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使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取：这不仅仅是另一项调查

作者

上市的：
  • 蓬塞拉·布兰科、玛丽亚·皮拉尔
  • 以斯帖·鲁伊斯·奥尔特加
  • Miranda Gualdrón、Karen Alejandra

摘要

动态因素模型假设存在少量未观察到的潜在因素，这些因素捕捉了变量系统中的共同运动，是过去30年来实证宏观经济学家使用的主要“大数据”工具。提取因子的一个重要工具是基于卡尔曼滤波和平滑程序，可以处理实际经济变量系统中经常观察到的缺失数据、混合频率数据、时变参数、非线性、非平稳性和许多其他特征。本文综述了在动态因子模型中使用卡尔曼滤波和平滑程序提取潜在公共因子的文献。分别分析了信号提取和参数估计问题。在平稳和非平稳模型中，识别问题也得到了解决。最后，对这两种情况下的实证应用进行了调查。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:cte:wsrepe:30644
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