IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/finana/v9y2000i4p369-388.html
  我的参考书目  保存此文章

爱尔兰政府证券市场微观结构行为的广义贝叶斯模型

作者

上市的:
  • 彼得·邓恩。

摘要

此项目没有可用的摘要。

建议引文

  • Dunne,Peter G.,2000年。"爱尔兰政府证券市场微观结构行为的广义贝叶斯模型,"财务分析国际评论爱思唯尔,第9卷(4),第369-388页。
  • 手柄:RePEc:eee:finana:v:9:y:2000:i:4:p:369-388
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057-5219(00)00038-7
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 坎德尔、尤金和皮尔逊,尼尔·D,1995年。"公共信号的差异解释与投机市场交易,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第103卷(4),第831-872页,8月。
    2. 阿南斯·马德哈万和西摩·斯密特,1991年。"日间专家定价的贝叶斯模型,"金融经济学杂志爱思唯尔,第30卷(1),第99-134页,11月。
    3. 劳伦斯·R·格罗斯滕和保罗·R·米尔格罗姆,1985年。"在专业市场中,不同知情交易员的买入、卖出和交易价格,"金融经济学杂志爱思唯尔,第14卷(1),第71-100页,3月。
    4. 贝弗里奇、斯蒂芬和纳尔逊、查尔斯·R,1981年。"将经济时间序列分解为永久和暂时组成部分的新方法,特别注意“商业周期”的计量,"货币经济学杂志爱思唯尔,第7卷(2),第151-174页。
    5. Robert F.Engle和Jeffrey R.Russell,1998年。"自回归条件持续时间:不规则间隔交易数据的新模型,"计量经济学《计量经济学协会》,第66卷(5),第1127-1162页,9月。
    6. Mark W.Watson,1986年。"具有随机趋势的单变量去趋势方法,"货币经济学杂志爱思唯尔,第18卷(1),第49-75页,7月。
    7. Joel Hasbrouck,1993年。"证券市场质量评估:一种新的交易成本计量方法,"金融研究综述,金融研究学会,第6卷(1),第191-212页。
    8. 詹姆斯·普鲁德曼,1995年。"英国镀金市场的微观结构,"英格兰银行工作文件38,英格兰银行。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. 德容(de Jong)、弗兰克(Frank)和奈曼(Nijman)、西奥(Theo)和罗埃尔(Roell),艾尔萨(Ailsa),1996年。"巴黎交易所交易的价格效应和投标价差构成,"实证金融杂志爱思唯尔,第3卷(2),第193-213页,6月。
    2. Medina、Vicente&Pardo、Angel&Pascual、Roberto,2014年。"欧洲碳市场贸易摩擦时间表,"能源经济学爱思唯尔,第42卷(C),第378-394页。
    3. de Jong,F.C.J.M.&Nijman,T.E.&Röell,A.A.,1996年。"巴黎交易所交易的价格效应和投标价差构成,"其他出版物TiSEM08f5fa19-14b7-4bc8-ba07-1,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    4. Ledenyov,Dimitri O.和Ledenyof,Viktor O.,2015年。"预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法,"MPRA纸67470,德国慕尼黑大学图书馆。
    5. 安徒生、托本·G·和阿尔科科夫、伊利亚和塞比罗格鲁、哥坎和豪奇、尼古拉斯,2022年。"局部错误定价与微观结构噪声:一个参数视角,"计量经济学杂志爱思唯尔,第230(2)卷,第510-534页。
    6. Kim,Jinyong和Kim,Yongsik,2019年。"暂时价格、弹性和股票回报的横截面,"财务分析国际评论爱思唯尔,第63卷(C),第243-256页。
    7. 尼古拉斯·泰勒,2011年。"零散市场中的时变价格发现,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第21卷(10),第717-734页。
    8. Michael J.Fleming和Eli M.Remolona,1996年。"美国国债市场的价格形成和流动性:公告前后的日内模式证据,"研究论文9633,纽约联邦储备银行。
    9. Kedia,Simi和Zhou,Xing,2011年。"本地做市商、流动性和市场质量,"金融市场杂志爱思唯尔,第14卷(4),第540-567页,11月。
    10. Alexandros Gabrielsen、Massimiliano Marzo和Paolo Zagaglia,2011年。"衡量市场流动性:介绍性调查,"论文1112.6169,arXiv.org。
    11. 安熙俊(Ahn,Hee-Joon)和蔡(Cai)、君(Jun)和滨尾(Hamao)、安石(Yasushi)和何(Ho)、理查德·约克(Richard Y.K.),2002年。"垃圾成分在有限秩序市场中扩散:来自东京证券交易所的证据,"实证金融杂志爱思唯尔,第9卷(4),第399-430页,11月。
    12. Dennis J.Whalen和Charles D.Collver,2004年。"收益公告的知情交易:另一个视角,"财务回顾,东部金融协会,第39卷(3),第409-434页,8月。
    13. Shmuel Hauser&Azriel Levy&Uzi Yaari,2001年。"非交易商市场中的交易频率和价格发现效率,"《欧洲金融杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》,第7卷(3),第187-197页。
    14. 斯特利奥斯·卡特拉尼迪斯(Stelios Katranidis)、西奥多·帕纳吉奥蒂迪斯(Theodore Panagiotidis)和科斯塔斯·佐塔诺斯(Costas Zontanos),2014年。"希腊大学经济系评估,"经济研究简报Wiley Blackwell,第66卷(2),第173-182页,4月。
    15. Gonzalo,Jesus&Martinez,奥斯卡,2006年。"大冲击与小冲击。(或者尺寸重要吗?可能是这样。),"计量经济学杂志爱思唯尔,第135卷(1-2),第311-347页。
    16. Jondeau,Eric&Lahaye,Jéróme&Rockinger,Michael,2015年。"用跳跃估计高频微观结构模型中交易的价格影响,"银行与金融杂志爱思唯尔,第61卷(S2),第205-224页。
    17. 本·西塔,伯纳德,2010年。"贸易过程的自相关性:来自赫尔辛基证券交易所的证据,"经济与金融季报,爱思唯尔,第50卷(4),第538-547页,11月。
    18. Arie E.Gozluklu&Pietro Perotti&Barbara Rindi&Roberta Fredella,2013年。"消除贸易规模限制?意大利市场设计的证据,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所(IGIER)493。
    19. Joel Hasbrouck,2002年。"市场微观结构规范中的“有效价格”追踪:综述,"金融市场杂志爱思唯尔,第5卷(3),第329-339页,7月。
    20. Kim,Jinyong和Kim,Yongsik,2023年。"哪种股票价格因素推动了Amihud非流动性溢价?,"《北美经济与金融杂志》《爱思唯尔》,第64卷(C)。

    有关此项目的详细信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:finana:v:9:y:2000:i:4:p:369-388。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/inca/620166.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。