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程潘红;沈广军;陈，秦

加权分数布朗运动驱动的非正则Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计。 （英语） Zbl 1444.60029号

高级差异等式。 2017年，第366号论文，16页（2017）.
摘要：在本文中，我们考虑非正则Ornstein-Uhlenbeck过程\[X_{0}=0，\quad dX_{t}=\tata X_{t}\，dt+dB_{t{^{a，b}，\quad-t\geq0，\]由带参数（a）和（B）的加权分数布朗运动（B_{t}^{a，B}）驱动。我们的目标是根据过程的离散观测值估计未知参数（θ>0）。我们构造了（θ）的两个估计量（theta}{n}）和（check{theta}}{n{），并证明了它们的强相合性和速率相合性。

引用于三文件

MSC公司：

60克22 分数过程，包括分数布朗运动
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
60F05型 中心极限和其他弱定理
60G18年 自相似随机过程

关键词：

参数估计;Ornstein-Uhlenbeck工艺;加权分数布朗运动;离散观测
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Cheng}等人，高级差分方程。2017年，第366号论文，16页（2017；Zbl 1444.60029）
全文： 内政部

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