罗伯特·J·科恩

研究成果

工作文件

1. Dang，Khue-Dung&Quiroz，Matias&Kohn，Robert&Tran，Minh-Ngoc&Villani，Mattias，2019年。"具有能量守恒子采样的哈密顿蒙特卡罗,"工作文件系列372，瑞典中央银行。
2. Gunawan，David&Dang，Khue-Dung&Quiroz，Matias&Kohn，Robert&Tran，Minh-Ngoc，2019年。"静态贝叶斯模型的子抽样序贯蒙特卡罗,"工作文件系列371，瑞典中央银行。
3. Trong-Nghia Nguyen&Minh-Ngoc Tran&David Gunawan&R.Kohn，2019年。"股票市场的统计递归随机波动模型,"文件1906.02884，arXiv.org，2022年1月修订。
4. Kohn，Robert&Nguyen，Nghia&Nott，David&Tran，Minh-Ngoc，2017年。"具有深度神经网络基函数的随机效应模型：方法和计算,"工作文件2123/17877，悉尼大学商学院，商业分析学科。
5. Kohn，R.&Quiroz，M.&Tran，M.-N.&Villani，M.，2016年。"街区式伪边缘大都市——黑斯廷斯,"工作文件2016-03，悉尼大学商学院，商业分析学科。
6. Kohn，Robert&Quiroz，Matias&Tran，Minh-Ngoc&Villani，Mattias，2016年。"通过有效的数据子采样加速MCMC,"工作文件2123/16205，悉尼大学商学院，商业分析学科。
   • Matias Quiroz&Robert Kohn&Mattias Villani&Minh-Ngoc Tran，2019年。"通过有效的数据子采样加速MCMC,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第114卷（526），第831-843页，4月。
   • Quiroz，Matias&Villani，Mattias&Kohn，Robert，2015年。"通过有效的数据子采样加速Mcmc,"工作文件系列297，瑞典中央银行。
7. Gunawan，David&Kohn，Robert&Tran，Minh-Ngoc，2016年。"用变分B层快速推断难以解决的似然问题,"工作文件2016-02，悉尼大学商学院，商业分析学科。
8. Kohn，Robert&Tran，Minh-Ngoc，2015年。"使用重要性抽样的精确ABC,"工作文件2015年8月，悉尼大学商学院，商业分析学科。
9. Quiroz，Matias&Villani，Mattias&Kohn，Robert，2015年。"使用数据子采样和差分估计的大数据问题的可伸缩Mcmc,"工作文件系列306，瑞典中央银行。
10. Gareth W.Peters和Alice X.D.Dong以及Robert Kohn，2012年。"基于Copula的非寿险准备金配对索赔模型的贝叶斯方法,"文件1210.3849，arXiv.org，2012年12月修订。
    • Peters，Gareth W.&Dong，Alice X.D.&Kohn，Robert，2014年。"基于copula的贝叶斯方法在非寿险准备金赔付索赔模型中的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第59卷（C），第258-278页。
11. Li，Feng&Villani，Mattias&Kohn，Robert，2010年。"使用有限光滑混合物模拟条件密度,"工作文件系列245，瑞典中央银行。
12. 斯特里德、英格瓦和佐丹尼、保罗和科恩、罗伯特，2010年。"DSGE模型的自适应混合Metropolis-Hastings采样器,"SSE/EFI经济和金融工作文件系列724，斯德哥尔摩经济学院。
13. Li，Feng&Villani，Mattias&Kohn，Robert，2009年。"使用非对称学生T密度的平滑混合对条件分布进行灵活建模,"工作文件系列233，瑞典中央银行。
14. 维拉尼、马蒂亚斯和科恩、罗伯特和佐丹尼，保罗，2007年。"基于平滑变化正态混合的非参数回归密度估计,"工作文件系列211，瑞典中央银行。
15. Helen Armstrong和Christopher K.Carter以及Kevin K.F.Wong和Robert Kohn，2007年。"混合可分解图形模型的贝叶斯协方差矩阵估计,"讨论文件2007-13年，新南威尔士大学经济学院。
16. Robert Kohn和Rachida Ouysse，2007年。"APT模型中风险因素的贝叶斯变量选择,"讨论文件2007-32年，新南威尔士大学经济学院。
17. Giordani，Paolo&Kohn，Robert，2006年。"多变点混合创新模型的有效贝叶斯推断,"工作文件系列196，瑞典中央银行。
    • Giordani，Paolo&Kohn，Robert，2008年。"多变点混合创新模型的有效贝叶斯推断,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第26卷，第66-77页，1月。
18. Giordani，P.&Kohn，R.&van Dijk，D.J.C.，2005年。"非线性、结构变化和异常值的统一处理方法,"计量经济研究所研究论文EI 2005-09，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
    • Giordani，Paolo&Kohn，Robert&van Dijk，Dick，2007年。"非线性、结构变化和异常值的统一方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第137（1）卷，第112-133页，3月。
19. Smith，M.和Kohn，R.，1998年。"非参数看似不相关回归,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1998年7月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    • Smith，Michael&Kohn，Robert，2000年。"非参数看似无关回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第98卷（2），第257-281页，10月。
20. Smith，M.&Yau，P.&Shively，T.&Kohn，R.，1998年。"对流层臭氧水平的长期趋势估计,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2/98，莫纳什大学计量经济学和商业统计系。
21. Smith，M.&Mathur，S.K.&Kohn，R.，1997年。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1997年13月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    • Smith，Michael&Kohn，Robert&Mathur，Sharat K.，2000年。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"商业研究杂志爱思唯尔，第49卷（3），第229-244页，9月。
    • Smith，M.&Mathur，S.&Kohn，R.，“未注明日期”。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"统计工作文件_010，澳大利亚管理研究生院。
22. Smith，M.&Wong，C.M.&Kohn，R.，1996年。"误差自相关的加性非参数回归,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1996年9月19日，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    • Michael Smith&Chi‐Ming Wong&Robert Kohn，1998年。"具有自相关误差的可加非参数回归,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第60卷（2），第311-331页。
23. Barnett，G.&Kohn，R.&Sheather，S.，“未注明日期”。"基于马尔可夫链蒙特卡罗的自回归模型的贝叶斯估计,"统计工作文件_001，澳大利亚管理研究生院。
    • 巴内特、格伦和科恩、罗伯特和谢瑟、西蒙，1996年。"基于马尔可夫链蒙特卡罗的自回归模型的贝叶斯估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74卷（2），第237-254页，10月。
24. Smith，M.和Sheather S.&Kohn，R.，“未注明日期”。"稳健贝叶斯回归的有限样本性能,"统计工作文件_011，澳大利亚管理研究生院。
25. Smith，M.和Kohn，R.，“未注明日期”。"基于贝叶斯变量选择的非参数回归,"统计工作文件_009，澳大利亚管理研究生院。
    • Smith，Michael&Kohn，Robert，1996年。"基于贝叶斯变量选择的非参数回归,"计量经济学杂志Elsevier，第75（2）卷，第317-343页，12月。
26. Carter，C.K.和Kohn，R.，“未注明日期”。"条件高斯状态空间模型中的马尔可夫链蒙特卡罗,"统计工作文件_003，澳大利亚管理研究生院。
27. Carter，C.K.和Kohn，R.，“未注明日期”。"混合谱时间序列的半参数贝叶斯推断,"统计工作文件_005，澳大利亚管理研究生院。
    • C.K.Carter和R.Kohn，1997年。"混合谱时间序列的半参数贝叶斯推断,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第59卷（1），第255-268页。
28. Barnett，G.&Kohn，R.&Sheather，S.，“未注明日期”。"自回归移动距离模型的稳健贝叶斯估计,"统计工作文件_002，澳大利亚管理研究生院。
29. Smith，M.&Chi-Ming Wong&Kohn，R.，“未注明日期”。"时间序列的加性非参数回归,"统计工作文件_008，澳大利亚管理研究生院。
30. Carter，C.K.和Kohn，R.，“未注明日期”。"稳健贝叶斯非参数回归,"统计工作文件_004，澳大利亚管理研究生院。

文章

1. David Gunawan&Mohamad A.Khaled&Robert Kohn，2020年。"混合边缘Copula建模,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第38卷（1），第137-147页，1月。
2. Matias Quiroz&Mattias Villani&Robert Kohn&Minh-Ngoc Tran&Khue-Dung Dang，2018年。"次抽样MCMC——调查统计学家简介,"Sankhya A:印度统计杂志，施普林格；印度统计局，第80卷（1），第33-69页，12月。
3. Scharth，Marcel&Kohn，Robert，2016年。"粒子效率重要性采样,"计量经济学杂志爱思唯尔，第190（1）卷，第133-147页。
4. A.Doucet&M.K.Pitt&G.Deligiannidis&R.Kohn，2015年。"使用无偏似然估计器时马尔可夫链蒙特卡罗的有效实现,"生物特征《Biometrika信托》，第102卷（2），第295-313页。
5. Peters，Gareth W.&Dong，Alice X.D.&Kohn，Robert，2014年。"基于copula的贝叶斯方法在非寿险准备金赔付索赔模型中的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第59卷（C），第258-278页。
   • Gareth W.Peters和Alice X.D.Dong以及Robert Kohn，2012年。"基于Copula的非寿险准备金配对索赔模型的贝叶斯方法,"文件1210.3849，arXiv.org，2012年12月修订。
6. Hall，Jamie&Pitt，Michael K.&Kohn，Robert，2014年。"非线性结构时间序列模型的贝叶斯推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第179（2）卷，第99-111页。
7. Villani，Mattias&Kohn，Robert&Nott，David J.，2012年。"广义光滑有限混合,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第121-133页。
8. 皮特、迈克尔·K·和席尔瓦、拉尔夫·多斯·桑托斯和佐丹尼、保罗和科恩、罗伯特，2012年。"基于粒子滤波的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的若干性质,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第134-151页。
9. Michael S.Smith&Quan Gan&Robert J.Kohn，2012年。"使用斜t连接函数建模依赖关系：贝叶斯推理及其应用,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（3），第500-522页，4月。
10. 保罗·佐丹尼（Paolo Giordani）、穆秀燕（Xiuyan Mun）和罗伯特·科恩（Robert Kohn），2012年。"基于后验模多重收缩的协方差矩阵高效估计,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第11卷（1），第154-192页，12月。
11. Carter，Christopher K.&Wong，Frederick&Kohn，Robert，2011年。"基于模型大小构造不可分解高斯图形模型的先验：一种基于仿真的方法,"多元分析杂志爱思唯尔，第102（5）卷，第871-883页，5月。
12. Ouysse，Rachida&Kohn，Robert，2010年。"套利定价理论模型中的贝叶斯变量选择和模型平均,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第54（12）卷，第3249-3268页，12月。
13. 爱德华·克里普斯（Edward Cripps）、登齐尔·菲比格（Denzil G.Fiebig）和罗伯特·科恩（Robert Kohn），2010年。"多项式Probit模型协方差矩阵的简约估计,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第29卷（2），第146-157页，4月。
14. 顾媛媛（Yuanyuan Gu）、费比格（Denzil G.Fiebig）、爱德华·克里普斯（Edward Cripps）和罗伯特·科恩（Robert Kohn），2009年。"随机效应异方差概率模型的贝叶斯估计,"计量经济学杂志皇家经济学会，第12卷（2），第324-339页，7月。
15. Young，Gary&Valdez，Emiliano A.&Kohn，Robert，2009年。"条件索赔类型的多元probit模型,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第44卷（2），第214-228页，四月。
16. 维拉尼、马蒂亚斯和科恩、罗伯特和佐丹尼、保罗，2009年。"基于平滑自适应高斯混合的回归密度估计,"计量经济学杂志Elsevier，第153（2）卷，第155-173页，12月。
17. Giordani，Paolo&Kohn，Robert，2008年。"多变点混合创新模型的有效贝叶斯推断,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第26卷，第66-77页，1月。
    • Giordani，Paolo&Kohn，Robert，2006年。"多变化点和混合创新模型的有效贝叶斯推理,"工作文件系列196，瑞典中央银行。
18. 科特特、雷米和科恩、罗伯特J.和诺特、大卫J.，2008年。"半参数过分散广义线性模型中的变量选择和模型平均,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第103卷，第661-671页，6月。
19. Giordani，Paolo&Kohn，Robert&van Dijk，Dick，2007年。"非线性、结构变化和异常值的统一方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第137（1）卷，第112-133页，3月。
    • Giordani，P.&Kohn，R.&van Dijk，D.J.C.，2005年。"非线性、结构变化和异常值的统一处理方法,"计量经济研究所研究论文EI 2005-09，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
20. David Chan、Robert Kohn和Chris Kirby，2006年。"具有相关误差的多元随机波动模型,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第25卷（2-3），第245-274页。
21. 迈克尔·皮特、大卫·陈和罗伯特·科恩，2006年。"高斯copula回归模型的有效贝叶斯推断,"生物特征《Biometrika信托》，第93卷（3），第537-554页，9月。
22. David J.Nott和Robert Kohn，2005年。"贝叶斯变量选择的自适应抽样,"生物特征《Biometrika信托》，第92卷（4），第747-763页，12月。
23. Smith M.&Kohn R.，2002年。"纵向数据的节约协方差矩阵估计,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第97卷，第1141-1153页，12月。
24. Sally Wood和Robert Kohn、Tom Shively和Wenxin Jiang，2002年。"样条非参数回归中的模型选择,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第64卷（1），第119-139页，1月。
25. Nott D.J.&Dunsmuir W.T.M.&Kohn R.&Woodcock F.，2001年。"一种确定性数值天气预报模式的统计修正,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第96卷，第794-804页，9月。
26. Smith，Michael&Kohn，Robert，2000年。"非参数看似无关的回归,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第98卷（2），第257-281页，10月。
    • Smith，M.&Kohn，R.，1998年。"非参数似无关回归,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1998年7月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
27. Thomas S.Shively、Greg M.Allenby和Robert Kohn，2000年。"识别层次模型中潜在关系的非参数方法,"市场营销学《信息》，第19卷（2），第149-162页，11月。
28. Smith，Michael&Kohn，Robert&Mathur，Sharat K.，2000年。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"商业研究杂志爱思唯尔，第49卷（3），第229-244页，9月。
    • Smith，M.&Mathur，S.&Kohn，R.，“未注明日期”。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"统计工作文件_010，澳大利亚管理研究生院。
    • Smith，M.&Mathur，S.K.&Kohn，R.，1997年。"贝叶斯半参数回归：平面广告数据的解释与应用,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1997年13月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
29. 理查德·格拉赫（Richard Gerlach）、克里斯·卡特（Chris Carter）和罗伯特·科恩（Robert Kohn），1999年。"时间序列分析诊断,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第20卷（3），第309-330页，5月。
30. Michael Smith&Chi‐Ming Wong&Robert Kohn，1998年。"具有自相关误差的可加非参数回归,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第60卷（2），第311-331页。
    • Smith，M.&Wong，C.M.&Kohn，R.，1996年。"误差自相关的加性非参数回归,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1996年9月19日，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
31. C.K.Carter和R.Kohn，1997年。"混合谱时间序列的半参数贝叶斯推断,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第59卷（1），第255-268页。
    • Carter，C.K.和Kohn，R.，“未注明日期”。"混合谱时间序列的半参数贝叶斯推断,"统计工作文件_005，澳大利亚管理研究生院。
32. Shively，Thomas S.&Kohn，Robert，1997年。"随机系数回归模型和结构时间序列模型中模型选择的贝叶斯方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第76卷（1-2），第39-52页。
33. Glen Barnett&Robert Kohn&Simon Sheather，1997年。"自回归移动平均模型的鲁棒贝叶斯估计,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第18卷（1），第11-28页，1月。
34. Wong，Chi-ming&Kohn，Robert，1996年。"加性半参数回归的贝叶斯方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74（2）卷，第209-235页，10月。
35. Chi‐ming Wong和Robert Kohn，1996年。"估计和预测加性非参数自回归模型的贝叶斯方法,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第17卷（2），第203-220页，3月。
36. Smith，Michael和Kohn，Robert，1996年。"基于贝叶斯变量选择的非参数回归,"计量经济学杂志Elsevier，第75（2）卷，第317-343页，12月。
    • Smith，M.和Kohn，R.，“未注明日期”。"基于贝叶斯变量选择的非参数回归,"统计工作文件_009，澳大利亚管理研究生院。
37. 巴内特、格伦和科恩、罗伯特和谢瑟、西蒙，1996年。"基于马尔可夫链蒙特卡罗的自回归模型的贝叶斯估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74卷（2），第237-254页，10月。
    • Barnett，G.&Kohn，R.&Sheather，S.，“未注明日期”。"基于马尔可夫链蒙特卡罗的自回归模型的贝叶斯估计,"统计工作文件_001，澳大利亚管理研究生院。
38. Shively，Thomas S.&Kohn，Robert&Ansley，Craig F.，1994年。"半参数回归模型中的线性检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第64卷（1-2），第77-96页。
39. Robert Kohn和Thomas S.Shively以及Craig F.Ansley，1993年。"计算回归中广义Durbin–Watson统计和剩余自相关的p值,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第42卷（1），第249-258页，3月。
40. Ansley，Craig F.&Kohn，Robert&Shively，Thomas S.，1992年。"计算广义Durbin-Watson和其他不变检验统计量的p值,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第277-300页。
41. Craig F.Ansley和Robert Kohn，1990年。"具有部分扩散初始条件的状态空间模型的滤波与平滑,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第11卷（4），第275-293页，7月。
42. Kohn，R.&Ansley，C.F.，1990年。"增长曲线的非参数估计,"数学与计算机仿真（MATCOM）爱思唯尔，第32卷（1），第203-208页。
43. Craig F.Ansley和Robert Kohn，1990年。"关于向量自回归移动平均模型平方根滤波的一个注记,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第11卷（3），第181-183页，5月。
44. 罗伯特·科恩，1983年。"最小子集维数的一致估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（2），第367-376页，3月。
45. 罗伯特·科恩，1982年。"时间序列的集合何时可以有效地预测其过去？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第18卷（3），第337-349页，4月。
46. 科恩，R.，1981年。"关于自回归滑动平均过程可能性的另一种推导的注记,"经济学快报爱思唯尔，第7卷（3），第233-236页。
47. R.Kohn，1980年。"非线性约束下ARMAX结构的局部识别,"Metrika：国际理论与应用统计杂志《施普林格》，第27卷（1），第35-41页，12月。
48. 科恩，R，1979年。"动态联立方程模型两种估计方法的相对效率,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第20卷（1），第237-252页，2月。
49. 科恩，R，1979年。"向量线性时间序列模型的渐近估计和假设检验结果,"计量经济学《计量经济学协会》，第47卷（4），第1005-1030页，7月。
50. 科恩，R，1979年。"ARMAX结构的识别结果,"计量经济学《计量经济学协会》，第47卷（5），第1295-1304页，9月。
51. Kohn，R.，1978年。"局部和全局识别以及时间序列模型的强一致性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第8卷（3），第269-293页，12月。