汉斯·比斯特罗姆
（汉斯·拜斯特罗姆）

研究成果

工作文件

1. 汉斯·拜斯特伦，2021年。"疫情中的信贷风险，“工作文件2021:1，隆德大学经济系。
2. Byström，Hans，2020年。"幸福与黄金价格，“工作文件2020:1，隆德大学经济系。
   • Byström，Hans，2020年。"幸福与黄金价格，“金融研究信件爱思唯尔，第35卷（C）。
3. Byström，Hans，2019年。"互联网搜索、家庭情绪和信贷传播，“工作文件2019:15，隆德大学经济系。
4. Byström，Hans&Krygier，Dominika，2018年。"是什么推动比特币波动？，“工作文件2018:24，隆德大学经济系。
5. Byström，Hans，2016年。"信贷市场中的股票回报预期，“工作文件2016:26，隆德大学经济系。
   • Byström，Hans，2018年。"信贷市场的股票回报预期，“财务分析国际评论爱思唯尔，第56卷（C），第85-92页。
6. Byström，Hans，2016年。"区块链、实时会计和信贷风险建模的未来，“工作文件2016:4，隆德大学经济系。
7. Byström，Hans，2016年。"企业资产负债表的货币构成及其对资产价值相关性和资本要求的影响，“工作文件2016:1，隆德大学经济系。
8. Byström，Hans，2015年。"信贷隐含的远期波动率和波动率预期，“工作文件2015:34，隆德大学经济系。
   • Byström，Hans，2016年。"信贷影响的远期波动率和波动率预期，“金融研究信件爱思唯尔，第16卷（C），第132-138页。
9. 汉斯·拜斯特伦，2014年。"语言、新闻和波动性，“工作文件2014:41，隆德大学经济系。
   • 汉斯·拜斯特伦，2016年。"语言、新闻和波动性，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第42卷（C），第139-154页。
10. 汉斯·拜斯特伦，2014年。"信贷引发的股票波动——长期预测和其他恐惧指标，“工作文件2014:34，隆德大学经济系。
    • Hans Byström，2015年。"信贷隐含的股票波动性——长期预测和其他恐惧指标，“期货市场杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（8），第753-775页，8月。
11. Byström，Hans，2013年。"货币变动对资产价值相关性的影响，“工作文件2013:33，隆德大学经济系。
    • Byström，Hans，2014年。"货币变动对资产价值相关性的影响，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第31卷（C），第178-186页。
12. Byström，Hans，2013年。"信贷市场隐含的股价和股票收益波动，“工作文件2013:25，隆德大学经济系，2014年2月14日修订。
13. Byström，Hans，2010年。"基于资产价值的高管薪酬，“工作文件2010:9，隆德大学经济系。
    • Hans Bystrom，2012年。"基于资产价值的高管薪酬，“经济学公告《AccessEcon》，第32卷（2），第1504-1508页。
14. Byström，Hans，2009年。"新闻聚合、波动性和股市，“工作文件2009:11，隆德大学经济系。
    • Hans Byström，2009年。"新闻聚合器、波动性和股市，“经济学公告《AccessEcon》，第29卷（4），第2673-2682页。
15. Byström，Hans，2008年。"动荡时代——信用衍生品风格，“工作文件2008:16，隆德大学经济系，2010年6月16日修订。
16. Byström，Hans，2007年。"中国结构性小额信贷，“工作文件2007:18，隆德大学经济学系。
17. Byström，Hans，2006年。"小额贷款抵押债务：现代罗宾汉？，“工作文件2006:14，隆德大学经济学系，2006年8月21日修订。
    • Byström，Hans N.E.，2008年。"小额贷款抵押债务：现代罗宾汉？，“世界发展，爱思唯尔，第36卷（11），第2109-2126页，11月。
18. Byström，Hans&Kwon，Oh Kang，2005年。"债券市场的违约概率，“工作文件2005:7，隆德大学经济系。
19. Byström，Hans N.E.，2005年。"信用违约互换与股票价格：Itraxx CDS指数市场，“工作文件2005:24，隆德大学经济系，2005年5月15日修订。
20. Byström，Hans，2005年。"使用信用衍生品计算市场范围内的违约概率期限结构，“工作文件2005:44，隆德大学经济系。
21. Byström，Hans&Olofsdotter，Karin&Söderströ），Lars，2005年。"中国是最优货币区吗？，“工作文件2005:6，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans N.E.&Olofsdotter，Karin&Soderstrom，Lars，2005年。"中国是最佳货币区吗？，“亚洲经济学杂志爱思唯尔，第16卷（4），第612-634页，8月。
22. Byström，Hans&Worasinchai，Lugkana&Chongsithipol，Srisuda，2004年。"违约风险、系统风险与亚洲金融危机前后泰国企业，“工作文件2005:5，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans&Worasinchai，Lugkana&Chongsithipol，Srisuda，2005年。"亚洲金融危机之前、期间和之后的违约风险、系统性风险与泰国公司，“国际商业与金融研究爱思唯尔，第19卷（1），第95-110页，3月。
23. Byström，Hans&Kwon，Oh Kang，2003年。"信贷风险的简单连续度量，“工作文件2003:14，隆德大学经济系，2005年1月18日修订。
    • Bystrom，Hans&Kwon，Oh Kang，2007年。"信贷风险的简单连续度量，“财务分析国际评论爱思唯尔，第16卷（5），第508-523页。
    • Hans Byström和Oh-Kang Kwon，2003年。"信贷风险的简单连续度量，“研究论文系列111，悉尼科技大学定量金融研究中心。
24. Byström，Hans，2003年。"使用股票价格估计违约概率：20世纪90年代银行业危机期间的瑞典银行业，“工作文件2003:1，隆德大学经济系。
    • Hans Byström，2003年。"使用股票价格估计违约概率：20世纪90年代银行业危机期间的瑞典银行业，“研究论文系列92，悉尼科技大学定量金融研究中心。
25. Hans Byström，2003年。"傻瓜默顿：一种灵活的违约风险建模方法，“研究论文系列112，悉尼科技大学定量金融研究中心。
26. Byström，Hans，2003年。"市场对银行业失败概率的看法：跨国比较，“工作文件2003:2，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans N.E.，2004年。"市场对银行业破产概率的看法：跨国比较，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第14卷（5），第419-438页，12月。
    • Hans Byström，2003年。"市场对银行业失败概率的看法：跨国比较，“研究论文系列93，悉尼科技大学定量金融研究中心。
27. Byström，Hans，2001年。"极值理论与特大电价变动，“工作文件2001:19，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans N.E.，2005年。"极值理论与特大电价变化，“国际经济与金融评论爱思唯尔，第14卷（1），第41-55页。
28. Byström，Hans，2001年。"使用条件极值理论管理平静和波动市场中的极端风险，“工作文件2001:18，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans N.E.，2004年。"使用条件极值理论管理平静和波动市场中的极端风险，“财务分析国际评论爱思唯尔，第13卷（2），第133-152页。
29. Byström，Hans，2000年。"使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测，“工作文件2000:17，隆德大学经济系。
    • Bystrom，Hans N.E.，2002年。"使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第12卷（3），第216-230页，7月。
30. Byström，Hans，2000年。"瑞典OMX指数看涨期权市场的随机波动性和定价偏差，“工作文件2000:16，隆德大学经济系。
31. 汉斯·拜斯特伦，2000年。"北欧电力交易所北欧联营体电力期货的套期保值表现，“工作文件2000:15，隆德大学经济系。
32. 汉斯·拜斯特伦，2000年。"压力情景下的正交GARCH和协方差矩阵预测：1997-1998年亚洲金融危机期间的北欧股市，“工作文件2000:14，隆德大学经济系。
33. Amilon，Henrik和Byström，Hans，2000年。"股市的罗盘-玫瑰模式：它如何影响参数估计、预测和统计检验？，“工作文件2000:18，隆德大学经济系。
34. Amilon，Henrik&Byström，Hans，1998年。"瑞典股票指数收益的混沌和非线性研究，“工作文件1998:6，隆德大学经济系。

文章

1. Byström，Hans，2020年。"幸福与黄金价格，“金融研究信件爱思唯尔，第35卷（C）。
   • Byström，Hans，2020年。"幸福与黄金价格，“工作文件2020:1，隆德大学经济系。
2. Byström，Hans，2018年。"信贷市场的股票回报预期，“财务分析国际评论爱思唯尔，第56卷（C），第85-92页。
   • Byström，Hans，2016年。"信贷市场中的股票回报预期，“工作文件2016:26，隆德大学经济系。
3. Byström，Hans，2017年。"公司资产负债表的货币构成、资产价值相关性和资本要求，“全球金融杂志爱思唯尔，第34卷（C），第89-99页。
4. Byström，Hans，2016年。"语言、新闻和波动性，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第42卷（C），第139-154页。
   • Byström，Hans，2014年。"语言、新闻和波动性，“工作文件2014:41，隆德大学经济系。
5. Byström，Hans，2016年。"信贷影响的远期波动率和波动率预期，“金融研究信件爱思唯尔，第16卷（C），第132-138页。
   • Byström，Hans，2015年。"信贷隐含的远期波动率和波动率预期，“工作文件2015:34，隆德大学经济系。
6. Hans Byström，2015年。"信贷隐含股票波动性长期预测和替代恐惧指标，“期货市场杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（8），第753-775页，8月。
   • 汉斯·拜斯特伦，2014年。"信贷引发的股票波动——长期预测和其他恐惧指标，“工作文件2014:34，隆德大学经济系。
7. 汉斯·拜斯特伦，2014年。"货币变动对资产价值相关性的影响，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第31卷（C），第178-186页。
   • Byström，Hans，2013年。"货币变动对资产价值相关性的影响，“工作文件2013:33，隆德大学经济系。
8. Hans Bystrom，2012年。"基于资产价值的高管薪酬，“经济学公告《AccessEcon》，第32卷（2），第1504-1508页。
   • Byström，Hans，2010年。"基于资产价值的高管薪酬，“工作文件2010:9，隆德大学经济系。
9. Hans Byström，2011年。"中国股市对全球新闻有何反应？，“亚太经济杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第16卷（3），第448-455页。
10. Hans Bystrom，2011年。"评估基金和基金经理业绩的指标，“应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第18卷（14），第1311-1314页。
11. Hans Byström，2009年。"新闻聚合器、波动性和股市，“经济学公告《AccessEcon》，第29卷（4），第2673-2682页。
    • Byström，Hans，2009年。"新闻聚合、波动性和股市，“工作文件2009:11，隆德大学经济系。
12. Byström，Hans N.E.，2008年。"小额贷款抵押债务：现代罗宾汉？，“世界发展爱思唯尔，第36卷（11），第2109-2126页，11月。
    • Byström，Hans，2006年。"小额贷款抵押债务：现代罗宾汉？，“工作文件2006:14，隆德大学经济系，2006年8月21日修订。
13. Hans Byström，2008年。"大中华区的信贷风险管理，“期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（6），第582-597页，6月。
14. Bystrom，Hans&Kwon，Oh Kang，2007年。"信贷风险的简单连续度量，“财务分析国际评论，爱思唯尔，第16卷（5），第508-523页。
    • Byström，Hans&Kwon，Oh Kang，2003年。"信贷风险的简单连续度量，“工作文件2003:14，隆德大学经济学系，2005年1月18日修订。
    • Hans Byström和Oh-Kang Kwon，2003年。"信贷风险的简单连续度量，“研究论文系列111，悉尼科技大学定量金融研究中心。
15. Hans N.E.Byström，2007年。"回到未来：未来信用违约掉期指数期货市场的期货保证金，“期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（1），第85-104页，1月。
16. Hans Bystrom，2006年。"利用极值理论估计银行业破产的可能性，“《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（4），第303-312页。
17. Bystrom，Hans N.E.&Olofsdotter，Karin&Soderstrom，Lars，2005年。"中国是最佳货币区吗？，“亚洲经济学杂志爱思唯尔，第16卷（4），第612-634页，8月。
    • Byström，Hans&Olofsdotter，Karin&Söderströ），Lars，2005年。"中国是最优货币区吗？，“工作文件2005:6，隆德大学经济系。
18. Bystrom，Hans N.E.，2005年。"极值理论与特大电价变化，“国际经济与金融评论爱思唯尔，第14卷（1），第41-55页。
    • Byström，Hans，2001年。"极值理论与特大电价变动，“工作文件2001:19，隆德大学经济系。
19. Bystrom，Hans&Worasinchai，Lugkana&Chongsithipol，Srisuda，2005年。"亚洲金融危机之前、期间和之后的违约风险、系统性风险与泰国公司，“国际商业与金融研究爱思唯尔，第19卷（1），第95-110页，3月。
    • Byström，Hans&Worasinchai，Lugkana&Chongsithipol，Srisuda，2004年。"违约风险、系统风险与亚洲金融危机前后泰国企业，“工作文件2005:5，隆德大学经济系。
20. Bystrom，Hans N.E.，2004年。"使用条件极值理论管理平静和波动市场中的极端风险，“财务分析国际评论爱思唯尔，第13卷（2），第133-152页。
    • Byström，Hans，2001年。"运用条件极值理论管理平静和波动市场中的极端风险，“工作文件2001:18，隆德大学经济系。
21. Hans Bystrom，2004年。"正交GARCH和协方差矩阵预测：1997-1998年亚洲金融危机期间的北欧股市，“《欧洲金融杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》，第10卷（1），第44-67页。
22. Bystrom，Hans N.E.，2004年。"市场对银行业倒闭概率的看法：跨国比较，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第14卷（5），第419-438页，12月。
    • Hans Byström，2003年。"市场对银行业失败概率的看法：跨国比较，“研究论文系列93，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Byström，Hans，2003年。"市场对银行业失败概率的看法：跨国比较，“工作文件2003:2，隆德大学经济系。
23. H.N.E.BystrOm，2003年。"北欧电力交易所电力期货的套期保值表现，“应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（1），第1-11页。
24. Bystrom，Hans N.E.，2002年。"使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测，“国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第12卷（3），第216-230页，7月。
    • Byström，Hans，2000年。"使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测，“工作文件2000:17，隆德大学经济系。