研究成果
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- Mariia Artemova&Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Zhaokun Zhang，2021。"变化世界中的预测：从大衰退到新冠肺炎疫情,"廷伯根研究所讨论文件21-006/III，廷伯根研究所。
- 安德烈·卢卡斯（Andre Lucas）、安妮·奥普斯科尔（Anne Opschoor）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2021年。"动态协方差矩阵的尾部异质性：F-Riesz分布,"廷伯根研究所讨论文件21-010/III，廷伯根研究所，2023年7月11日修订。
- Francisco Blasques&Meindert Heres Hoogerkamp&Siem Jan Koopman&Ilka van de Werve，2020年。"具有集群负荷的动态因子模型：利用失业数据预测教育流量,"廷伯根研究所讨论文件20-078/III，廷伯根研究所，2021年1月21日修订。
- Francisco Blasques和Christian Francq&Sébastien Laurent，2020年。"一类新的鲁棒观测驱动模型,"廷伯根研究所讨论文件20-073/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Vladimir Holy&Petra Tomanova，2019年。"零值过大离散贸易持续期的零膨胀自回归条件持续期模型,"廷伯根研究所讨论文件19-004/III，廷伯根研究所。
- 弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）和弗拉迪姆·霍利（Vladim’ir Hol'y）和佩特拉·托马诺夫（Petra Tomanov’a），2018年。"零值过大离散贸易持续期的零膨胀自回归条件持续期模型,"论文1812.07318，arXiv.org，2024年5月修订。
- Francisco（F.）Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman，2018年。"观测驱动的时间序列模型中的缺失观测,"廷伯根研究所讨论文件18-013/III，廷伯根研究所。
- Francisco（F.）Blasques&Siem Jan（S.J.）Koopman&Marc Nientker，2018年。"局部爆炸的时变参数模型,"廷伯根研究所讨论文件18-088/III，廷伯根研究所。
- Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Nientker，Marc，2022年。"局部爆炸的时变参数模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第227（1）卷，第65-84页。
- Francisco（F.）Blasques&Andre（A.）Lucas&Andries van Vlodrop，2017年。"分数驱动波动率模型的有限样本最优性,"廷伯根研究所讨论文件17-111/III，廷伯根研究所。
- Francisco（F.）Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman，2017年。"加速GARCH和分数驱动模型：优化、估计和预测,"廷伯根研究所讨论文件17-059/III，廷伯根研究所。
- Francisco（F.）Blasques&Marc Nientker，2017年。"一类非线性ARCH模型平稳性和phi-Mixing的随机递归方程方法,"廷伯根研究所讨论文件17-072/III，廷伯根研究所。
- Bo Pieter Johannes Andree&Francisco Blasques&Eric Koomen，2017年。"平滑过渡空间自回归模型,"廷伯根研究所讨论文件17-050/III，廷伯根研究所。
- F Blasques&P Gorgi&S Koopman&O Wintenberger，2016年。"观测驱动模型最大似然估计的可行可逆条件,"论文1610.02863，arXiv.org。
- Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2018年。"观测驱动模型最大似然估计的可行可逆条件,"打印后hal-01377971，哈尔。
- Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2016年。"观测驱动模型的可行可逆条件和最大似然估计,"廷伯根研究所讨论文件16-082/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2015年。"关于“EGARCH（1,1）模型的连续可逆性和稳定QML估计”的注记,"廷伯根研究所讨论文件15-131/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型时变参数的样本内界,"廷伯根研究所讨论文件15-027/III，廷伯根研究所，2015年9月7日修订。
- Francisco Blasques&Artem Duplinskiy，2015年。"惩罚间接推理,"廷伯根研究所讨论文件15-009/III，廷伯根研究所。
- Blasques，Francisco&Duplinskiy，Artem，2018年。"惩罚性间接推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第205（1）卷，第34-54页。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信区间和样本外预测区间,"廷伯根研究所讨论文件15-083/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Falk Bräuring&Iman van Lelyveld，2015年。"无担保银行间贷款市场的动态网络模型,"国际清算银行工作文件491，国际清算银行。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Max Mallee，2014年。"混合频率动态因子模型的低频和加权似然解,"廷伯根研究所讨论文件14-105/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"正确指定广义自回归得分模型的最大似然估计：反馈效应、收缩条件和渐近性质,"廷伯根研究所讨论文件14-074/III，廷伯根研究所。
- Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Lucas，Andre&Schaumburg，Julia，2014年。"利用空间金融时间序列模型测量系统风险的溢出动力学,"VfS 2014年年度会议（汉堡）：基于证据的经济政策100632，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"观测驱动时间序列模型的信息论最优性,"廷伯根研究所讨论文件14-046/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2014年。"得分驱动模型的最大似然估计,"廷伯根研究所讨论文件14-029/III，廷伯根研究所，2017年10月23日修订。
- Blasques，Francisco&van Brummelen，Janneke&Koopman，Siem Jan&Lucas，Andre，2022年。"记分驱动模型的最大似然估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第227（2）卷，第325-346页。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"非线性自回归过程的最优公式,"廷伯根研究所讨论文件14-103/III，廷伯根研究所。
- 马可·巴齐（Marco Bazzi）、弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和安德烈·卢卡斯（Andre Lucas），2014年。"马尔可夫状态切换模型的时变转移概率,"廷伯根研究所讨论文件14-072/III，廷伯根研究所。
- Marco Bazzi、Francisco Blasques、Siem Jan Koopman和Andre Lucas，2017年。"马尔可夫状态切换模型的时变转移概率,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第38卷（3），第458-478页，5月。
- 弗朗西斯科·布拉斯克斯，2013年。"时间序列间时间序列相关性中的相位依赖性,"廷伯根研究所讨论文件13-054/III，廷伯根研究所。
- 弗朗西斯科·布拉斯克斯，2013年。"DSGE模型的解决方案驱动规范,"廷伯根研究所讨论文件13-062/III，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques和Andre Lucas&Erkki Silde，2013年。"分数驱动动态相关模型的平稳性和遍历性区域,"廷伯根研究所讨论文件13-097/IV/DSF59，廷伯根研究所。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2012年。"单变量广义自回归得分过程的平稳性和遍历性,"廷伯根研究所讨论文件2004年5月12日，廷伯根研究所。
- 弗朗西斯科·布拉斯克斯，2012年。"条件均值非线性自回归模型的变换多项式,"廷伯根研究所讨论文件12-133/III，廷伯根研究所。
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文章
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- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2020年。"具有最优性的非线性自回归模型,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（6），第559-578页，7月。
- Blasques，F.和Gorgi，P.和Koopman，S.J.，2019年。"加速记分驱动的时间序列模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（2）卷，第359-376页。
- F Blasques&S J Koopman&A Lucas，2018年。"修订和更正,"生物计量学《Biometrika信托》，第105卷（3），第753-753页。
- Blasques，Francisco&Bräuring，Falk&Lelyveld，Iman van，2018年。"无担保银行间拆借市场的动态网络模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第90卷（C），第310-342页。
- Francisco Blasques&AndréLucas&Erkki Silde，2018年。"分数驱动相关模型的随机递推方程方法,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第37卷（2），第166-181页，2月。
- Blasques，Francisco&Duplinskiy，Artem，2018年。"惩罚性间接推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第205（1）卷，第34-54页。
- Marco Bazzi、Francisco Blasques、Siem Jan Koopman和Andre Lucas，2017年。"马尔可夫状态切换模型的时变转移概率,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第38卷（3），第458-478页，5月。
- 马可·巴齐（Marco Bazzi）、弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和安德烈·卢卡斯（Andre Lucas），2014年。"马尔可夫状态切换模型的时变转移概率,"廷伯根研究所讨论文件14-072/III，廷伯根研究所。
- Blasques，Francisco&Ji，Jiangyu&Lucas，André，2016年。"半参数得分驱动的波动率模型,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第58-69页。
- Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Łasak，Katarzyna&Lucas，André，2016年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"国际预测杂志爱思唯尔，第32卷（3），第875-887页。
- Blasques，F.&Koopman，S.J.&Mallee，M.&Zhang，2016年。"混合频率数据动态因子分析和预测的加权最大似然法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第193卷（2），第405-417页。
- Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Lucas，Andre&Schaumburg，Julia，2016年。"利用空间金融时间序列模型测量系统风险的溢出动力学,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第195卷（2），第211-223页。
- F.Blasques&S.J.Koopman&A.Lucas，2015年。"连续响应观测驱动时间序列模型的信息论优化,"生物计量学《Biometrika信托》，第102卷（2），第325-343页。
- Francisco Blasques，2014年。"条件均值非线性自回归模型的变换多项式,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第35卷（3），第218-238页，5月。
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