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QuEST公司

swMATH ID: 38788
软件作者： 奥利维尔·莱多特（Olivier Ledoit）；迈克尔·沃尔夫
描述： 查询功能的数字实现。考虑了涉及大维协方差矩阵的某些估计问题。由于有限维渐近理论的崩溃，当维数相对于样本大小不可忽略时，有必要求助于另一种称为大维渐近的框架。最近，人们提出了一种总体协方差矩阵特征值的估计量，该估计量在大维渐近条件下根据均方准则保持一致。它需要对称为QuEST函数的多元非随机函数进行数值反演。通过一系列连续的六个步骤解释了此QuEST函数在实际中的数值实现。提出了一种解析计算QuEST函数雅可比的算法，该算法是通过非线性优化器进行数值反演所必需的。蒙特卡罗模拟记录了代码的有效性。
主页： https://arxiv.org/abs/1601.05870
依赖项： Matlab语言
关键词： 大维渐近性;数值优化;随机矩阵理论;频谱估计
相关软件： 光收缩;光谱;github;nl收缩;朱莉娅;RM工具;伦加奇;伊波特;凸面.jl;Mosek.jl公司;取样RB;风险价格投资组合;JuMP公司;BatchGetSymbols（批次获取符号）;CVXOPT公司;建筑模型.jl;连接线;foreach公司;校正图;矩阵（matrixcalc）
引用于： 14文件

标准条款

1出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份
QuEST函数的数值实现。 Zbl 1466.62127号
奥利维尔·莱多特;迈克尔·沃尔夫
2017
全部的 前5名

25位作者引用

4 奥利维尔·莱多特
4 迈克尔·沃尔夫
1 斯坦尼斯拉夫·阿纳托利耶夫
1 奥克塔维奥·阿里兹曼迪
1 桑普里特·班纳吉
1 弗洛伦特·布沙尔
1 Cho，Seonghun先生
1 崔英根
1 卢西里奥·科德罗·格兰德
1 罗曼·库伊莱特
1 丁秀才
1 弗莱塔斯·保罗·达科斯塔（Freitas Paulo da Costa），伯纳多
1 纪尧姆·吉诺哈克
1 片山，Shota
1 William E.Leeb。
1 约翰·林
1 迈尔斯·E·洛佩斯。
1 斯特凡诺·莫尼
1 Silvana M.佩森蒂。
1 弗拉基米尔·普利克
1 罗德里戈·S·塔吉诺。
1 皮埃尔·塔拉戈
1 马利克·托莫科
1 王思尧
1 杨，范
全部的 前5名

引用于12个系列

2 统计年鉴
2 计算统计与数据分析
1 多元分析杂志
1 统计规划与推断杂志
1 经济动力学与控制杂志
1 欧洲运筹学杂志
1 《亨利·彭加莱学院年鉴》。概率与统计
1 计算数学进展
1 伯努利
1 统计力学杂志：理论与实验
1 AStA。统计分析进展
1 电子统计学杂志
全部的 前5名

11个领域引用

10 统计学（62-XX）
6 线性代数和多线性代数；矩阵理论（15-XX）
4 概率论与随机过程（60-XX）
2 数值分析（65-XX）
2 博弈论、经济学、金融学以及其他社会和行为科学（91-XX）
1 复变量的函数（30年XX月）
1 功能分析（46倍X倍）
1 变分法与最优控制；最优化（49至XX）
1 统计力学，物质结构（82-XX）
1 运筹学、数学规划（90-XX）
1 信息与通信理论、电路（94-XX）

按年份列出的引文