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宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？

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  • Kim，Hyengwoo先生
  • 儿子，Jisoo

摘要

冲销是有关银行系统贷款组合风险的重要信息，这可能会对深度衰退产生系统性风险。我们利用合并财务报表汇编了美国前十大银行控股公司（BHC）的净冲销率（COR）数据。我们通过一系列针对大量宏观经济预测因子的数据降维方法，通过估计潜在公共因子（包括目标因子），提出了COR的因子增强预测模型。我们的模型优于基准模型，尤其是在商业贷款和房地产贷款COR方面，而增强消费贷款COR的预测内容非常困难，特别是在短期内。即使排除金融部门因素，实际活动因素也能提高商业贷款核心比基准的样本外可预测性。

建议引用

  • Kim，Hyengwoo&Son，Jisoo，2023年。"宏观经济潜在因素可以预测哪些退单率？,"MPRA纸116880，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:116880
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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