内容
2022
-
BAWP-2022-02标准 专家预测的全球组合 通过 钱、伊林和汤普森、瑞安和瓦斯涅夫、安德烈·L
2021
-
BAWP-2022-01标准 关于组合预测的不确定性:相关性的关键作用 通过 马格纳斯、扬和瓦斯涅夫、安德烈 -
BAWP-2021-01型 HAR模型中的预测组合谜题 通过 克莱门茨、亚当和瓦斯涅夫、安德烈
2020
-
大哭-200-04 非自适应群测试的两阶段随机鲁棒优化 通过 南朝鲜 -
BAWP-2020-03 具有分布模糊性的稳健道德风险 通过 李兆林 -
BAWP-2020-02 太相似,无法合并? 预测组合中的负权重 通过 Radchenko、Peter&Vasnev、Andrey&Wang、Wendun -
BAWP-2020-01型 预测密度组合的高阶矩约束 通过 Pauwels、Laurent&Radchenko、Peter&Vasnev、Andrey
2019
-
BAWP-2019-07年 用预测组合预测中国货币政策 通过 劳伦·鲍威尔 -
BAWP-2019-06年 基本力矩 通过 Imbs、Jean&Pauwels、Laurent -
BAWP-2019-05 力矩冗余测试及其在提高连接函数效率中的应用 通过 Hao、Bowen&Prokhorov、Artem&Qian、Hailong -
BAWP-2019-04 一个新的Copula族及其在生产前沿系统估计中的应用 通过 Amsler、Christine和Prokhorov、Artem和Schmidt、Peter -
BAWP-2019-03 旋转多元GARCH模型的渐近理论 通过 Asai、Manabu和Chang、Chia-Lin和McAleer、Michael和Pauwels、Laurent -
BAWP-2019-02 仿射约束下最优预测组合的等价性 通过 Chan、Felix和Pauwels、Laurent -
BAWP-2019-01 预测密度组合的高阶矩约束 通过 Pauwels、Laurent&Radchenko、Peter&Vasnev、Andrey
2017
-
2017-02 随机前沿模型中的内生环境变量 通过 Amsler、Christine&Prokhorov、Artem&Schmidt、Peter -
2123/18063 基于匹配数据的线性回归模型的一致性估计 通过 Hirukawa、Masayuki和Prokhorov、Artem -
2123/17877 具有深度神经网络基函数的随机效应模型:方法和计算 通过 Kohn、Robert&Nguyen、Nghia&Nott、David&Tran、Minh-Ngoc
2016
-
2016年6月 矩阵神经网络 通过 高、俊斌、郭、易、王、智勇 -
2016-04 半参数多元模型中边际参数的有效估计 通过 Panchenko、Valentyn和Prokhorov、Artem -
2016年03月 街区式伪边缘大都市——黑斯廷斯 通过 Kohn,R.&Quiroz,M.&Tran,M.-N.&Villani,M。 -
2016-02 用变分B层快速推断难以解决的似然问题 通过 Gunawan、David&Kohn、Robert&Tran、Minh-Ngoc -
2016-01 一种新的向量相关性度量方法及其在金融危机中的应用 通过 Medovikov、Ivan和Prokhorov、Artem -
2123/16205 通过有效的数据子采样加速MCMC 通过 Kohn、Robert&Quiroz、Matias&Tran、Minh-Ngoc&Villani、Mattias -
2123/14745 层次阿基米德Copula作为最短路径问题的估计 通过 Matsypura、Dmytro和Neo、Emily和Prokhorov、Artem
2015
-
2015-08 使用重要性抽样的精确ABC 通过 Kohn、Robert和Tran、Minh-Ngoc -
2015-07 尾部风险预测的贝叶斯半参数实现CARE模型,包括范围和实现测度 通过 Gerlach、Richard和Wang、Chao -
2015-06 胖尾巴和连接线:重新审视多样化的极限 通过 伊布拉基莫夫、鲁斯塔姆和莫、靖远和普罗霍罗夫、阿特姆 -
2015-05 Copula的广义信息矩阵检验 通过 普罗霍罗夫(Prokhorov)、阿特姆(Artem)和谢普斯迈尔(Schepsmeier)、乌尔夫(Ulf)和朱(Zhu)、亚京(Yajing) -
2015-04 具有稳健经验似然推断的重尾GARCH模型GEL估计的补充材料 通过 乔纳森·希尔(Jonathan B.Hill)和阿特姆·普罗霍罗夫(Artem Prokhorov) -
2015-03 具有稳健经验似然推断的重尾GARCH模型的GEL估计 通过 乔纳森·希尔(Jonathan B.Hill)和阿特姆·普罗霍罗夫(Artem Prokhorov) -
2015年2月 广义方差:股票价格波动的稳健估计 通过 Gerlach,R&Sutton,M&Vasnev,A公司 -
2015年01月 随机前沿模型中的内生性 通过 Amsler、Christine&Artem、Prokhorov&Peter、Schmidt
2014
-
2014-06 通过已实现的GARCH预测风险,结合已实现的范围 通过 Chao、Wang和Richard、Gerlach -
2014-05 基于GARCH的贝叶斯尾部风险预测 通过 Contino、Christian和Gerlach、Richard -
2014-04 动态分位数预测的贝叶斯评估 通过 Chen、Cathy W.S.和Gerlach、Richard和Lin、Edward M.H。 -
2014-03 基于匹配数据的线性回归模型的一致性估计 通过 Hirukawa、Masayuki和Prokhorov、Artem -
2014_02 半参数预期短缺预测 通过 Chen、Cathy W.S.和Gerlach、Richard -
2014_01 CVaR风险度量和Minimax极限的置信水平 通过 Anderson、Edward和Xu、Huifu和Zhang、Dali
2013
-
2013-06 具有买方不确定性的合同竞争:选择价格和质量变量 通过 Anderson、Edward和Qian、Cheng -
2013-05 实时数据对美国经济衰退的预测组合 通过 Pauwels、Laurent和Vasnev、Andrey -
2013-04 计量经济学中灵敏度的实际应用,并举例说明预测组合 通过 马格努斯、扬·R和瓦斯涅夫、安德烈 -
07_2013 代际收入流动性的两样本非参数估计 通过 Liu、Di和Murtazashvili、Irina和Prokhorov、Artem -
02/2013 美国经济衰退与实时数据的预测组合 通过 Pauwels、Laurent和Vasnev、Andrey -
01/2013 密度预测组合中最优权重的实用考虑 通过 Pauwels、Laurent和Vasnev、Andrey
2012
-
2012年02月 时间序列模型的最大似然估计:卡尔曼滤波及其以外 通过 Luati、Alessandra和Proietti、Tommaso -
03/2013 包含非随机贷款到期的信贷数据的多事件发生率和持续时间分析 通过 格拉赫、理查德·瓦斯涅夫、安德烈·沃特金斯、约翰 -
12个BAWP 金融市场中的贝叶斯半参数期望短缺预测 通过 Chen、Cathy W.S.和Gerlach、Richard和Lin、Liou-Yan
2011
-
11/2011 离散选择模型的预测组合:预测联邦公开市场委员会的货币政策决策 通过 Pauwels、Laurent和Vasnev、Andrey -
10/2011 外部政治压力影响人民币汇率吗? 通过 Liu、Li-Gang和Pauwels、Laurent -
09/2011 多步Beveridge-Nelson分解 通过 托马索·普罗埃蒂 -
08/2011 Box-Cox转换是否有助于预测宏观经济时间序列? 通过 Lütkepohl、Helmut&Proietti、Tommaso -
07/2011 经济时间序列中的随机趋势和季节性:贝叶斯随机模型规范搜索的新证据 通过 Grassi、Stefano和Proietti、Tommaso -
06/2011 排名游戏和赌博:领先时何时退出 通过 E.J.安德森。 -
2011年5月 具有未知噪声奖励的潜在博弈的收敛学习算法 通过 查普曼、阿尔奇·C·詹宁斯、尼古拉斯·R·莱斯利、大卫·S·罗杰斯、亚历克斯 -
04/2011 供给函数均衡始终存在 通过 爱德华·安德森 -
03/2011 全球金融危机前后金融风险管理的贝叶斯预测 通过 Chen、Cathy W.S.和Gerlach、Richard和Lee、Wcw和Lin、Edward M.H。 -
02/2011 澳大利亚住宅市场与大都市房价指数特征构建 通过 科特、雷米和奈特、伊娃 -
01/2011 双边威布尔分布与金融尾部风险预测 通过 Chen,Qian和Gerlach,Richard
2010
-
05/2010 按网络流量划分的保证金期权组合 通过 Matsypura,D.和Timkovsky,V.G。 -
04/2010 期权价差的组合数学:边际方面 通过 Matsypura,D.和Timkovsky,V.G。 -
03/2010 投资组合保证金:战略与风险 通过 Coffman,E.G.Jr和Matsypura,D.&Timkovsky,V.G。 -
01/2010 估计风险价值 通过 格拉赫、理查德和黄、海和卢、祖迪
2009
-
03/2009 信用评分的生存分析:发生率和延迟 通过 格拉赫、理查德·瓦斯涅夫、安德烈·沃特金斯、约翰 -
02/2009 歧视性可分割商品拍卖中的混合策略 通过 Anderson,E.J.和Holmberg,P.&Philpott,A.B。 -
9个OMEWP 金融市场价值风险的贝叶斯时变分位数预测 通过 Chan、Nancy Y.C.和Chen、Cathy W.S.和Gerlach、Richard