报告NEP-RMG-2018-11-19
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Hayette Gatfaoui,2018年。"美国原油和天然气股票投资组合的多元化:基于多种风险度量的监管优化,"论文1811.02382,arXiv.org。
- Kai Schindelhauer和Chen Zhou,2018年。"使用期权隐含风险度量的风险价值预测,"DNB工作文件613,荷兰中央银行研究部。
- Kim,Hyengwoo&Shi,Wen&Kim,Xyun Hak,2018年。"韩国财务压力指数预测:因子模型方法,"MPRA纸89768,德国慕尼黑大学图书馆。
- Kim,Hyengwoo和Shi,Wen,2018年。"美国金融脆弱性预测:因子模型方法,"MPRA纸89766,德国慕尼黑大学图书馆。
- Chang,C-L.&Ilomäki,J.&Laurila,H.&McAleer,M.J.,2018年。"具有移动平均值的长期收益可预测性和波动性,"计量经济研究所研究论文EI2018-39,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
- Mou,W.M.&Wong,W.K.&McAleer,M.J.,2018年。"基于核心企业供应链的金融信用风险评估,"计量经济研究所研究论文EI2018-42,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
- 哈维尔·戈麦斯·皮内达,2018年。"经济体间的波动溢出和系统风险:来自全球半结构模型的证据,"IHEID工作文件13-2018年,国际问题研究生院经济科。
- 2018年,瓦伦蒂娜·加尔瓦尼。"飞行期间的价值溢价,"工作文件2018-18年,阿尔伯塔大学经济系。
- Maarten van Oordt,2018年。"使用基于市场的压力测试校准反周期资本缓冲的幅度,"员工工作文件18-54,加拿大银行。
- Vidal-Tomás,David&Alfarano,Simone,2018年。"基于agent的金融市场不稳定预警指标,"MPRA纸89693,德国慕尼黑大学图书馆。
- Franz Dietrich和Brian Jabarian,2018年。"规范不确定性下的决策,"索邦经济中心劳动文件18029年,巴黎索邦大学(巴黎1号),索邦经济中心。
- Artash Karapetyan,2018年。"问还是不问?贷款关系中的抵押品与筛选,"工作文件w201819,葡萄牙银行,经济和研究部。
- Martin Christopher,2018年。"弹性供应链中的风险缓解,"国际运输论坛讨论文件2018/19,经合组织出版社。
- Kevin J.Stiroh,2018年。"银行业日益相似的监管含义:在《金融时报》美国银行业论坛上的发言:制定稳定与成功的路线,纽约市,"演讲299,纽约联邦储备银行。