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经济模型的不确定性量化与全局敏感性分析

作者

上市的：
  • 丹尼尔·哈伦伯格

    （ETH苏黎世，瑞士）

  • 斯特凡诺·马雷利

    （ETH苏黎世，瑞士）

  • 布鲁诺·苏德雷特

    （ETH苏黎世，瑞士）

  • 维克托·温舍尔

    （ETH苏黎世，瑞士）

摘要

敏感性分析评估输入参数对模型结论的影响。传统的分析方法基于在参考参数向量上评估模型并一次更改一个参数，是局部的、线性的，通常不会捕获参数之间的相互作用。相比之下，我们提出的全局敏感性分析总结了参数在一系列值中的重要性，充分捕捉非线性并识别相互作用。具体来说，我们提出了基于方差分解的索波尔指数，并举例说明了其在标准实际商业周期模型中的应用。方差分解的标准方法需要大量的模型评估。为了克服这一点，我们提出了最先进的计算Sobol指数的方法，该方法基于从有限数量的评估中构建模型的多项式表示。此外，我们使用这种多项式表示来评估单变量效应，这些效应是条件期望函数，可以解释为参数对模型结论的稳健影响。

建议引用

  • Daniel Harenberg和Stefano Marelli、Bruno Sudret和Viktor Winschel，2017年。"经济模型的不确定性量化与全局敏感性分析,"CER-ETH经济学系列工作论文17/265，CER-ETH-苏黎世联邦理工大学经济研究中心。
    • 手柄：RePEc:eth:wpswif:17-265
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    12. 阿莱纳州米夫塔霍娃，2021年。"最佳气候政策的全球敏感性分析：找出真正重要的因素,"经济建模爱思唯尔，第105（C）卷。

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    4. Gersbach，Hans&Liu，Yulin&Tischhauser，Martin，2021年。"多功能前方引导：逃跑还是切换？,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第127（C）卷。
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    12. 卡洛·阿尔贝托·马格尼（Carlo Alberto Magni）和安德烈亚·马尔基奥尼（Andrea Marchioni），2022年。"绩效归因、时间加权回报率和净有限变化敏感性指数,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第23卷（1），第62-72页，2月。
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