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莱泽克·Słomiánski

关于具有反射边界条件的多维SDE解的逼近。 （英语） Zbl 0799.60055号

随机过程应用。 50，第2期，197-219（1994）.
作者考虑了具有反射边界条件的（d）维随机微分方程\[X^i_t=X^i_0+sum^d_{j=1}\int^t_0f_{ij}（X_s）dW^j_s+int^t_0 g_i（X_s）ds+K^i_t；\四元组t>0，\；1 \leq i \leq d，\]其中，（W^1_t，\ldots，W^d_t）是一个（d）维Wiener过程，（X_t=（X^1_ t，\ldot，X^d_ts）是在（d\cup\partial d）上的一个反射过程，（K^1_，\ldotes，K^d_ t）是一种变量为（|K|_t）的有界变分过程，只有当（X_t in \partialD）时，变量才增加。对于近似为（X）的Euler和Euler-Peano时间离散格式，他研究了收敛速度。作者的结果推广了R.J.奇塔什维利和N.L.拉兹列娃[随机5，255-309（1981；Zbl 0479.60062号)],C.N.金克拉泽【论文，第比利斯，1983年】和D.勒平格尔【摘要，第一届随机数值研讨会，9月7日至12日，Gosen（1992）】，他考虑了更简单的域\（D\）。
审核人：A.亚瑟。Dorogovtsev（基辅）

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MSC公司：

60水柱 随机积分方程
60小时99 随机分析
2015年1月60日 强极限定理

关键词：

反射边界;强大的解决方案;随机微分方程;Euler-Peano时间离散化方案;收敛速度

引文：

Zbl 0479.60062号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Słomiáski}，随机过程应用。50，第2号，197--219（1994；Zbl 0799.60055）
全文： 内政部

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