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月度经济时间序列的三角季节分量建模

作者

上市的:
  • 伊尔玛·欣德拉扬托

    (阿姆斯特丹VU大学)

  • 约翰·A·D·阿斯顿

    (英国华威大学)

  • 暹粒·扬·库普曼

    (阿姆斯特丹VU大学)

  • 马吕斯·乌姆斯

    (阿姆斯特丹VU大学)

摘要

这篇讨论论文在《应用经济学》(2013)上发表了一篇文章。第45卷,第3024-3034页。设计了基本结构时间序列模型,用于季节性经济时间序列的建模和预测。本文对基本结构时间序列模型进行了推广,其中与不同季节频率相关的时变三角项对其扰动具有不同的方差。这篇论文的贡献是双重的。第一个目的是研究此特定频率基本结构模型的动态特性。第二个目标是将该模型与美国人口普查局开发的航空公司模型的可比较通用版本相关联。通过采用基于模型的限制简化形式移动平均表示的二次距离度量,我们得出结论,与默认模型相比,广义模型具有彼此接近的特性。在某些情况下,模型之间的距离几乎为零,因此可以将模型视为观测等效。对月度发货量和外贸系列进行了广泛的实证研究,说明了特定频率扩展的改进,并调查了两类模型之间的关系。

建议引用

  • Irma Hindrayanto&John A.D.Aston&Siem Jan Koopman&Marius Ooms,2010年。"月度经济时间序列的三角季节分量建模,"廷伯根研究所讨论文件10-018/4,廷伯根研究所。
  • 手柄:RePEc:tin:wppaper:2010018
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

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    引用人:

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Proietti,Tommaso&Pedregal,Diego J.,2023年。"高频时间序列中的季节性,"计量经济与统计爱思唯尔,第27卷(C),第62-82页。
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    4. 托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti)和马可·里安尼(Marco Riani),2009年。"转型和季节调整,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell,第30卷(1),第47-69页,1月。
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    6. 卡斯滕·韦贝尔(Karsten Webel),2022年。"次月时间序列建模和季节调整的一些最新进展,"讨论文件2022年3月31日,德意志联邦银行。
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    15. 罗德里格斯(Rodríguez)、亚历杭德罗(Alejandro)和鲁伊斯(Ruiz),埃丝特(Esther),2012年。"基于估计参数卡尔曼滤波器的未观测状态自举预测均方误差,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第56卷(1),第62-74页,1月。
    16. Hindrayanto,Irma&Koopman,Siem Jan&Ooms,Marius,2010年。"非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第54卷(11),第2641-2654页,11月。
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    18. Paul Labonne和Martin Weale,2018年。"使用状态空间模型对重叠的嘈杂季度数据进行时间分解:根据英国增值税数据估算月度商业部门产出,"经济统计卓越中心(ESCoE)讨论文件ESCoE DP-2018-18,经济统计卓越中心(ESCoE)。
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    关键词

    特定频率模型;卡尔曼滤波器;基于模型的季节调整;未观察成分时间序列模型。;
    所有这些关键字.

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    • C22型-数学与定量方法——单方程模型;单变量时间序列模型;动态分位数回归;动态治疗效果模型;扩散过程
    • C52型-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择

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