基于Matlab的Yule-Walker估计与仿真 2020年11月22日2014年5月27日 通过马图拉纳坦 如果假设时间序列数据遵循给定形式的自回归（AR（N））模型，自然倾向于估计模型参数a1、a2、…、an。这里可以使用最小二乘法估计模型参数，但随着N阶的增加，计算变得繁琐。幸运的是，AR模型可以…阅读更多
