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对校准参数的灵敏度

作者

上市的：
  • 托马斯·乔根森

    （哥本哈根大学经济系CEBI）

摘要

估计动态经济模型的一种常见方法是校准一组模型参数，并在估计其余参数时使其保持不变。校准参数可能会影响基于模型的结论，但估计时间通常会使对校准参数敏感性的系统调查变得不可行。我提出了一种简单且计算成本低的方法来测量参数和其他目标对校准参数的敏感性。在主要的实证应用中，我回顾了Gourinchas和Parker（2002）对生命周期储蓄动机的分析，并表明一些估计对校准很敏感。

建议引用

  • 托马斯·乔根森，2021年。"对校准参数的灵敏度,"CEBI工作论文系列20-14岁，哥本哈根大学。经济系。经济行为和不平等中心（CEBI）。
    • 手柄：RePEc:kud:kucebi:2014年
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033，arXiv.org，2020年8月修订。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2018年。"局部鲁棒半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件31/16，财政研究所。
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    引文

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    引用人：

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    4. 马克西米利安·布莱什和菲利普·艾森豪尔，2021年。"风险和模糊性下的稳健决策,"经济赞誉讨论文件系列104，德国波恩大学和科隆大学。

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    2. Maximilian Blesch和Philipp Eisenhauer，2021年。"风险和模糊性下的稳健决策,"经济赞誉讨论文件系列104，德国波恩大学和科隆大学。
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    4. Isaiah Andrews和Matthew Gentzkow以及Jesse M.Shapiro，2017年。"测量参数估计对估计矩的敏感性,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第132卷（4），第1553-1592页。
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