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使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测

作者

上市的：
  • 汉斯·比斯特罗姆

    （隆德大学经济系）

摘要

在选择方差和协方差预测的评估指标时，必须考虑这些预测的实际目的通过研究彩虹货币期权的投资组合，以及如何将此类期权投资组合的模拟交易用作预测协方差矩阵的无偏好评估指标。使用投资组合而不是单一期权的优点是它有可能依赖较短的回报序列。我们将该方法应用于四美元汇率体系，并比较了不同预测模型的相对性能。在此过程中，我们还将新的正交GARCH技术应用于汇率评估，包括期权评估技术和标准统计方法

建议引用

  • Byström，Hans，2000年。"使用模拟货币彩虹期权评估协方差矩阵预测,"工作文件2000:17，隆德大学经济系。
    • 手柄：RePEc:hhs:lunewp:2000_017
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