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多项式混沌展开：计算模型的有效评估和估计

作者

上市的：
  • 丹尼尔·费勒
  • 克里斯托弗·海伯格
  • 约翰内斯·胡贝尔

摘要

多项式混沌展开（PCE）提供了一种方法，使用户可以将模型解的兴趣量（QoI）表示为不确定模型输入（通常是其参数）的系列展开。QoI包括政策函数、可观测的二阶矩或后核。因此，PCE避开了对模型结果的重复和耗时评估。本文讨论了PCE在计算经济学中的适用性。因此，我们介绍了PCE背后的理论，作为示例分析了标准实际商业周期模型解的不同元素的收敛行为，并检查了使用标准实证方法的准确性。无论是在准确性还是效率方面，结果都很有希望。

建议引用

  • Daniel Fehrle和Christopher Heiberger&Johannes Huber，2020年。"多项式混沌展开：计算模型的有效评估和估计,"工作文件202，巴伐利亚经济学研究生项目（BGPE）。
    • 手柄：RePEc:bav:wpaper:202_fehrleheibergerhuber公司
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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    关键词

    多项式混沌展开;参数推断;参数不确定性;解决方法;
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