，Mé利纳 -
293-323 不同信仰和风险敞口约束下的双边风险分担 通过 Boonen，Tim J.&Ghossoub，马里奥
2019年9月，第49卷，第3期
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555-590 使用新的富裕指数模拟社会经济死亡率差异 通过 凯恩斯（Cairns）、安德鲁·J.G.（Andrew J.G.）和卡尔斯特鲁普·兰姆（Kallestrup-Lamb）、马琳（Malene）和罗森斯科尔德 -
591-617年 基于规模的转换和条件平均风险分担，及其在P2p保险和吨位中的应用 通过 米歇尔·德努伊特 -
619-645 动态主成分回归在特定年龄死亡率预测中的应用 通过 尚汉林 -
647-688 一般保险的一类混合专家模型：对相关索赔频率的应用 通过 Chai Fung、Tsz和Badescu、Andrei L.和Sheldon Lin，X。 -
689-707 广义泊松分布特例下零膨胀计数数据的建模 通过 卡尔德·奥杰达（CalderÃn-Ojeda）、恩里克·梅兹·德尼兹（Enrique&G÷德尼茨）、埃米利奥（Emilio）和巴兰科·查莫罗（Barranco-Chamorro）、英马特拉达（Inmaclada） -
709-739年 Ibnr索赔数量的标记Cox模型：估计与应用 通过 Badescu、Andrei L.和Chen、Tiale和Lin、X.Sheldon和Tang、Dameng -
741-762 一种适用于微观储量和长期开发索赔的基于树的算法 通过 Lopez、Olivier和Milhaud、Xavier和Th©rond、Pierre-E。 -
763-786 Hglm中索赔准备金的日历年效应模型 通过 Gigante、Patrizia&Picech、Liviana&Sigalotti、Luciano -
787-821 麦克链梯模型中的储备不确定性 通过 阿洛伊斯·吉斯勒 -
823-846 基于层次预测协调的死亡率债券指数分析 通过 李、韩、唐、齐河 -
847-883 最小化终身破产概率：两种具有交易成本的无风险资产 通过 Liang，Xiaoqing&Young，弗吉尼亚州R。 -
885-918 基于一致性度量的相关矩阵的相容性和可达性 通过 Hofert、Marius和Koike、Takaaki -
919-919 一种适用于微观储量和长期开发索赔的基于树的算法“勘误表” 通过 Lopez、Olivier和Milhaud、Xavier和Th©rond、Pierre-E。
2019年5月，第49卷，第2期
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263-297 基于图论的火灾和爆炸损失统计模型 通过 Parodi，Pietro&Watson，Peter公司 -
299-333 连续时间内保险责任现金流的公平估价：应用 通过 德隆、奥卡斯和达内、扬和巴里古、卡里姆 -
335-372 经济情景发生器与参数不确定性：贝叶斯方法 通过 B©杜松子酒，Jean-Fran§ois -
373-407 基于状态切换连接函数的死亡率依赖模型 通过 周，芮 -
409-432 基于扩展Marshall–Olkin模型的联合人寿保险定价 通过 Gobbi、Fabio和Kolev、Nikolai和Mulinacci、Sabrina -
433-455 修正Lee–€“Carter死亡率模型的偏差修正推断 通过 刘、庆和凌、陈和李、德源和彭、梁 -
457-490 具有Pot风险特征的产品概率测度下的Cat债券定价 通过 唐启和袁忠义 -
491-523 指数保险设计 通过 张、荆公、谭、肯森、翁、成国 -
525-554 异质投资组合中极端索赔额的排序性质 通过 张一英、蔡、熊、赵、彭
2019年1月，第49卷，第1期
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5-30 忧郁症：一种新颖的以个人为导向的退休计划 通过 Chen，An&Hieber，Peter&Klein，Jakob K。 -
31-56 使用租赁平方蒙特卡罗法评估或有担保 通过 Bienek，T.和Scherer，M。 -
57-84 功能数据如何提高对健康期望的估计：西班牙残疾人的案例 通过 Albarr、Irene和Alonso-Gonz、Pablo J.和Arribas-Gil、Ana和Gran©、Aurea -
85-116 个人非人寿保险决策与固定免赔额的福利损失 通过 斯特芬森、莫根斯和瑟格森、朱莉 -
117-146 保险费率制定模型中调整错误表示的频繁推理 通过 Akakpo、Rexford M.和Xia、Michelle和Polansky、Alan M。 -
147-168年 先验分布带下稳健贝叶斯保费的推导及其应用 通过 S？nchez-S？nchez，M.&Sordo，M.A.&Su？rez-Llorens，A.&G？mez-D？niz，E。 -
169-187 关于贴现复合Poisson和分布的新结果 通过 张哲豪 -
189-215 基于二元隐马尔可夫模型的索赔总额估计 通过 Oflaz、Zarina Nukeshtayeva和Yozgatligil、Ceylan和Selcuk-Kestel、A.Sevtap -
217-242 监管评估的条件股权风险模型 通过 Floryszczak，A.&L©vy V©hel，J.&Majri，M。 -
243-262 信念异质性下直接免赔额的最优性 通过 池，伊春
2018年9月，第48卷，第3期
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969-993年 机动车第三方责任保险中家庭索赔频率的多元模型 通过 Pechon、Florian&Trufin、Julien&Denuit、Michel -
995-1024 金融公平下风险分担的线性与非线性分配规则 通过 舒马赫，约翰内斯·M。 -
1025-1047 具有背景风险和高阶风险态度的最优保险合同 通过 Chi，Yichun和Wei，Wei -
1049-1078 用计数面板数据建模和估计个人和公司效应 通过 Angers、Jean-Fran§ois&Desjardins、Denise&Dionne、Georges&Guertin、Fran§ois -
1079-1107 指数分布和扩展混合中相依风险的聚合 通过 萨拉比亚、何塞©马拉&G³mez-D©尼兹、埃米利奥&Prieto、福斯蒂诺&Jord、瓦内萨 -
1109-1136年 索赔阵列的常见冲击模型 通过 阿文齐、本杰明和泰勒、格雷格和王、伯纳德 -
1137-1156 复合泊松索赔保留模型：扩展和推断 通过 孟生旺、高广元 -
1157-1173 再保险和保险相关证券的极值理论近似方案 通过 匿名 -
1175-1218 网络模型中网络保险合同的定价 通过 Fahrenwaldt、Matthias A.和Weber、Stefan和Weske、Kerstin -
1219-1243 中性别死亡率模型中的偿付能力要求 通过 Chen、An和Guillen、Montserrat和Vigna、Elena -
1245-1275 现金余额养老金计划的动态对冲策略 通过 朱、小白、哈迪、玛丽·R·桑德斯、大卫 -
1277-1306 提取退休储蓄——养老金、税收和政府转移对最佳决策至关重要吗？ 通过 麦克唐纳（MacDonald）、邦妮·珍妮（Bonnie-Jeanne）和莫里森（Morrison）、理查德·杰弗里（Richard J.&Avery）、马文·奥斯伯格（Marvin&Osberg）、拉尔斯（Lars） -
1307-1347 死亡率和改善因素的高斯过程模型 通过 Ludkovski、Mike&Risk、Jimmy&Zail、Howard -
1349-1349 死亡率和改善因素的高斯过程模型“勘误表 通过 Ludkovski、Mike&Risk、Jimmy&Zail、Howard
2018年5月，第48卷，第2期
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481-508 死亡率预测的神经网络分析仪 通过 多纳蒂安·海诺特 -
509-541 用于联合预测男女死亡率的平滑泊松公共因子模型 通过 皮特、大卫和李、杰姬和林、田康 -
543-569 分级死亡率的特定年龄调整 通过 Salhi，Yahia&Th©rond，Pierre-E。 -
571-609 养老保险基金综合机会约束研究 通过 Toukourou、Youssouf A.F.和Dufresne、Fran§ois -
611-646 存在基差风险时可变年金的本地套期保值 通过 特罗蒂尔（Trottier）、丹尼斯·亚历山大（Denis-Alexandre）和戈丁（Godin），Fr©d©ric&哈默尔（Hamel），伊曼纽尔（Emmanuel） -
647-672 在满足偿付能力和追偿要求的情况下，资产负债基金超额分配问题研究 通过 阿文齐、本杰明和亨利克森、拉尔斯·弗雷德里克·勃兰特和王、伯纳德 -
673-698 系统性风险：渐进评估 通过 Asimit、Alexandru V.和Li、Jinzhu -
699-747 一种处理不确定体积测度的广义损失率方法 通过 乌尔里希里格尔