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Giampiero M.Gallo先生

个人详细信息

名字：吉安佩罗
中名：M。
姓氏：加洛
后缀：
RePEc短ID：第48页
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://rcea.academia.edu/GampieroMGallo
佛罗伦萨纽约大学，Via Bolognese 120，50139 Firenze Italy
推特:@贾皮埃尔加洛
终端学位：1989年经济系；宾夕法尼亚大学（来自RePEc系谱)

附属

（1%）里米尼经济分析中心（RCEA）

意大利里米尼
网址：http://www.rcea.world/
RePEc:edi:rcfeait公司(EDIRC提供更多详细信息)

（99%）Centro Ricerche Nord Sud（CRENoS）

卡利亚里，意大利
http://www.crenos.unica.it网站/
RePEc:edi:crenoit公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Fabrizio Cipollini&Giampiero M.Gallo&Alessandro Palandri，2023年。"VaR预测中的条件分位数动态建模与评估,"论文2006年5月23日，arXiv.org。
  2. 法比奥·巴基尼（Fabio Bacchini）、洛伦佐·迪·比亚吉奥（Lorenzo Di Biagio）、吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo）和文森佐·斯皮内利。"PNRR框架可持续发展目标指标组合：联合指标组合,"论文2307.11039，arXiv.org。
  3. Giampiero M.Gallo、Demetrio Lacava和Edoardo Otranto，2023年。"波动性跳跃与货币政策公告的分类,"论文2305.12192，arXiv.org。
  4. L.Scaffidi Domianello和G.M.Gallo&E.Otranto，2022年。"金融波动的平稳与突变动态：MS-MEM-MIDAS,"工作文件CRENoS202205年，撒丁岛卡利亚里和萨萨里大学南北经济研究中心。
  5. Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo，2021年。"乘法误差模型：20年过去了,"论文2107.05923，arXiv.org。
  6. 亚历山德拉·阿蒙多拉（Alessandra Amendola）、文森佐·坎迪拉（Vincenzo Candila）、法布里奇奥·西波里尼（Fabrizio Cipollini）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2020年。"具有长和短游程分量的双乘误差模型,"论文2006.03458，arXiv.org。
  7. G.M.Gallo&D.Lacava&E.Otranto，2020年。"衡量非常规政策对股市波动的影响,"工作文件CRENoS202006年，撒丁岛卡利亚里和萨萨里大学南北经济研究中心。
  8. Giampiero M.Gallo和Demetrio Lacava以及Edoardo Otranto，2020年。"关于政策公告对波动性影响的分类,"论文2011.14094，arXiv.org，2021年2月修订。
  9. Fabrizio Cipollini&Giampiero M.Gallo&Alessandro Palandri，2020年。"投资组合权重预测的动态条件方法,"论文2004.12400，arXiv.org。
  10. Demetrio Lacava和Giampiero M.Gallo以及Edoardo Otranto，2020年。"非常规政策对股市波动的影响：MAP方法,"论文2010.08259，arXiv.org，2021年3月修订。
  11. Vincenzo Candila和Giampiero M.Gallo以及Lea Petrella，2020年。"预测风险价值和预期短缺的混合频率分位数回归,"论文2011.00552，arXiv.org，2023年3月修订。
  12. Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo以及Alessandro Palandri，2019年。"实现的方差建模：预测与估计解耦,"计量经济学工作文件档案2019_05，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  13. Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo以及Edoardo Otranto，2019年。"已实现波动率预测：对测量误差的鲁棒性,"计量经济学工作文件档案2019_04，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  14. Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo，2018年。"使用通用和市场特定组件建模Euro STOXX 50波动率,"工作文件系列里米尼经济分析中心18-26。
  15. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2017年。"波动动力学中的平滑和尖锐过渡相结合：一种模糊制度方法,"计量经济学工作文件档案2017_05，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  16. Fabrizio Cipollini&Robert F.Engle&Giampiero M.Gallo，2017年。"基于Copula的vMEM规范与替代品：交易活动案例,"计量经济学工作文件档案2017_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  17. Fabrizio Cipollini、Giampiero Gallo和Andrea Ugolini，2016年。"冲击响应中值：东亚VaR溢出模型,"计量经济学工作文件档案2016_01，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  18. 弗朗西斯科·卡尔沃里（Francesco Calvori）、马泰奥·丹特拉（Matteo Dentella）和吉安佩耶罗·加洛（Giampiero M.Gallo），2016年。"欧元区主权债务利差：当恐惧变成过度恐惧时,"计量经济学工作文件档案2016_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  19. Fabrizio Cipollini和Robert F.Engle以及Giampiero M.Gallo，2016年。"基于Copula的矢量MEM规范,"论文1604.01338，arXiv.org。
  20. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2016年。"结合马尔可夫切换和平滑转换对波动性建模：一种模糊机制MEM,"计量经济学工作文件档案2016_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  21. 弗朗西斯科·卡尔沃里（Francesco Calvori）、法布里奇奥·西波里尼（Fabrizio Cipollini）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2014年。"顺其自然：一个预测日内交易量份额的GAS模型,"计量经济学工作文件档案2014_01，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2014年2月修订。
  22. Matteo Barigozzi&Christian T.Brownlees&Giampiero M.Gallo&David Veredas，2014年。"波动率度量面板中系统动力学和特质动力学的分离,"计量经济学工作文件档案2014_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2014年2月修订。
  23. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2014年。"预测随制度变化的已实现波动率,"计量经济学工作文件档案2014_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2014年2月修订。
  24. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2012年。"美国金融市场的波动,"计量经济学工作文件档案2012年03月，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2012年7月修订。
  25. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2012年。"已实现的波动和制度变化,"计量经济学工作文件档案2012年02月，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2012年7月修订。
  26. Christian T.Brownlees&Fabrizio Cipollini&Giampiero M.Gallo，2011年。"乘法误差模型,"计量经济学工作文件档案2011_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”，2011年4月修订。
  27. Matteo Barigozzi&Christian T.Brownlees&Giampiero M.Gallo&David Veredas，2010年。"解开大型资产组合的系统性和特质性风险,"计量经济学工作文件档案wp2010_06，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  28. Giovanni De Luca和Giampiero Gallo，2010年。"已实现波动率的时变混合乘法误差模型,"计量经济学工作文件档案wp2010_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  29. Fabrizio Cipollini和Robert F.Engle以及Giampiero M.Gallo，2009年。"半参数向量MEM,"计量经济学工作文件档案wp2009_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  30. Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo，2009年。"向量乘法误差模型中的自动变量选择,"计量经济学工作文件档案wp2009_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  31. Christian T.Brownlees&Fabrizio Cipollini&Giampiero M.Gallo，2009年。"算法交易的日内交易量建模与预测,"计量经济学工作文件档案wp2009_01，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  32. Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo以及Margherita Velucchi，2008年。"基于MEM的东亚金融市场波动溢出分析,"计量经济学工作文件档案wp2008_09，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  33. Fabrizio Cipollini、Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo，2007年。"金融计量经济学中的多元非负值过程模型,"计量经济学工作文件档案wp2007_16，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  34. Giampiero Gallo和Margherita Velucchi，2007年。"波动率超高频测量之间的相互作用,"计量经济学工作文件档案wp2007_01，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  35. Giampiero Gallo和Edoardo Otranto，2007年。"波动溢出、相互依赖和协动：马尔可夫转换方法,"计量经济学工作文件档案wp2007_11，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  36. Christian T.Brownlees和Giampiero Gallo，2007年。"使用收缩技术和聚焦选择准则的灵活时间序列预测,"计量经济学工作文件档案wp2007_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  37. Christian T.Brownlees和Giampiero M.Gallo，2007年。"波动性指标的比较：风险管理视角,"计量经济学工作文件档案wp2007_15，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  38. Christian T.Brownlees和Giampiero Gallo，2007年。"使用解释变量和聚焦选择标准进行波动率预测,"计量经济学工作文件档案wp2007_04，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  39. Giampiero Gallo和Edoardo Otranto，2006年。"市场间波动传递：一个多链马尔可夫转换模型,"计量经济学工作文件档案wp2006_04，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  40. Christian T.Brownlees和Giampiero Gallo，2006年。"超高频金融计量分析：数据处理问题,"计量经济学工作文件档案wp2006_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  41. 西蒙·贝托利（Simone Bertoli）、吉安皮耶罗·加洛（Giampiero Gallo）和乔治·里奇尤蒂（Giorgio Ricchiuti），2006年。"外汇市场压力：实证应用中的一些注意事项,"计量经济学工作文件档案wp2006_17，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  42. Fabrizio Cipolini和Robert F.Engle和Giampiero Gallo，2006年。"向量乘法误差模型：表示与推理,"计量经济学工作文件档案wp2006_15，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  43. Giovanni De Luca和Giampiero M.Gallo，2005年。"混合自回归条件持续时间模型中的时变混合权重,"计量经济学工作文件档案wp2005_11，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  44. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2005年。"金融市场波动传递：一种新方法,"计量经济学工作文件档案wp2005_10，佛罗伦萨大学，统计学专业，信息学，应用“G.Parenti”。
  45. Teodosio Perez-Amaral&Giampiero M.Gallo&Halbert L.White，2004年。"RETINA和PcGets互补自动建模方法的比较,"计量经济学工作文件档案wp2004_12，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  46. Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo，2003年。"基于日内数据的波动率多指标模型,"计量经济学工作文件档案wp2003_07，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  47. Teodosio Perez-Amaral&Giampiero M.Gallo&Halbert L.White，2003年。"一种灵活的建模工具：输入网络方法的相关转换（RETINA）,"计量经济学工作文件档案wp2003_04，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  48. 马西米利亚诺·塞科尼（Massimiliano Cecconi）、吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo）和马尔科·伦巴第（Marco J.Lombardi），2002年。"基于GARCH的市场波动指数波动性预测,"计量经济学工作文件档案wp2002_06，佛罗伦萨大学，统计学专业，信息学，应用“G.Parenti”。
  49. 亚历山德罗·罗西（Alessandro Rossi）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2002年。"基于隐马尔可夫模型的波动率估计,"计量经济学工作文件档案wp2002_14，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  50. Marco J.Lombardi和Giampiero M.Gallo，2002年。"解析Hessian矩阵与FIGARCH估计的计算,"计量经济学工作文件档案wp2002_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  51. Giampiero M.Gallo、Yongmiao Hong和Tae-Why Lee，2001年。"隔夜惊喜对日内股票收益的影响建模,"计量经济学工作文件档案wp2001_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  52. Edoardo Otranto和Giampiero M.Gallo，2001年。"一种非参数贝叶斯方法检测马尔可夫切换模型中的状态数,"计量经济学工作文件档案wp2001_04，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  53. Giampiero M.Gallo和Clive W.J.Granger和Yongil Jeon，2001年。"模仿和普通诈骗：信息集中使用预测的影响,"计量经济学工作文件档案wp2001_01，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  54. Giampiero M.Gallo，2001年。"隔夜意外对日内波动的影响建模,"计量经济学工作文件档案wp2001_02，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
  55. Giampiero M.Gallo，1999年。"利率波动机制与目标区汇率行为,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt4nb356d3，加州大学圣地亚哥分校经济系。
  56. Giampiero M.Gallo和Granger、Clive W.J.和Jeon，Yongil，1999年。"信息集中使用预测的影响,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt1w33d4b2，加州大学圣地亚哥分校经济系。
  57. Gallo，G.M.和Pacini，B.，1998年。"早期消息就是好消息。市场开放对市场波动的影响,"经济学工作论文eco98/3，欧洲大学研究所。
  58. Avesani，Renzo&Gallo，Giampiero M&Salmon，Mark，1995年。"论信用与灵活汇率目标区的演变,"CEPR讨论文件1123，C.E.P.R.讨论文件。
  59. Renzo G.Avesani和Giampiero M.Gallo，1991年。"带内跳跃：目标区域未宣布的干预阈值,"经济系工作文件9104，意大利特伦托大学经济系。
  60. Renzo G.Avesani和Giampiero M.Gallo&Peter Pauly，1989年。"出口稳定与最优货币篮子：以拉丁美洲国家为例,"经济系工作文件8902，意大利特伦托大学经济系。
  61. Giampiero M.Gallo和Massimiliano Marcellino，“未注明日期”。"临时数据的事后和事前分析,"工作文件141，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所。

文章

  1. Amendola，A.&Candila，V.&Cipollini，F.&Gallo，G.M.，2024年。"具有长期和短期分量的双重乘法误差模型,"社会经济规划科学《爱思唯尔》，第91卷（C）。
    • 亚历山德拉·阿蒙多拉（Alessandra Amendola）、文森佐·坎迪拉（Vincenzo Candila）、法布里奇奥·西波里尼（Fabrizio Cipollini）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2020年。"具有长和短游程分量的双乘误差模型,"论文2006.03458，arXiv.org。
  2. 卢卡·斯卡菲迪·多米亚内洛（Luca Scaffidi Domianello）、吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo）和埃多瓦多·奥特兰托（Edoardo Otranto），2024年。"金融波动的平稳和突变动态：MS‐MEM‐MIDAS,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第86卷（1），第21-43页，2月。
  3. 法比奥·巴基尼（Fabio Bacchini）、洛伦佐·迪·比亚吉奥（Lorenzo Di Biagio）、吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo）和文森佐·斯皮内利。"通用rrf指标和sdgs框架：综合指数的建议,"L'industria公司《Societa editrice il Mulino》，第3期，第441-470页。
  4. Demetrio Lacava和Giampiero M.Gallo以及Edoardo Otranto，2022年。"非传统政策对股市波动的影响：MAP方法,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第71卷（5），第1245-1265页，11月。
  5. Amendola，Alessandra&Candila，Vincenzo&Gallo，Giampiero M.，2021年。"在双重不对称GARCH–MIDAS–X模型中选择波动性成分的频率,"计量经济与统计，爱思唯尔，第20卷（C），第12-28页。
  6. Cipollini、Fabrizio和Gallo、Giampiero M.和Palandri、Alessandro，2021年。"预测投资组合权重的动态条件法,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（3），第1111-1126页。
  7. Cipollini，Fabrizio&Gallo，Giampiero M.&Otranto，Edoardo，2021年。"已实现波动率预测：对测量误差的稳健性,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（1），第44-57页。
  8. 亚历山德拉·阿蒙多拉（Alessandra Amendola）、玛丽娜拉·博恰（Marinella Boccia）、文森佐·坎迪拉（Vincenzo Candila）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2020年。"能源和非能源商品：对非洲股市的溢出效应,"统计与计量经济学方法杂志SCIENPRESS有限公司，第9卷（4），第1-7页。
  9. Luca Cattivelli和Giampiero M.Gallo，2020年。"向量乘性误差模型的自适应Lasso,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（2），第255-274页，2月。
  10. 阿蒙多拉（Amendola）、亚历山德拉（Alessandra）和坎迪拉（Candila）、文森佐（Vincenzo）和加洛（Gallo）、吉安皮耶罗（Giampiero M.），2019年。"宏观变量对波动性的非对称影响,"经济建模爱思唯尔，第76卷（C），第135-152页。
  11. Cipollini，Fabrizio&Gallo，Giampiero M.，2019年。"使用通用和市场特定组件模拟Euro STOXX 50波动性,"计量经济与统计爱思唯尔，第11卷（C），第22-42页。
  12. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2018年。"结合波动动力学中的急剧和平稳过渡：一种模糊状态方法,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第67卷（3），第549-573页，4月。
  13. Giampiero M.Gallo，2017年。"Hendry，David F.和Doornik，Jurgen A.：实证模型发现和理论评估：计量经济学中的自动选择方法,"经济学杂志《施普林格》，第120卷（3），第279-281页，4月。
  14. Giovanni De Luca和Giampiero M.Gallo以及Danilo Caritá，2017年。"使用非对称损失函数评估已实现波动性的组合预测,"金融计量研究SGH华沙经济学院，经济分析学院，第2卷（2），第99-111页，12月。
  15. Fabrizio Cipolini和Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo，2017年。"基于Copula的vMEM规范与替代品：交易活动案例,"计量经济学，MDPI，第5卷（2），第1-24页，4月。
  16. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2015年。"预测平均水平变化的已实现波动率,"国际预测杂志爱思唯尔，第31卷（3），第620-634页。
  17. Barigozzi，Matteo&Brownlees，Christian&Gallo，Giampiero M.&Veredas，David，2014年。"在波动性度量面板中分离系统和特质动态,"计量经济学杂志爱思唯尔，第182（2）卷，第364-384页。
  18. Fabrizio Cipolini和Robert F.Engle以及Giampiero M.Gallo，2013年。"半参数向量Mem,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（7），第1067-1086页，11月。
  19. Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo以及Margherita Velucchi，2012年。"东亚金融市场波动溢出：基于成员的方法,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第94卷（1），第222-223页，2月。
  20. Christian T.Brownlees&Fabrizio Cipollini&Giampiero M.Gallo，2011年。"算法交易的日内交易量建模与预测,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第9卷（3），第489-518页，夏季。
  21. Brownlees，Christian T.&Gallo，Giampiero M.，2011年。"半参数乘法误差模型的收缩估计,"国际预测杂志Elsevier，第27（2）卷，第365-378页，4月。
  22. Cipollini，Fabrizio&Gallo，Giampiero M.，2010年。"向量乘性误差模型中的自动变量选择,"计算统计与数据分析Elsevier，第54卷（11），第2470-2486页，11月。
  23. Giampiero Gallo，2010年。"Castle，J.L.和Shephard，N.：计量经济学的方法和实践,"经济学杂志，施普林格，第101（1）卷，第99-101页，9月。
  24. 西蒙·贝托利（Simone Bertoli）、吉安皮耶罗·加洛（Giampiero Gallo）和乔治·里奇尤蒂（Giorgio Ricchiuti），2010年。"交易所市场压力：实证应用中的一些注意事项,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第42卷（19），第2435-2448页。
  25. Christian T.Brownlees和Giampiero M.Gallo，2010年。"波动性指标的比较：风险管理视角,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第8卷（1），第29-56页，冬季。
  26. Giampiero M.Gallo和Margherita Velucchi，2009年。"东亚市场相互依存与金融波动传递,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第14卷（1），第24-44页。
  27. Giovanni Luca和Giampiero Gallo，2009年。"混合自回归条件持续时间模型中的时变混合权重,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第28卷（1-3），第102-120页。
  28. Giampiero M.Gallo和Edoardo Otranto，2008年。"波动溢出、相互依赖和协同：Markov Switching方法,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第52卷（6），第3011-3026页，2月。
  29. Christian T.Brownlees和Giampiero M.Gallo，2008年。"波动率预测的变量选择：聚焦选择标准的作用,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第6卷（4），第513-539页，秋季。
  30. 恩格尔（Engle）、罗伯特·F·和加洛（Gallo）、吉安皮耶罗·M·，2006年。"基于日内数据的波动性多指标模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第3-27页。
  31. Diebold，F.X.&Engle，R.F.&Favero，C.&Gallo，G.M.&Schorfheide，F.，2006年。"宏观经济、金融和界面的计量经济学,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第1-2页。
  32. Anindya Banerjee、Giampiero Gallo和Edoardo Otranto，2006年。"时间序列分析前沿：简介,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第68卷（s1），第679-682页，12月。
  33. 亚历山德罗·罗西（Alessandro Rossi）和加洛（Gallo），Giampiero M。"基于隐马尔可夫模型的波动率估计,"实证金融杂志爱思唯尔，第13卷（2），第203-230页，3月。
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章

  1. 亚历山德拉·阿蒙多拉（Alessandra Amendola）、文森佐·坎迪拉（Vincenzo Candila）、法布里奇奥·西波里尼（Fabrizio Cipollini）和吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M.Gallo），2021年。"混合抽样在已实现波动率建模中的应用：MEM–MIDAS,"斯普林格出版社作者：马可·科拉扎、曼弗雷德·吉利、西拉·佩纳、克劳迪奥·皮齐和玛丽莲娜·西比洛（编辑），精算科学和金融的数学和统计方法，第7-13页，斯普林格。

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  1. NEP-ECM:计量经济学(36)1998-11-23 2002-06-13 2002年7月10日 2003-10-12 2003-11-30 2005-05-23 2006-11-25 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-06-11 2007-06-11 2008-05-17 2008-05-17 2008-05-17 2009-03-07 2009-03-07 2010-05-08 2010-08-14 2011-04-23 2012-07-23 2014-03-08 2014-03-08 2016-04-09 2016-04-23 2017-04-16 2017-09-03 2019年7月15日 2019年7月15日 2020-06-22 2020-11-23 2020-12-14 2021-07-19 2023-07-10。作者是上市的
  2. NEP-ETS公司:计量经济学时间数列(31)2002-06-13 2002-07-04 2003-11-30 2005-05-23 2006-11-25 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-01-28 2007-06-11 2007-06-11 2008-05-17 2008-05-17 2010-05-08 2011-04-23 2012-07-23 2014-03-08 2014-03-08 2016-04-09 2016年4月16日 2016-04-23 2017-04-16 2017-09-03 2018-06-25 2019年7月15日 2019年7月15日 2020-06-22 2020-11-23 2021-07-19 2023-01-09年。作者是上市的
  3. NEP-RMG公司:风险管理(14)2003-11-30 2008-05-17 2008-05-17 2010-08-14 2014-03-08 2014-03-08 2016-04-30 2017-09-03 2019年7月15日 2020-05-18 2020-11-23 2023-01-09年 2023-07-10 2023-07-17。作者是上市的
  4. NEP-FOR公司:预测(12)2007-06-11 2008-05-17 2008-05-17 2008-05-17 2010-05-08 2014-03-08 2014-03-08 2014-03-08 2019年7月15日 2020-05-18 2020-06-08 2020-11-02。作者是上市的
  5. NEP-矿石:运筹学(11)2008-05-17 2008-05-17 2010-05-08 2011-04-23 2014-03-08 2016-04-23 2017-09-03 2019年7月15日 2019年7月15日 2020-06-08 2020-06-22。作者是上市的
  6. NEP-FMK公司:金融市场(6)2002-07-04 2008-05-17 2008-05-17 2012-07-23 2018-06-25 2020-11-02。作者是上市的
  7. NEP-MST公司:市场微观结构(6)2007-01-28 2007-01-28 2007-06-11 2008-05-17 2009-03-07 2014-03-08。作者是上市的
  8. NEP-BAN公司：银行业（4）2014-03-08 2016-04-30 2023-06-19 2023-07-10
  9. NEP-EEC公司：欧洲经济学（4）2020-11-02 2020-12-14 2021-01-11 2023-08-28
  10. NEP-MON公司：货币经济学（4）2007-01-28 2020-11-02 2023-06-19 2023-07-10
  11. NEP-CBA公司：中央银行（3）2007-01-28 2020-11-02 2023-06-19
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  13. NEP-FIN公司：财务（2）2002-07-04 2005-05-23
  14. NEP-干扰素：国际金融（2）2002-06-13 2007-01-28
  15. 尼泊尔-缅甸：小额信贷（2）2023-07-10 2023-07-10
  16. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（2）2020-05-18 2020-06-08
  17. NEP-ENV公司：环境经济学（1）2023-08-28
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