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StFinMetrics标准

swMATH编号： 29976
软件作者： 埃里克·齐沃特（Eric Zivot）；王家辉
描述： 使用S-Plus建模金融时间序列。本书可被视为StFinMetrics软件的用户指南。该软件是Insightful Corporation开发的S-Plus模块，用于金融时间序列的统计分析和建模。但这本书也可以用来介绍时间序列分析，其中涵盖了主题的计算和解释方面。读者需要基本熟悉S-Plus。作者考虑了非平稳性检验和协整性检验等问题；向量自回归和多元GARCH模型分析；长记忆时间序列建模（包括分数ARIMA和GARCH）；时间序列回归建模和回归方程组；状态空间模型；资产收益因子模型；滚动分析和变点检测；建模极值和风险度量。该书包含许多算法和S-Plus计算代码的示例。描述了算法和图形工具的使用，以及对实际数据的应用。
主页： https://www.springer.com/de/book/9780387279657
关键词： 向量自回归模型；协整；多元GARCH；长记忆时间序列；变点检测；极值分布；风险度量
相关软件： R（右）；预测；预测；FinTS公司；美国astsa；S-PLUS系统；fda（右）；人类死亡率；俄罗斯；ElemStatLearn（电子状态学习）；量化风险管理；其mr；长备忘录；ts计数；TSA（交通安全管理局）；彩虹；频率.fda；S+财务指标；2000年；PNAR公司
引用于： 52文件

标准条款

1出版物描述软件，包括1出版物在zbMATH中 年份
使用S-Plus建模金融时间序列。 Zbl 1038.91071号
埃里克·齐沃特；王家辉
2003
全部的 前5名

116位作者引用

4 尚汉林
4 王军
三 埃里克·齐沃特
2 Fokianos，Konstantinos公司
2 史蒂文·哈伯曼
2 路易斯·库迪·霍塔
2 马西奥·波莱蒂·劳里尼
2 王家辉
1 帕特里斯·阿克宁
1 阿卜杜勒·阿齐兹阿里
1 埃姆拉·阿尔顿
1 阿皮斯，安娜丽莎
1 米尔科·阿米洛塔
1 苏门答腊省巴苏
1 简·伯兰
1 乌卡斯·比莱克
1 马西莫·比兰西亚
1 保罗·亚历山大·比洛肯
1 托拜厄斯·伯赫梅尔特
1 本杰明·坎贝尔（Benjamin W.Campbell）。
1 埃米利奥·卡里佐萨
1 陈新福
1 Chang Chiann
1 瓦西里基·克里斯托
1 西万托斯，I。
1 里卡多·A·科拉多。
1 斯凯勒·J·克兰默。
1 德鲁·D·克里尔。
1 克雷默尔，German G。
1 克里本，象牙
1 Ginger M.Davis。
1 de Freitas Pinto，马特乌斯·冈萨雷斯
1 de Oliveira Lima C.Marques，吉尔赫默
1 致密，M。
1 皮埃尔公爵夫人
1 基兰吉特·杜塔
1 艾奇勒，迈克尔
1 哈尼族埃尔阿萨德
1 大卫·A·恩格尔。
1 罗伯特·埃哈特。
1 方、文
1 冯远华
1 Bailey K·福斯迪克。
1 哈维尔·加西亚-阿尔加拉
1 尤利娅·R·盖尔。
1 阿兰·伊诺·盖尔芬德
1 苏查里塔·戈什
1 苏西米塔·戈斯瓦米
1 杰拉德·戈瓦特
1 詹姆斯·格温纳特
1 Enkelejd Hashorva公司
1 加布里埃尔·黑格尔。
1 布鲁斯·休伊森
1 海德，克里斯托弗·查尔斯
1 斯科特·霍兰（Scott H.Holan）。
1 拉霍斯·霍瓦思
1 黄婷婷
1 岩田、丰沼
1 乔安娜·扬库拉
1 乌尔州卡拉贝
1 卡拉·卡普曼。
1 鹿岛，久志
1 Piotr S.科科什卡。
1 Konstantakis，Konstantinos N。
1 武士仓岛
1 林嘉健
1 克里斯·伦纳德
1 玲慧“狐狸”
1 刘双哲
1 西尔维亚共和国洛佩斯。
1 陆云凡
1 罗伯特·B·隆德。
1 多纳托·马勒巴
1 克里斯托弗·马森
1 弗兰克·马尔斯（Frank W.Marrs）。
1 Michaelides，Panayotis G。
1 马塞洛·莫拉
1 牛、红莉
1 卡罗琳·恩迪格瓦科（Carolyn Ndigwako Njenga）
1 多卡斯Ofori-Boateng
1 哦，金华
1 玛雅·大川
1 奥利瓦雷斯·纳达尔，阿尔巴·V。
1 提奥法尼斯·帕帕乔治奥
1 德米特里·帕夫柳克
1 JosuéM·Polanco-Martínez。
1 泰安娜·谢德勒·普拉斯
1 索尼娅·普拉维洛维奇
1 安德烈·普奇
1 佩帕·拉米雷斯·科博
1 纳里尼·拉维桑克
1 Samé，阿洛
1 桑惠燕
1 塞尔库克·凯斯特尔，A.Sevtap
1 迈克尔·谢里斯
1 加齐·舒库尔
1 斯坦利·H·尤金
1 道格拉斯·斯通（Douglas B.Stone）。
1 孙小强
1 田中、玉助
…还有16位作者
全部的 前5名

37篇连载文章中引用

4 保险数学与经济学
三 物理A
2 计量经济学杂志
2 欧洲运筹学杂志
2 统计论文
2 混乱
2 定量金融学
2 计算与图形统计杂志
1 统计年鉴
1 信息科学
1 多变量分析杂志
1 统计规划与推断杂志
1 机器学习
1 计算统计学
1 统计传播。模拟和计算
1 统计传播。理论与方法
1 统计计算与模拟杂志
1 计算统计与数据分析
1 开放经济评论
1 数学科学杂志（纽约）
1 应用数学金融
1 非线性动力学
1 性动态学与计量经济学研究
1 应用统计学杂志
1 CEJOR公司。中欧运筹学杂志
1 巴西概率与统计杂志
1 斯堪的纳维亚精算杂志
1 AStA。Allgemeines统计档案
1 北美精算杂志
1 Hacettepe数学与统计杂志
1 国际小波、多分辨率和信息处理杂志
1 韩国统计学会杂志
1 电子统计杂志
1 应用统计学年鉴
1 统计调查
1 桑基拉。B系列
1 统计与风险建模
全部的 前5名

在12个字段中引用

43 统计学（62-XX）
25 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX）
4 概率论与随机过程（60-XX）
4 运筹学、数学规划（90-XX）
2 动力学系统与遍历理论（37至XX）
2 地球物理学（86-XX）
1 总体主题；集合（00-XX）
1 欧氏空间的调和分析（42-XX）
1 数值分析（65-XX）
1 计算机科学（68至XX）
1 统计力学，物质结构（82-XX）
1 系统理论；控制（93至XX）

按年份列出的引文