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胡明上;季，少林;彭世革;宋永生

（G）-布朗运动驱动的BSDEs的比较定理、Feynman-Kac公式和Girsanov变换。 （英语） Zbl 1300.60075号

随机过程应用。 124，第2期，1170-1195（2014）.
摘要：本文研究了由G布朗运动驱动的下列BSDE的比较定理、非线性Feynman-Kac公式和Girsanov变换：\[Y_t=\xi+\int_t^Tf（s，Y_s，Z_s）\，ds+\int-t^Tg（s，Y _s，Z _s），d\langle B\rangle_s-\int_t ^TZ_s，dB_s-（K_t-K_t），\]其中，\（K\）是一个递减的\（G\）-鞅。

引用于1审查
引用于77文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

\（G\）-预期;反向SDE;比较定理;费曼-卡茨公式;Girsanov变换
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hu}等人，随机过程应用。124，编号21170-1195（2014；兹bl 1300.60075）
全文： 内政部 arXiv公司

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