埃里克·施洛格尔

研究成果

工作文件

1. 卡罗尔·盖勒特（Karol Gellert）和埃里克·施洛格尔（Erik Schlogl），2021年。"短期利率动态：美联储基金和SOFR视角,"论文2101.04308，arXiv.org。
   • 卡罗尔·盖勒特（Karol Gellert）和埃里克·施洛格尔（Erik Schlogl），2021年。"短期利率动态：美联储基金和SOFR视角,"研究论文系列420，悉尼科技大学定量金融研究中心。
2. Alex Backwell、Andrea Macrina、Erik Schlogl和David Skovmand，2019年。"期限利率、多曲线期限结构和隔夜利率基准：滚动风险方法,"研究论文系列400，悉尼科技大学定量金融研究中心。
3. Boda Kang&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlogl&Blessing Taruvinga，2019年。"跳跃对美国期权定价的影响：标准普尔100期权案例,"研究论文系列397，悉尼科技大学定量金融研究中心。
4. Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlogl，2018年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"论文1810.09112，arXiv.org。
   • Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlögl，2021年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"风险，MDPI，第9卷（1），第1-20页，1月。
   • Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlogl，2018年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"研究论文系列395，悉尼科技大学定量金融研究中心。
5. Mesias Alfeus&Martino Grasselli&Erik Schlogl，2018年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"论文1809.06643，arXiv.org。
   • Alfeus、Mesias和Grasselli、Martino和Schlögl、Erik，2020年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第114（C）卷。
   • Mesias Alfeus&Martino Grasselli&Erik Schlögl，2017年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"研究论文系列384，悉尼科技大学量化金融研究中心。
6. 于峰和埃里克·施洛格，2018。"Wasserstein距离下的模型风险度量,"论文1809.03641，arXiv.org，2019年3月修订。
   • Yu Feng和Erik Schlogl，2018年。"Wasserstein距离下的模型风险度量,"研究论文系列393，悉尼科技大学定量金融研究中心。
7. Mesias Alfeus&Erik Schlögl，2018年。"关于价差期权的数值方法,"研究论文系列388，悉尼科技大学定量金融研究中心。
8. Erik Schlogl，2018年。"市场可观测利率模型中的无套利插值,"论文1806.08107，arXiv.org。
   • Erik Schlögl，2001年。"市场可观测利率模型中的无套利插值,"研究论文系列71，悉尼科技大学定量金融研究中心。
9. Karol Gellert和Erik Schlogl，2018年。"基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"论文1806.05387，arXiv.org。
   • 卡罗尔·盖勒特（Karol Gellert）和埃里克·施勒格尔（Erik Schlögl），2021年。"基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"风险，MDPI，第9卷（12），第1-18页，12月。
   • Karol Gellert和Erik Schlögl，2018年。"基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"研究论文系列392，悉尼科技大学定量金融研究中心。
10. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
11. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"基于随机利率的期货期权套期保值,"研究论文系列375，悉尼科技大学定量金融研究中心。
12. Patrik Karlsson&Kay F Pilz&Erik Schlogl，2016年。"市场模型对商品和利率风险的校准,"研究论文系列372，悉尼科技大学量化金融研究中心。
13. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价绩效：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。
14. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl&Hongang Yang，2016年。"用直线法对制度转换下美式期权定价,"研究论文系列368，悉尼科技大学定量金融研究中心。
15. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2015年。"具有随机波动率和随机利率的长期商品衍生品定价,"研究论文系列366，悉尼科技大学定量金融研究中心。
16. Yang Chang和Erik Schlogl，2014年。"期限互换中基差建模的一致框架,"研究论文系列348，悉尼科技大学定量金融研究中心。
17. Erik Schlogl和Yang Chang，2012年。"套利交易与流动性风险：来自远期和跨货币互换市场的证据,"研究论文系列310，悉尼科技大学定量金融研究中心。
18. J.Aase Nielsen&Klaus Sandmann&Erik Schlogl，2010年。"有担保的股票挂钩养老金计划,"研究论文系列270，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Nielsen，J.Aase&Sandmann，Klaus&Schlögl，Erik，2011年。"有担保的股票挂钩养老金计划,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第49卷（3），第547-564页。
19. Kay Pilz和Erik Schlogl，2010年。"多币种LIBOR市场模型的校准,"研究论文系列286，悉尼科技大学定量金融研究中心。
20. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施洛格尔。"替代默认期限结构模型,"研究论文系列242，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Nicola Bruti Liberati和Christina Nikitopoulos Sklibosios&Eckhard Platen和Erik Schlögl，2009年。"可供选择的违约期限结构模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第16卷（1），第1-31页，3月。
21. Kay Pilz和Erik Schlogl，2009年。"混合商品与利率,"研究论文系列261，悉尼科技大学定量金融研究中心。
22. 埃里克·施洛格尔和卢茨·施洛格尔，2007年。"CDO报价价差分期定价隐含的因子分布,"研究论文系列190，悉尼科技大学定量金融研究中心。
23. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Erik Schlogl，2005年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"研究论文系列167，悉尼科技大学定量金融研究中心。
24. Carl Chiarella&Erik Schlögl&Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2004年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"研究论文系列135，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlögl，2007年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第10卷（01），第155-202页。
25. Bruce Choy、Tim Dun和Erik Schlögl，2003年。"相关市场模型,"研究论文系列105，悉尼科技大学定量金融研究中心。
26. Antje Mahayni和Erik Schlögl，2003年。"最低收益担保的风险管理,"研究论文系列102，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Mahayni，Antje&Schlögl，Erik，2003年。"最低收益担保的风险管理,"波恩经济讨论文件2003年18月，波恩大学波恩经济研究生院（BGSE）。
27. Erik Schlögl，2002年。"从期权价格中提取外汇和利率的联合波动结构,"研究论文系列79，悉尼科技大学定量金融研究中心。
28. Tim Dunn和Erik Schlögl和Geoff Barton，2000年。"对数正态远期伦敦银行同业拆借利率模型中的模拟掉期德尔塔套期保值,"研究论文系列40，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Tim Dun&Geoff Barton&Erik Schlögl，2001年。"模拟掉期Delta–对数正态远期Libor模型中的对冲,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第4卷（04），第677-709页。
29. Erik Schlögl，1999年。"对数正态利率市场模型的多币种推广,"研究论文系列20，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Erik Schlögl，2002年。"对数正态利率市场模型的多货币扩展,"金融与随机，施普林格，第6卷（2），第173-196页。
30. 埃里克·施洛格尔和卢茨·施洛格尔，1999年。"拟合离散初始期限结构数据的平方根利率模型,"研究论文系列24，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • Erik Schlogl和Lutz Schlogl，2000年。"拟合离散初始期限结构数据的平方根利率模型,"应用数学金融《泰勒和弗朗西斯杂志》，第7卷（3），第183-209页。
31. Antje Dudenhausen&Erik Schlögl&Lutz Schlö），1999年。"高斯套期保值的稳健性与固定收益衍生品的套期保值,"研究论文系列19，悉尼科技大学定量金融研究中心。

文章

1. Krisztina Katona和Christina Sklibosios Nikitopoulos&Erik Schlögl，2023年。"电价建模的双曲投标堆栈方法,"风险，MDPI，第11卷（8），第1-39页，8月。
2. 托马斯·麦克沃尔特（Thomas A.McWalter）、埃里克·施勒格尔（Erik Schlögl）和雅克·范·阿佩尔（Jacques van Appel），2023年。"远期利率模型中的分位数分析,"风险，MDPI，第11卷（2），第1-18页，1月。
3. 卡罗尔·盖勒特（Karol Gellert）和埃里克·施勒格尔（Erik Schlögl），2021年。"基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"风险，MDPI，第9卷（12），第1-18页，12月。
   • Karol Gellert和Erik Schlögl，2018年。"基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"研究论文系列392，悉尼科技大学定量金融研究中心。
   • 卡罗尔·盖勒特和埃里克·施洛格，2018。"使用加速自适应粒子滤波器的参数学习和变化检测,"论文1806.05387，arXiv.org。
4. Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlögl，2021年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"风险，MDPI，第9卷（1），第1-20页，1月。
   • Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlogl，2018年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"研究论文系列395，悉尼科技大学定量金融研究中心。
   • Yu Feng&Ralph Rudd&Christopher Baker&Qaphela Mashalaba&Melusi Mavuso&Erik Schlogl，2018年。"量化期权定价模型校准和重新校准中固有的模型风险,"论文1810.09112，arXiv.org。
5. Alfeus、Mesias和Grasselli、Martino和Schlögl、Erik，2020年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第114（C）卷。
   • Mesias Alfeus&Martino Grasselli&Erik Schlögl，2017年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"研究论文系列384，悉尼科技大学定量金融研究中心。
   • Mesias Alfeus&Martino Grasselli&Erik Schlogl，2018年。"多期限利率期限结构的一致随机模型,"论文1809.06643，arXiv.org。
6. Mesias Alfeus&Ludger Overbeck&Erik Schlögl，2019年。"政权转换粗糙赫斯顿模型,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（5），第538-552页，5月。
7. Mesias Alfeus和Erik Schlögl，2019年。"基于二维傅里叶变换的价差期权定价,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第22卷（05），第1-20页，8月。
8. Benjamin Cheng和Christina Sklibosios Nikitopoulos&Erik Schlögl，2019年。"长期商品期权头寸的利率风险：对冲还是不对冲？,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（1），第109-127页，1月。
9. Cheng，Benjamin&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Schlögl，Erik，2018年。"长期商品衍生品定价：随机利率重要吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第95卷（C），第148-166页。
10. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。
11. Schlögl，Erik，2013年。"标的资产遵循任意顺序的Gram/Charlier密度的期权定价,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第37卷（3），第611-632页。
12. K.F.Pilz和E.Schlögl，2013年。"混合商品和利率市场模型,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第13卷（4），第543-560页，3月。
13. Nielsen，J.Aase&Sandmann，Klaus&Schlögl，Erik，2011年。"有担保的股票挂钩养老金计划,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第49卷（3），第547-564页。
    • J.Aase Nielsen&Klaus Sandmann&Erik Schlogl，2010年。"有担保的股票挂钩养老金计划,"研究论文系列270，悉尼科技大学定量金融研究中心。
14. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施勒格尔。"替代默认期限结构模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第16卷（1），第1-31页，3月。
    • 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施洛格尔。"替代默认期限结构模型,"研究论文系列242，悉尼科技大学定量金融研究中心。
15. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlögl，2007年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第10卷（01），第155-202页。
    • Carl Chiarella&Erik Schlögl&Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2004年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"研究论文系列135，悉尼科技大学定量金融研究中心。
16. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlogl，2007年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton模型蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第14卷（5），第365-399页。
17. Erik Schlögl，2002年。"对数正态利率市场模型的多货币扩展,"金融与随机，施普林格，第6卷（2），第173-196页。
    • Erik Schlögl，1999年。"对数正态利率市场模型的多币种推广,"研究论文系列20，悉尼科技大学定量金融研究中心。
18. Tim Dun&Geoff Barton&Erik Schlögl，2001年。"模拟掉期Delta–对数正态远期Libor模型中的对冲,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第4卷（04），第677-709页。
    • Tim Dunn和Erik Schlögl和Geoff Barton，2000年。"对数正态远期伦敦银行同业拆借利率模型中的模拟掉期德尔塔套期保值,"研究论文系列40，悉尼科技大学定量金融研究中心。
19. Erik Schlogl和Lutz Schlogl，2000年。"拟合离散初始期限结构数据的平方根利率模型,"应用数学金融《泰勒和弗朗西斯杂志》，第7卷（3），第183-209页。
    • 埃里克·施洛格尔和卢茨·施洛格尔，1999年。"拟合离散初始期限结构数据的平方根利率模型,"研究论文系列24，悉尼科技大学定量金融研究中心。