corpcor:协方差和(部分)相关的有效估计

实现James-Stein型收缩估计器协方差矩阵,对方差和相关性进行单独收缩。Schafer和Strimmer(2005)解释了该方法的细节<doi:10.2202/1544-6115.1175>以及Opgen Rhein和Strimmer(2007)<doi:10.2202/1544-6115.1252>. 这种方法也需要计算由于统计上非常有效,它适用于“小n,大p”数据,并且总是返回一个正定且条件良好的协方差矩阵。除了推断协方差矩阵外,该软件包还提供部分相关和部分方差的收缩估计。协方差和相关矩阵的逆可以有效地计算,以及收缩相关矩阵。此外,函数可用于快速奇异值分解,用于计算伪逆,以及检查矩阵的秩和正定性。

版本: 1.6.10
取决于: R(≥3.0.2)
进口: 统计数据
出版: 2021-09-16
内政部: 10.32614/CRAN.包装公司
作者: 朱利安·谢弗(Juliane Schafer)、雷内尔·奥普根·瑞恩(Rainer Opgen-Rhein)、维雷娜·祖伯(Verena Zuber)、米伊卡·阿赫德斯马基(Miika Ahdesmaki)、,A.Pedro Duarte Silva和Korbinian Strimmer。
维护人员: 科尔比尼安·斯特里默(Korbinian Strimmer)
许可证: GPL(≥3)
网址: https://strimmerlab.github.io/software/corpcor网站/
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材料: 新闻
CRAN检查: corpcor结果

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