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2011年9月美元/欧元外汇市场

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  • 亚历山大·门德

摘要

基于2001年9月11日事件的独特数据集，我们研究了外汇交易活动与美元/欧元外汇市场波动性之间的关系。我们发现，当时的波动性和买卖价差要大得多，但这种冲击并不持久。成交量和波动率之间的正相关并没有破裂，但强烈表明新信息的到来和价格风险的增加。我们的结论是，美元/欧元外汇市场保持其流动性结构，并有效应对外部冲击。

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  • 亚历山大·门德，2005年。"2011年9月美元/欧元外汇市场,"汉诺威经济论文（HEP）德国汉诺威莱布尼茨大学dp-312。
    • 手柄：RePEc:han:dpaper:dp-312
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    1. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2015年。"预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法,"MPRA纸67470，德国慕尼黑大学图书馆。
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