幸福与黄金价格
作者
摘要
建议引用
IDEAS上列出的参考文献
Dirk G.Baur和Brian M.Lucey,2010年。 " 黄金是对冲基金还是避风港? 股票、债券和黄金分析 ," 财务回顾 《东方金融协会》,第45卷(2),第217-229页,5月。 Dirk G.Baur和Brian M.Lucey,2007年。 " 黄金是对冲基金还是避风港? 股票、债券和黄金分析 ," 国际一体化研究所讨论文件系列 iiisdp198,IIIS。
赵如伟,2020。 " 量化每日幸福感与股票回报的横截面关系:来自美国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第538(C)卷。 McNeil,Alexander J.&Frey,Rudiger,2000年。 " 异方差金融时间序列尾部相关风险测度的估计:极值方法 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第7卷(3-4),第271-300页,11月。 张伟,李,肖申,德华,特格利奥,安德里亚,2016。 " 每日幸福感和股票收益:一些国际证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第460(C)卷,第201-209页。 You,Wanhai&Guo,Yawei&Peng,Cheng,2017年。 " 推特的日常快乐情绪和股票回报的可预测性 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第23卷(C),第58-64页。 沈,德华,刘,兰标,张,永杰,2018。 " 量化在线情绪与股票收益率偏度之间的横截面关系 ," 物理学A:统计力学及其应用 ,爱思唯尔,第490卷(C),第928-934页。 Ciner,Cetin&Gurdgiev,Constantin&Lucey,Brian M.,2013年。 " 对冲与避风港:对股票、债券、黄金、石油和汇率的考察 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第29卷(C),第202-211页。 赵如伟,2020。 " 量化日常幸福感与收益偏度的横截面关系:来自美国行业的证据 ," 行为与实验金融杂志 《爱思唯尔》,第27卷(C)。 亚历山大·麦克尼尔,1997年。 " 用极值理论估计损失严重度分布的尾部 ," ASTIN公告 剑桥大学出版社,第27卷(1),第117-137页,5月。
最相关的项目
维恩、莱布 ả o、 阮(Nguy) ễ n Kh(印度) ắ c区 ố c、 2022年。 " 新冠肺炎和幸福观下全球库存与贵金属的关系 ," 资源政策 爱思唯尔,第77(C)卷。 Naeem、Muhammad Abubakr&Farid、Saqib&Faruk、Balli&Shahzad、Syed Jawad Hussain,2020年。 " 幸福能预测股市未来的波动吗? ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第54(C)卷。 Chen,Wen-Yi和Chen,Mei-Ping,2022年。 " 推特的日常幸福感、经济政策不确定性和股票指数波动 ," 《北美经济与金融杂志》 爱思唯尔,第62(C)卷。 Yousaf,Imran&Youssef,Manel&Goodell,John W.,2022年。 " 情绪与金融市场之间的分位数关联:来自标准普尔500推特情绪指数的证据 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第83(C)卷。 李岳和W.古德尔,约翰和沈德华,2021年。 " 幸福预测隐含波动吗? 基于非参数波的Granger因果检验证据 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第81卷(C),第113-122页。 Lee,Chien-Chiang和Chen,Mei-Ping,2020年。 " 幸福感与跨境国家交易所买卖基金收益预测 ," 《北美经济与金融杂志》 爱思唯尔,第54(C)卷。 王新亚和露西,布赖恩和黄,舒培,2022年。 " 黄金能否对冲油价波动:来自GARCH-EVT小波模型的证据 ," 商品市场杂志 《爱思唯尔》,第27卷(C)。 Qadan,Mahmoud&Aharon,David Y.&Cohen,Gil,2020年。 " 每个人都喜欢购物,包括美国资本市场 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第551(C)卷。 Chen,Qitong&Zhu,Huiming&Yu,Dongwei&Hau,Liya,2022年。 " 投资者的注意力如何影响原油价格和回报? 时频分位数因果关系分析证据 ," 《北美经济与金融杂志》 ,爱思唯尔,第59卷(C)。 Benjamin R.Auer和Benjamin Mögel,2016年。 " 从极值理论导出的现代风险价值估计值的准确性如何? ," CESifo工作文件系列 6288,CESifo。 Bonato、Matteo&Gkillas、Konstantinos&Gupta、Rangan&Pierdzioch、Christian,2021年。 " 关于投资者幸福感和黄金已实现波动的可预测性的注记 ," 金融研究信件 《爱思唯尔》,第39卷(C)。 Matteo Bonato&Konstantinos Gkillas&Rangan Gupta&Christian Pierdzioch,2020年。 " 投资者幸福感与黄金已实现波动的可预测性 ," 工作文件 202004年,比勒陀利亚大学经济系。
Swamy,Vighneswara&Lagesh,文学硕士,2023年。 " 快乐推特预测金价吗? ," 资源政策 爱思唯尔,第81(C)卷。 Benjamin Mögel和Benjamin R.Auer,2018年。 " 从极值理论导出的现代价值-风险估计值的准确性如何? ," 定量财务与会计综述 《施普林格》,第50卷(4),第979-1030页,5月。 Julia S.Mehlitz和Benjamin R.Auer,2021年。 " 商品期货市场预期缺口的时变动态 ," 期货市场杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第41卷(6),第895-925页,6月。 张,伟,王,彭飞,李,肖,沈,德化,2018。 " 推特的每日幸福感与国际股市收益:来自线性和非线性因果关系测试的证据 ," 行为与实验金融杂志 爱思唯尔,第18卷(C),第50-53页。 贝都伊、里哈布和本克莱姆、拉姆齐和盖斯米、哈立德和凯迪迪、伊斯勒姆,2023年。 " 基于Copula-GARCH-EVT-CVaR模型的深度学习与遗传算法混合投资组合优化 ," 技术预测与社会变革 爱思唯尔,第197(C)卷。 Aye,Goodness&Gupta,Rangan&Hammoudeh,Shawkat&Kim,Won Joong,2015年。 " 利用动态模型平均法预测黄金价格 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第41卷(C),第257-266页。 Goodness C.Aye&Rangan Gupta&Shawkat Hammoudeh&Won Joong Kim,2014年。 " 用动态模型平均法预测黄金价格 ," 工作文件 201415年,比勒陀利亚大学经济系。
Bouri,Elie&Lucey,Brian&Roubaud,David,2020年。 " 加密货币与股权投资的下行风险 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第33卷(C)。 Das,Debojyoti&Bhatia,Vaneet&Kumar,Surya Bhushan&Basu,Sankarshan,2022年。 " 贵金属对冲原油波动性飙升吗? ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第83(C)卷。 Vicente J.Bolós&Rafael Benítez&Román Ferrer,2020年。 " 量化非平稳经济时间序列非周期性的新小波工具 ," 数学 ,MDPI,第8卷(5),第1-16页,5月。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
G14 -金融经济学--一般金融市场--信息与市场效率; 事件研究; 内幕交易 G41公司 -金融经济学---行为金融---心理、情感、社会和认知因素在金融市场决策中的作用和影响 50国集团 -金融经济学---家庭金融---概述 D83号 -微观经济学——信息、知识和不确定性——搜索; 学习; 信息和知识; 沟通; 信仰; 未意识到