芬茨

金融时间序列分析。蔡随同(2005)金融时间序列分析,第二版(威利)。包括一些示例所需的数据集、函数和脚本文件。版本0.3-x包括文本和脚本文件中使用的所有数据文件的R对象,以重新创建第1-3章和第9章以及第4章和第11章的部分分析。


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  17. 百色、麻花;马里,卡里亚尼:设计模糊时间序列预测模型:调查(2019年)
  18. 卡斯科尼,马科斯H。;Hotta,Luiz K.:存在缺失值时GARCH模型的准最大似然估计(2019年)
  19. 陈立才;吴伟彪:高维时间序列趋势检验(2019)
  20. 崔吉恩;申东湾:基于参数和非对称模型的金融波动分位数预测(2019年)

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