彼得·邓恩

研究成果

工作文件

1. Dunne，Peter&Ghiselli，Angelica&Ledoux，Frederik&McCarthy，Barra，2023年。"爱尔兰本地设计院基金与2022年金边市场危机,"金融稳定票据7/FS/23，爱尔兰中央银行。
2. Dunne，Peter&Emter，Lorenz&Fecht，Falko&Giuliana，Raffaele&Peia，Oana，2023年。"开放式共同基金的财务脆弱性：流动性管理工具的作用,"ESRB工作文件系列140，欧洲系统风险委员会。
3. Dunne，Peter G.&Giuliana，拉斐尔，2022年。"随着货币市场基金接近监管流动性阈值，赎回是否会增加？,"研究技术论文2/RT/22，爱尔兰中央银行。
4. Dunne，Peter G.&Giuliana，拉斐尔，2022年。"在新冠肺炎危机期间，公共债务资产提高了货币市场基金的弹性吗？,"金融稳定票据5/FS/22，爱尔兰中央银行。
5. Bua，Giovanna&Dunne，Peter G.，2019年。"货币政策与货币市场基金,"经济信函9/EL/19，爱尔兰中央银行。
6. Bua，Giovanna&Dunne，Peter G.&Sorbo，雅各布，2019年。"货币市场基金与非常规货币政策,"研究技术论文7/RT/19，爱尔兰中央银行。
7. Clancy，Daragh&Dunne，Peter G.&Filiani，Pasquale，2019年。"欧元区主权债券市场的流动性和尾部风险相关性,"研究技术论文11/RT/19，爱尔兰中央银行。
   • Daragh Clancy&Peter G.Dunne&Pasquale Filiani，2019年。"欧元区主权债券市场的流动性和尾部风险相关性,"工作文件41，欧洲稳定机制。
8. 克罗宁（Cronin）、大卫（David）和邓恩（Dunne）、彼得（Peter）和麦克奎恩（McQuinn），基兰（Kieran），2019年。"爱尔兰主权债券与欧元区外围国家脱钩了吗？为什么？,"论文WP625，经济和社会研究所（ESRI）。
   • David Cronin、Peter Dunne和Kieran McQuinn，2019年。"爱尔兰主权债券与欧元区外围脱钩了吗？为什么？,"《经济和社会评论》《经济和社会研究》，第50卷（3），第529-556页。
9. Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券的正流动性溢出,"研究技术论文5/RT/18，爱尔兰中央银行。
   • Peter G.Dunne，2019年。"主权债券支持证券的正流动性溢出,"JRFM公司，MDPI，第12卷（2），第1-25页，4月。
   • Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券的积极流动性溢出,"ESRB工作文件系列67，欧洲系统风险委员会。
10. De Sola Perea，Maite&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2018年。"主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估,"研究技术论文3/RT/18，爱尔兰中央银行。
    • De Sola Perea，Maite&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2019年。"主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估,"实证金融杂志爱思唯尔，第53卷（C），第33-52页。
    • Perea，Maite De Sola&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2018年。"主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估,"ESRB工作文件系列65，欧洲系统风险委员会。
11. David Cronin和Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券作为防止溢出工具的有效性,"研究技术论文4/RT/18，爱尔兰中央银行。
    • David Cronin和Dunne，Peter G.，2019年。"主权债券支持证券作为一种溢出预防手段的有效性如何？,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第96卷（C），第49-66页。
    • David Cronin和Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券作为一种溢出预防手段的有效性如何？,"ESRB工作文件系列66，欧洲系统风险委员会。
12. Shaw，Frances&Dunne，Peter G.，2017年。"投资基金风险：背后的故事,"研究技术论文01/RT/17，爱尔兰中央银行。
13. Bua，Giovanna&Dunne，Peter G.，2017年。"欧洲央行资产购买计划的投资组合再平衡效应,"研究技术论文07/RT/17，爱尔兰中央银行。
    • Giovanna Bua和Peter G.Dunne，2019年。"欧洲央行资产购买计划的投资组合再平衡效应,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第15卷（5），第1-46页，12月。
14. 孙卓伟、邓恩、彼得·G·李、幼薇，2015。"双平台美国国债市场的价格发现,"MPRA纸61440，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 孙卓伟、邓恩、彼得·G·李、幼薇，2015。"双重美国国债市场的价格发现,"全球金融杂志爱思唯尔，第28卷（C），第95-110页。
15. Dunne，Peter G.和Fleming，Michael J.和Zholos，Andrey，2014年。"欧洲央行货币操作与银行间回购市场,"研究技术论文2014年9月，爱尔兰中央银行。
    • Peter G.Dunne、Michael J.Fleming和Andrey Zholos，2013年。"欧洲央行货币操作和银行间回购市场,"工作人员报告654，纽约联邦储备银行。
16. Doran，David&Dunne，Peter&Monks，Allen&O'Reilly，Gerard，2013年。"证券市场计划在稳定爱尔兰主权收益方面有效吗？,"研究技术论文07/RT/13，爱尔兰中央银行。
17. Peter G.Dunne、Harald Hau和Michael Moore，2012年。"市场之间的经销商中介,"瑞士金融研究所研究论文系列12-29岁，瑞士金融学院。
    • Peter G.Dunne和Harald Hau以及Michael J.Moore，2015年。"市场之间的经销商中介,"欧洲经济协会杂志，欧洲经济协会，第13卷（5），第770-804页，10月。
18. Dunne，Peter&Forker，John&Zholos，Andrey，2011年。"情感的价值关联,"研究技术论文5/RT/11，爱尔兰中央银行。
19. Dunne，Peter&Fleming，Michael J.&Zholos，Andrey，2011年。"异常货币政策条件下的回购市场微观结构,"研究技术论文8/RT/11，爱尔兰中央银行。
20. Dunne，Peter G&Hau，Harald&Moore，Michael，2008年。"两个平台的故事：欧洲主权债券市场的交易商中介,"CEPR讨论文件6969，C.E.P.R.讨论文件。
21. 彼得·邓恩（Peter G.Dunne）、米歇尔·摩尔（michaöl J.Moore）和理查德·波特（Richard Portes），2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"打印后哈尔什-00754214，哈尔。
    • Peter G.Dunne、Michael J.Moore和Richard Portes，2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第34卷（9‐10），第1615-1634页，11月。
    • 彼得·邓恩（Peter G.Dunne）、米歇尔·摩尔（michaöl J.Moore）和理查德·波特（Richard Portes），2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"巴黎经济学院（Postprint）哈尔什-00754214，哈尔。
22. 彼得·邓恩，2007年。"欧洲主权债券市场透明度建议,"ECMI论文1320年，欧洲政策研究中心。
    • Peter G.Dunne，2007年。"欧洲主权债券市场透明度提案,"金融监管与合规杂志Emerald Group Publishing Limited，第15卷（2），第186-198页，5月。
23. Dunne，Peter&Moore，Michael J.&Portes，Richard，2006年。"欧美主权债券市场透明度相关特征的实证分析,"研究技术论文9/RT/06，爱尔兰中央银行。
24. Dunne，Peter G&Hau，Harald&Moore，Michael，2004年。"宏观经济订单流：权益和汇率回报的解释,"CEPR讨论文件4806，C.E.P.R.讨论文件。
25. 保罗·邓恩Mhone，Guy C.Z.，2003年。"非洲危机——最近对非洲武装冲突和自然灾害的分析,"国际劳工组织工作文件995164747102676，国际劳工组织。
    • 保罗·邓恩Mhone，Guy C.Z.，2003年。"非洲危机：最近对非洲武装冲突和自然灾害的分析,"国际劳工组织工作文件993609113402676，国际劳工组织。
26. Moore，Michael&Dunne，Peter G&Portes，Richard，2002年。"确定基准状态：使用欧元区债券的应用,"CEPR讨论文件3490，C.E.P.R.讨论文件。
    • 彼得·邓恩（Peter G.Dunne）、迈克尔·摩尔（Michael J.Moore）和理查德·波特（Richard Portes），2002年。"确定基准状态：使用欧元区债券的应用,"NBER工作文件9087，国家经济研究局。
27. 彼得·邓恩（Peter G.Dunne），1998年。"市场微观结构=20行为的新贝叶斯模型在爱尔兰政府=20证券市场中的应用；识别发生！,"财务9810001，德国慕尼黑大学图书馆。

文章

1. Giovanna Bua和Peter G.Dunne，2019年。"欧洲央行资产购买计划的投资组合再平衡效应,"国际中央银行杂志，《国际中央银行杂志》，第15卷（5），第1-46页，12月。
   • Bua，Giovanna&Dunne，Peter G.，2017年。"欧洲央行资产购买计划的投资组合再平衡效应,"研究技术论文07/RT/17，爱尔兰中央银行。
2. 大卫·克罗宁和彼得·邓恩，2019年。"欧元区主权债券市场关系发生了变化吗？来自意大利的证据,"国际经济学：欧洲经济政策回顾，施普林格；ZBW-莱布尼茨经济信息中心；欧洲政策研究中心，第54卷（4），第250-258页，7月。
3. David Cronin和Dunne，Peter G.，2019年。"主权债券支持证券作为一种溢出预防手段的有效性如何？,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第96卷（C），第49-66页。
   • David Cronin和Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券作为一种溢出预防手段的有效性如何？,"ESRB工作文件系列66，欧洲系统风险委员会。
   • David Cronin和Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券作为防止溢出工具的有效性,"研究技术论文4/RT/18，爱尔兰中央银行。
4. Peter G.Dunne，2019年。"主权债券支持证券的正流动性溢出,"JRFM公司，MDPI，第12卷（2），第1-25页，4月。
   • Dunne，Peter G.，2018年。"主权债券支持证券的正流动性溢出,"研究技术论文5/RT/18，爱尔兰中央银行。
   • 彼得·邓恩，2018。"主权债券支持证券的积极流动性溢出,"ESRB工作文件系列67，欧洲系统风险委员会。
5. 大卫·克罗宁（David Cronin）、彼得·邓恩（Peter Dunne）和基兰·麦克奎恩（Kieran McQuinn），2019年。"爱尔兰主权债券与欧元区外围脱钩了吗？为什么？,"《经济和社会评论》《经济和社会研究》，第50卷（3），第529-556页。
   • 克罗宁（Cronin）、大卫（David）和邓恩（Dunne）、彼得（Peter）和麦克奎恩（McQuinn），基兰（Kieran），2019年。"爱尔兰主权债券与欧元区外围国家脱钩了吗？为什么？,"论文WP625，经济和社会研究所（ESRI）。
6. De Sola Perea，Maite&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2019年。"主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估,"实证金融杂志爱思唯尔，第53卷（C），第33-52页。
   • De Sola Perea，Maite&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2018年。"主权债券支持证券：VAR的VAR和边际预期缺口评估,"研究技术论文3/RT/18，爱尔兰中央银行。
   • Perea，Maite De Sola&Dunne，Peter G.&Puhl，Martin&Reininger，Thomas，2018年。"主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估,"ESRB工作文件系列65，欧洲系统风险委员会。
7. Dunne，Peter&Everett，Mary&Stuart，Rebecca，2015年。"扩大资产购买计划——欧元区量化宽松的内容、原因和方式,"季度公告文章，爱尔兰中央银行，第61-71页，7月。
8. 孙卓伟、邓恩、彼得·G·李、幼薇，2015。"双重美国国债市场的价格发现,"全球金融杂志爱思唯尔，第28卷（C），第95-110页。
   • 孙卓伟和邓恩，Peter G.和Li，有为，2015。"双平台美国国债市场的价格发现,"MPRA纸61440，德国慕尼黑大学图书馆。
9. Peter G.Dunne、Harald Hau和Michael J.Moore，2015年。"市场之间的经销商中介,"欧洲经济协会杂志，欧洲经济协会，第13卷（5），第770-804页，10月。
   • Peter G.Dunne、Harald Hau和Michael Moore，2012年。"市场之间的经销商中介,"瑞士金融研究所研究论文系列12-29岁，瑞士金融学院。
10. 彼得·邓恩（Peter Dunne）、迈克尔·摩尔（Michael Moore）和瓦西莱奥斯·帕帕瓦西里奥（Vasileios Papavassiliou），2011年。"希腊股市回报、订单流和流动性的共性,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（7），第577-587页。
11. Dunne，Peter&Hau，Harald&Moore，Michael，2010年。"国际订单流：解释权益和汇率回报,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第29卷（2），第358-386页，3月。
12. Peter G.Dunne、Michael J.Moore和Richard Portes，2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第34卷（9‐10），第1615-1634页，11月。
    • 彼得·邓恩（Peter G.Dunne）、米歇尔·摩尔（michaöl J.Moore）和理查德·波特（Richard Portes），2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"巴黎经济学院（Postprint）哈尔什-00754214，哈尔。
    • 彼得·邓恩（Peter G.Dunne）、米歇尔·摩尔（michaöl J.Moore）和理查德·波特（Richard Portes），2007年。"固定收益资产市场的基准地位,"打印后哈尔什-00754214，哈尔。
13. 彼得·邓恩，2007年。"欧洲主权债券市场透明度提案,"金融监管与合规杂志Emerald Group Publishing Limited，第15卷（2），第186-198页，5月。
    • Dunne，Peter，2007年。"欧洲主权债券市场透明度建议,"ECMI论文1320年，欧洲政策研究中心。
14. Dunne，Peter G.，2000年。"爱尔兰政府证券市场微观结构行为的广义贝叶斯模型,"财务分析国际评论爱思唯尔，第9卷（4），第369-388页。
15. Dunne，Peter G.，1999年。"多元GARCH-in-mean资产定价应用程序中的规模和账面价值因素,"财务分析国际评论爱思唯尔，第8卷（1），第35-52页。
16. 彼得·邓恩，1994年。"订单到达过程是积极反馈培训的结果时的做市,"曼彻斯特经济与社会研究学院曼彻斯特大学，第62卷（0），第79-92页，增刊。。
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