《文史》

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D.Abbott Turner商学院
哥伦布州立大学

引文

工作文件

1. Hyengwoo Kim和Wen Shi，2020年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2020-04，奥本大学经济系。
   • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2021年。"预测美国的金融脆弱性：一种因子模型方法,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（3），第439-457页，4月。
   • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2018年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2018-07，奥本大学经济系。
   • Kim，Hyengwoo和Shi，Wen，2018年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"MPRA纸89766，德国慕尼黑大学图书馆。
   • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2016年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2016-15，奥本大学经济系。

   引用人：

   1. Hyengwoo Kim&Jisoo Son，2023年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？,"奥本经济学系列工作论文auwp2023-06，奥本大学经济系。
      • Hyengwoo Kim&Jisoo Son，2024年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些冲销率？,"奥本经济工作文件系列auwp2024-01，奥本大学经济系。
      • Kim，Hyeongwoo&Son，Jisoo，2023年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？,"MPRA纸116880，德国慕尼黑大学图书馆。
   2. 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、彼得·卡里亚尼（Petre Caraiani）、奥古赞·塞普尼（Oguzhan Cepni）和兰甘·古普塔（Rangan Gupta），2024年。"预测美国股市系统性压力的条件分布：气候风险的作用,"工作文件202407年，比勒陀利亚大学经济系。
   3. 桑蒂诺·德尔·法瓦（Santino Del Fava）、兰甘·古普塔（Rangan Gupta）、克里斯蒂安·皮尔季奥赫（Christian Pierdzioch）和拉维尼亚·罗格诺（Lavinia Rognone），2023年。"预测国际金融压力：气候风险的作用,"工作文件202329年，比勒陀利亚大学经济系。
   4. Kaelo Ntwaepelo&Grivas Chiyaba，2022年。"金融稳定监测工具：评估压力指数的表现,"经济学讨论论文em-dp2022-06，雷丁大学经济系。

2. Hyengwoo Kim&Wen Shi&Hyun Hak Kim，2018年。"韩国财务压力指数预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2018-06，奥本大学经济系。
   • Hyengwoo Kim&Wen Shi&Hyun Hak Kim，2020年。"预测韩国金融压力指数：一种因子模型方法,"实证经济学施普林格，第59（6）卷，第2859-2898页，12月。
   • Kim，Hyengwoo&Shi，Wen&Kim，Xyun Hak，2018年。"韩国财务压力指数预测：因子模型方法,"MPRA纸89768，德国慕尼黑大学图书馆。
   • Hyengwoo Kim&Hyun Hak Kim&Wen Shi，2015年。"韩国财务压力指数预测：因子模型方法,"工作文件2015年30月，韩国银行经济研究所。
   • Hyengwoo Kim、Wen Shi和Hyun Hak Kim，2016年。"韩国财务压力指数预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2016-10，奥本大学经济系。
   • 2019年，Hyengwoo Kim&Wen Shi&Hyun Hak Kim。"韩国财务压力指数预测：因子模型方法,"奥本经济学系列工作论文auwp2019-02，奥本大学经济系。

   引用人：

   1. Hyengwoo Kim和Jisoo Son，2023年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些冲销率？,"奥本经济工作文件系列auwp2023-06，奥本大学经济系。
      • 金贤武和孙智洙，2024年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？,"奥本经济工作文件系列auwp2024-01，奥本大学经济系。
      • Kim，Hyengwoo&Son，Jisoo，2023年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？,"MPRA纸116880，德国慕尼黑大学图书馆。
   2. Hyengwoo Kim和Kyunghwan Ko，2017年。"提高金融脆弱性预测的准确性：PLS因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2017-03，奥本大学经济系。
      • Hyengwoo Kim和Kyunghwan Ko，2019年。"提高金融脆弱性预测的准确性：PLS因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2019-03，奥本大学经济系。
      • Kim，Hyengwoo&Ko，Kyunghwan，2018年。"提高金融脆弱性预测的准确性：PLS因子模型方法,"MPRA纸89449，德国慕尼黑大学图书馆。
      • Kim，Hyengwoo&Ko，Kyunghwan，2020年。"提高金融脆弱性预测的准确性：PLS因子模型方法,"经济建模爱思唯尔，第88卷（C），第341-355页。
   3. Hyengwoo Kim和Wen Shi，2020年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2020-04，奥本大学经济系。
      • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2018年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2018-07，奥本大学经济系。
      • Kim，Hyengwoo和Shi，Wen，2018年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"MPRA纸89766，德国慕尼黑大学图书馆。
      • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2021。"预测美国的金融脆弱性：一种因子模型方法,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（3），第439-457页，4月。
      • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2016年。"美国金融脆弱性预测：因子模型方法,"奥本经济工作文件系列奥本大学经济学系，auwp2016-15。
   4. 郝东、郑颖荣、李娜，2023年。"新冠肺炎冲击和医药经济衰退下的系统风险情景及货币政策稳定效应分析,"持续性，MDPI，第15卷（1），第1-32页，1月。
   5. Ohik Kwon&Jaevin公园，2018年。"电子货币：法律约束理论与货币政策,"工作文件2018-17年，韩国银行经济研究所。
   6. Jinsoo Lee和Bok-Keun Yu，2018年。"是什么推动了韩国和中国、日本和美国之间的股市合作？,"工作文件2018-2年，韩国银行经济研究所。
   7. Young Sik Kim和Ohik Kwon，2019年。"中央银行数字货币与金融稳定,"工作文件2019-6年，韩国银行经济研究所。
   8. Hyengwoo Kim和Kyunghwan Ko，2017年。"提高金融脆弱性预测准确性：偏最小二乘因子模型方法,"工作文件2017-14年，韩国银行经济研究所。
   9. 萨米拉·哈杜，2022年。"国际金融压力对银行贷款的溢出效应：内部特征重要吗？,"财务分析国际评论《爱思唯尔》，第83卷（C）。
   10. Sung Ho公园，2018年。"固定利率贷款与货币政策的有效性,"工作文件2018-20年，韩国银行经济研究所。
   11. Kaelo Ntwaepelo&Grivas Chiyaba，2022年。"金融稳定监测工具：评估压力指数的表现,"经济学讨论论文em-dp2022-06，雷丁大学经济系。
   12. Hyengwoo Kim和Jisoo Son，2023年。"利用宏观经济潜在因素预测美国大型银行控股公司的净冲销率,"奥本经济工作文件系列auwp2023-02，奥本大学经济系。
   13. Yungjin Yun，2018年。"跨境银行通过外国分行流动：来自韩国的证据,"工作文件2018-23，韩国银行经济研究所。

3. Hyeongwoo Kim、Wen Shi和Kwang-Myoung Hwang，2015年。"估计韩国的利率设定行为：一种约束有序选择模型方法,"奥本经济学系列工作论文auwp2015-17，奥本大学经济系。
   • Hyeongwoo Kim、Wen Shi和Kwang-Myoung Hwang，2016年。"韩国利率制定行为的估计：一种约束有序选择模型方法,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第48卷（23），第2199-2214页，5月。

   引用人：

   1. Thang，Doan Ngoc&Anh，Pham Thi Hoang&Long，Trinh&Dong，Do Phy&Dat，Luong Van，2022年。"货币立场与媒体货币政策的有利性——以越南为例,"ADBI工作文件1325，亚洲开发银行研究所。
   2. Laurent Pauwels，2019年。"用预测组合预测中国货币政策,"工作文件BAWP-2019-07，悉尼大学商学院，商业分析学科。
   3. Farvaque，Etienne&Malan，Franck&Stanek，Piotr，2020年。"错位的童年：当经济衰退时，孩子们成长为央行行长,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第110（C）卷。
      • Etienne Farvaque&Franck Malan&Piotr Stanek，2020年。"错位的童年：当经济衰退时，孩子们成长为央行行长,"打印后哈尔-02502635，哈尔。
   4. Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2017年。"中国基准利率的决定因素：离散选择模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2017-04，奥本大学经济系。
      • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2014年。"中国基准利率的决定因素：离散选择模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2014-12，奥本大学经济系。
      • Hyeongwoo Kim和Wen Shi，2016年。"中国基准利率的决定因素：离散选择模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2016-14，奥本大学经济系。
   5. Kim，Hyengwoo和Shi，Wen，2018年。"中国基准利率的决定因素,"政策建模杂志爱思唯尔，第40卷（2），第395-417页。

文章

1. Kim，Hyengwoo和Shi，Wen，2018年。"中国基准利率的决定因素,"政策建模杂志爱思唯尔，第40卷（2），第395-417页。

   引用人：

   1. 保罗·韦尔斯，劳伦特，2019。"用预测组合预测中国货币政策,"工作文件BAWP-2019-07，悉尼大学商学院，商业分析学科。
   2. Özer Depren和Mustafa Teffik Kartal和Serpil KılıçDepren，2021年。"基准利率（BMR）的最新创新：基于机器学习算法的土耳其里拉隔夜参考利率影响因素证据,"金融创新，施普林格；西南财经大学，第7卷（1），第1-20页，12月。
   3. 刘铁映和李健江，2022。"汇率波动和利率政策,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（3），第3531-3549页，7月。
   4. 徐莎拉和范志浩，2022年。"影响中国国有企业政策制定的政策和媒体力量,"政策建模杂志爱思唯尔，第44卷（6），第1232-1250页。

2. Hyeongwoo Kim、Wen Shi和Kwang-Myoung Hwang，2016年。"估计韩国的利率设定行为：一种约束有序选择模型方法,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第48卷（23），第2199-2214页，5月。
   • Hyeongwoo Kim、Wen Shi和Kwang-Myoung Hwang，2015年。"估计韩国的利率设定行为：一种约束有序选择模型方法,"奥本经济工作文件系列auwp2015-17，奥本大学经济系。
   参见上述工作文件版本下的引文。

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5. NEP-DCM公司：离散选择模型（4）2014-02-15 2014-10-22 2016-11-20 2017-05-14
6. NEP-CNA公司：中国（3）2014-10-22 2016-11-20 2017-05-14
7. NEP-TRA公司：转型经济学（3）2014-10-22 2016-11-20 2017-05-14
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