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偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估

作者

上市的：
  • 多纳蒂安·海诺特
  • 皮埃尔·德沃尔德
  • 安东·佩尔瑟

摘要

本文提出了一个稳健的框架，用于评估带有死亡抚恤金的分红人寿保险的偿付能力资本要求（SCR）。对稳健性的偏好源于市场不完整性、模型缺陷和参数错误指定造成的模糊性。为了在评估过程中考虑不确定性，我们考虑了一组潜在的等价定价措施，这些措施位于真实定价措施的邻域内。在这个框架中，找到了净资产价值（NAV）及其矩的闭合表达式。SCR接下来由高斯或正态逆高斯（NIG）随机变量的风险值近似，接近NAV分布，并通过矩匹配进行拟合。

建议引文

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    • 手柄：RePEc:eee:insuma:v:79:y:2018:i:c:p:107-123
    DOI:10.1016/j.insmateco.2017.11.009
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    引文

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    引用人：

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    最相关的项目

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