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预警还是太迟了？财务压力领先指标的（伪）实时识别

作者

上市的：
  • 蒂鲍特·杜普雷
  • 本杰明·克劳斯

摘要

我们使用logit和Markov转换模型实时评估27个指标预测欧盟系统性金融危机的能力。在全球金融危机（GFC）之前，一些模型提供了早期预警信号，但尚不清楚某个特定模型是否会比其他提供矛盾证据的候选模型更受青睐。只有在全球金融危机之后，偿债比率、信贷与国内生产总值的差距以及房价与收入和房价与租金的比率才成为强有力的预警指标。我们的结果表明，由于新的风险因素或政策行动，指标的预测能力可能会发生变化。

建议引用

  • Duprey，Thibaut&Klaus，Benjamin，2022年。"预警还是太迟了？财务压力领先指标的（伪）实时识别,"银行与金融杂志爱思唯尔，第138（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:jbfina:v:138:y:2022:i:c:s0378426621001552
    内政部：10.1016/j.jbankfin.2021.106196
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    引文

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    2. Duprey，Thibaut&Klaus，Benjamin&Peltonen，Tuomas，2017年。"欧盟国家的系统性金融压力事件,"金融稳定杂志爱思唯尔，第32卷（C），第30-56页。
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