QuEST公司 swMATH ID: 38788 软件作者: 奥利维尔·莱多特(Olivier Ledoit);迈克尔·沃尔夫 描述: 查询功能的数字实现。考虑了涉及大维协方差矩阵的某些估计问题。由于有限维渐近理论的崩溃,当维数相对于样本大小不可忽略时,有必要求助于另一种称为大维渐近的框架。最近,人们提出了一种总体协方差矩阵特征值的估计量,该估计量在大维渐近条件下根据均方准则保持一致。它需要对称为QuEST函数的多元非随机函数进行数值反演。通过一系列连续的六个步骤解释了此QuEST函数在实际中的数值实现。提出了一种解析计算QuEST函数雅可比的算法,该算法是通过非线性优化器进行数值反演所必需的。蒙特卡罗模拟记录了代码的有效性。 主页: https://arxiv.org/abs/1601.05870 依赖项: Matlab语言 关键词: 大维渐近性;数值优化;随机矩阵理论;频谱估计 相关软件: 光收缩;光谱;github;nl收缩;朱莉娅;RM工具;伦加奇;伊波特;凸面.jl;Mosek.jl公司;取样RB;风险价格投资组合;JuMP公司;BatchGetSymbols(批次获取符号);CVXOPT公司;建筑模型.jl;连接线;foreach公司;校正图;矩阵(matrixcalc) 引用于: 14文件 标准条款 1出版物描述软件,包括1出版物以zbMATH为单位 年份 QuEST函数的数值实现。 Zbl 1466.62127号奥利维尔·莱多特;迈克尔·沃尔夫 2017 全部的 前5名25位作者引用 4 奥利维尔·莱多特 4 迈克尔·沃尔夫 1 斯坦尼斯拉夫·阿纳托利耶夫 1 奥克塔维奥·阿里兹曼迪 1 桑普里特·班纳吉 1 弗洛伦特·布沙尔 1 Cho,Seonghun先生 1 崔英根 1 卢西里奥·科德罗·格兰德 1 罗曼·库伊莱特 1 丁秀才 1 弗莱塔斯·保罗·达科斯塔(Freitas Paulo da Costa),伯纳多 1 纪尧姆·吉诺哈克 1 片山,Shota 1 William E.Leeb。 1 约翰·林 1 迈尔斯·E·洛佩斯。 1 斯特凡诺·莫尼 1 Silvana M.佩森蒂。 1 弗拉基米尔·普利克 1 罗德里戈·S·塔吉诺。 1 皮埃尔·塔拉戈 1 马利克·托莫科 1 王思尧 1 杨,范 全部的 前5名引用于12个系列 2 统计年鉴 2 计算统计与数据分析 1 多元分析杂志 1 统计规划与推断杂志 1 经济动力学与控制杂志 1 欧洲运筹学杂志 1 《亨利·彭加莱学院年鉴》。概率与统计 1 计算数学进展 1 伯努利 1 统计力学杂志:理论与实验 1 AStA。统计分析进展 1 电子统计学杂志 全部的 前5名11个领域引用 10 统计学(62-XX) 6 线性代数和多线性代数;矩阵理论(15-XX) 4 概率论与随机过程(60-XX) 2 数值分析(65-XX) 2 博弈论、经济学、金融学以及其他社会和行为科学(91-XX) 1 复变量的函数(30年XX月) 1 功能分析(46倍X倍) 1 变分法与最优控制;最优化(49至XX) 1 统计力学,物质结构(82-XX) 1 运筹学、数学规划(90-XX) 1 信息与通信理论、电路(94-XX) 按年份列出的引文