报告NEP-RMG-2019-07-15
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- 托比亚斯·费斯勒(Tobias Fissler)、贾娜·拉维诺夫(Jana Hlavinov’a)和比吉特·鲁德洛夫(Birgit Rudloff),2019年。"系统风险度量的可诱导性和可识别性,"论文1907.01306,arXiv.org,2019年10月修订。
- Oliver Kley和Claudia Klá¼ppelberg和Sandra Paterlini,2019年。"用二分图建模操作风险的极值相关性,"DEM工作文件2019/2,经济与管理系。
- 阿德里亚诺·兰皮尼(Adriano A.Rampini)和维斯瓦纳坦(Viswanathan)(S.&Vuillemey,纪尧姆),2019年。"金融机构的风险管理,"CEPR讨论文件13787,C.E.P.R.讨论文件。
- 玛丽亚·阿杜卡(Maria Arduca)、巴勃罗·科奇·梅迪纳(Pablo Koch-Medina)和科西莫·穆纳里(Cosimo Munari),2019年。"基于可接受集的系统风险度量的双重表示,"论文1906.10933,arXiv.org,2019年10月修订。
- Pascal Traccucci、Luc Dumonier、Guillaume Garchery和Benjamin Jacot,2019年。"复杂投资组合反向压力测试的三联法,"论文1906.11186,arXiv.org。
- Falk Bräuring和JoséFillat,2019年。"压力测试对美国大型银行投资组合相似性的影响,"当前政策观点波士顿联邦储备银行19-1。
- Samuel Drapeau和Mekonnen Tadese,2019年。"期望值与期望短缺的相对界及渐近比较,"论文1906.09729,arXiv.org,2020年6月修订。
- Triantafylou,Athanasios&Dotsis,George&Sarris,Alexandros,2019年。"评估农产品市场价格飙升的脆弱性,"埃塞克斯金融中心工作文件24921,埃塞克斯大学埃塞克斯商学院。
- 马西莫·吉多林和阿列克谢·奥尔洛夫,2018年。"投资者能从对冲基金策略中受益吗?基于效用的样本外证据,"BAFFI CAREFIN工作文件1890年,BAFFI CAREFIN,意大利米兰博科尼大学国际市场银行金融与监管应用研究中心。
- 欧内斯特·道托维奇(Ernest Dautovic),2019年。"监管资本使银行更安全了吗?游戏中的皮肤与道德风险,"经济部门经济研究会19.03,洛桑大学,高等商学院,经济部。
- Marco Bee&Julien Hambuckers&Luca Trapin,2019年。"使用g和h分布估计保险分析和操作风险中的巨额损失的改进方法,"DEM工作文件2019/11,经济与管理系。
- Jennie Bai&Turan G.Bali&Quan Wen,2019年。"公司债券市场是否存在风险回报权衡?时间序列和交叉证据,"NBER工作文件25995,国家经济研究局。
- Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo以及Edoardo Otranto,2019年。"已实现波动率预测:对测量误差的鲁棒性,"计量经济学工作文件档案2019_04,Universita’degli Studi di Firenze,Dipartitmento di Statistica,Informatica,Applicazioni“G.Parenti”。
- Martin Forde、Stefan Gerhold和Benjamin Smith,2019年。"Rough-Heston模型的小时间、大时间和$H~0$渐近性,"论文1906.09034,arXiv.org,2020年10月修订。
- 尼克·怀特利,2019年。"基于波动变化点的动态时间序列聚类,"论文1906.10372,arXiv.org。