多米尼克·莱平格尔 带边界条件的随机微分方程的欧拉格式。(Un schéma d’Euler pouréquations différentielles stonaviques réfléchies.) (法语。英文简写版) Zbl 0771.60046号 C.R.学院。科学。,巴黎,Sér。我 316,第6号,601-605(1993). 摘要:我们提出了一种具有反射边界条件的随机微分方程的模拟方案。收敛速度与通常的Euler-Maruyama格式相同,并且由于我们的域是一个半空间或等效域,因此很容易实现模拟。 引用于10文件 MSC公司: 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程 关键词:随机微分方程的模拟方案;反射边界条件;Euler-Maruyama方案 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Lépingle},C.R.学院。科学。,巴黎,Sér。I 316,编号6,601--605(1993;Zbl 0771.60046)