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符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型

作者

上市的:
  • 陈,安
  • 埃琳娜·维格纳

摘要

欧盟性别指令排除了在收取保险产品保费时对性别的歧视。这项禁令禁止使用标准精算公平原则为人寿保险产品定价。根据当前的精算实践,男女保费是通过一个简单的按性别划分的生命表加权规则计算的。该程序可能违反投资组合公平原则。据我们所知,在精算文献中,没有一个符合性别公平原则的性别死亡率模型。本文是填补这一空白的首次尝试。首先,我们回顾了性别公平原则的概念以及相应的性别公平溢价。然后,我们为死亡率强度提供了一个两性随机死亡率模型,该模型是属于同一队列的女性和男性生命投资组合定价的基础。最后,我们利用性别公平原则对性别死亡率模型进行了校准。我们发现,男性和女性自身死亡率之间的权重系数主要取决于相对于每个性别的投资组合报价、年龄和保险产品类型。了解适当的男女死亡率模型可以帮助人寿保险公司更好地了解混合投资组合风险的性质。

建议引文

  • Chen,An&Vigna,Elena,2017年。"符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第73卷(C),第124-136页。
  • 手柄:RePEc:eee:insuma:v:73:y:2017:i:c:p:124-136
    内政部:10.1016/j.insmatheco.2017.01.007
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

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    引用人:

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    最相关的项目

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    1. An Chen和Elena Vigna,2015年。"符合欧盟性别指令的性别随机死亡率模型,"卡洛·阿尔贝托笔记本440,卡洛·阿尔贝托学院。
    2. 阿纳斯塔西亚·诺沃克列什切诺娃,2016年。"预测人类死亡率:四种随机模型的定量评估,"风险,MDPI,第4卷(4),第1-28页,12月。
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    12. LUCIANO,Elisa&VIGNA,Elena,2008年。"基于仿射随机强度的死亡率风险:校准和经验相关性,"MPRA纸59627,德国慕尼黑大学图书馆。
    13. Luciano、Elisa和Regis、Luca和Vigna、Elena,2012年。"Delta–死亡率和利率风险的Gamma对冲,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第50卷(3),第402-412页。
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    精算公平性;中性价格;随机死亡率强度;性别指令;生命表;双重随机过程;
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