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有限变分的(G)-鞅表示的唯一性。 (英语) Zbl 1244.60046号

摘要:让\({\delta_n\}\)是区间\([0,T]\)上Rademacher函数的精化序列,通过\[d(K)=\limsup_n\hat{\text{E}}[\int_0^T\delta_n(s)dK_s]。\]我们证明了:(d(K)>0)if(K_t=\int_0^t\eta_sd\langle B\rangle_s)与非平凡的(M^1_G(0,t)中的eta\),以及。这意味着具有有限变分的(G)-鞅表示的唯一性,这是本文的主要目的。

理学硕士:

60G48型 鞅的推广
60G44型 具有连续参数的鞅
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