替代默认期限结构模型

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IDEAS上列出的参考文献

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3. Hardy Hulley和Shane Miller&Eckhard Platen，2005年。"基准和公平定价在两种市场模型中的应用,"研究论文系列155，悉尼科技大学定量金融研究中心。
4. 哈迪·赫尔利，2009年。"连续金融市场模型中的严格局部鞅,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，7月至12月19号。
5. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）以及埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen），2010年。"现实世界跳跃扩散期限结构模型,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（1），第23-37页。
6. 哈迪·赫尔利，2009年。"连续金融市场模型中的严格局部鞅,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号：2-2009。
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8. 柯杜，2013。"基准方法下的商品衍生品定价,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号1-2013。
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10. repec:uts:finphd:40未列入IDEAS
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    • David Heath和Eckhard Platen，2005年。"随机标度最小市场模型下的货币衍生品,"研究论文系列154，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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19. Eckhard Platen，2003年。"不完全跳跃扩散基准模型的定价与套期保值,"研究论文系列110，悉尼科技大学定量金融研究中心。
20. Kevin Fergusson和Eckhard Platen，2006年。"世界股票指数日对数收益率的分布特征,"应用数学金融，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第13卷（1），第19-38页。
    • Kevin Fergusson和Eckhard Platen，2005年。"世界股票指数对数回归的分布特征,"研究论文系列153，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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