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米雷尔·博西;艾曼纽尔·戈贝;丹尼斯·塔莱

用于有效近似反射扩散的对称欧拉格式。 （英语） Zbl 1076.65009号

J.应用。普罗巴伯。 41，第3期，877-889（2004）.
作者考虑了带反射的随机微分方程解的弱逼近。提出了一种用于模拟此类解的欧拉近似，即在反射边界附近使用一些对称过程。它显示出弱收敛的一阶。该方法可用于具有反射边界的抛物型偏微分方程的蒙特卡罗模拟。
审核人：Eckhard Platen（百老汇）

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引用于33文件

MSC公司：

65立方米 随机微分方程和积分方程的数值解
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
35K20码 二阶抛物型方程的初边值问题

关键词：

反射扩散;弱近似;随机微分方程;欧拉近似;弱收敛;蒙特卡罗模拟
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Bossy}等人，J.Appl。普罗巴伯。41，第3号，877--889（2004；Zbl 1076.65009）
全文： 内政部

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