个人详细信息
名字: | 朱莉娅 |
中名: | |
姓氏: | 朔姆堡 |
后缀: | |
RePEc短ID: | psc415型 |
|
|
| |
| |
| |
研究成果
跳转到:工作文件 文章 工作文件
- Igor Custodio Joáo&Andre Lucas&Julia Schaumburg,2021年。”金融多元面板数据的聚类动力学与持久性,"廷伯根研究所讨论文件21-040/III,廷伯根研究所。
- Siem Jan Koopman、Julia Schaumburg和Quint Wiersma,2021年。”大面板中全局和局部截面相关性的联合建模和估计,"廷伯根研究所讨论文件21-008/III,廷伯根研究所。
- Tatjana Dahlhaus&Julia Schaumburg&Tatevik Sekhposyan,2021年。”收益曲线网络化:对货币政策的启示,"员工工作文件21-4,加拿大银行。
- 保罗·高尔基(Paolo Gorgi)、暹粒·扬·库普曼(Siem Jan Koopman)和朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg),2021年。”具有动态因子系数和条件异方差的向量自回归,"廷伯根研究所讨论文件21-056/III,廷伯根研究所。
- Hannes Boehm&Julia Schaumburg&Lena Tonzer,2020年。”金融联系与部门商业周期同步:来自欧洲的证据,"廷伯根研究所讨论文件20-008/III,廷伯根研究所。
- Dieter Wang和Julia Schaumburg,2020年。”动态网络效应模型的平滑边缘化粒子滤波器,"廷伯根研究所讨论文件20-023/III,廷伯根研究所。
- 安德烈·卢卡斯(AndréLucas)、朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg)和伯恩德·施瓦布(Bernd Schwaab),2020年。”多元面板数据的动态聚类,"廷伯根研究所讨论文件20-009/III,廷伯根研究所。
- 库斯托迪奥·乔昂(Custodio Joáo,Igor&Lucas,André&Schaumburg,Julia&Schwaab,Bernd),2023年。”多元面板数据的动态聚类,"计量经济学杂志,爱思唯尔,第237卷(2)。
- Joao,Igor Custodio&Lucas,André&Schaumburg,Julia&Schwaab,Bernd,2021年。”多元面板数据的动态聚类,"工作文件系列2577年,欧洲中央银行。
- Wang,Dieter&van Lelyveld,Iman&Schaumburg,Julia,2019年。”信息传染和商业模式的相似性能解释银行信贷风险的共性吗?,"ESRB工作文件系列94,欧洲系统风险委员会。
- Federico Nucera&Andre Lucas&Julia Schaumburg&Bernd Schwaab,2017年。”负利率会降低银行的安全性吗?,"廷伯根研究所讨论文件17-041/IV,廷伯根研究所。
- Nucera、Federico&Lucas、André&Schaumburg、Julia&Schwaab、Bernd,2017年。”负利率会降低银行的安全性吗?,"经济学快报爱思唯尔,第159(C)卷,第112-115页。
- Nucera、Federico&Lucas、André&Schaumburg、Julia&Schwaab、Bernd,2017年。”负利率会降低银行的安全性吗?,"工作文件系列2098年,欧洲中央银行。
- 安德烈·卢卡斯(Andre Lucas)、安妮·奥普斯科尔(Anne Opschoor)和朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg),2016年。”分数驱动时变参数模型中缺失值的解释,"廷伯根研究所讨论文件16-067/IV,廷伯根研究所。
- 安德烈·卢卡斯(Andre Lucas)、朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg)和伯恩德·施瓦布(Bernd Schwaab),2016年。”零利率下的银行业务模式,"廷伯根研究所讨论文件16-066/IV,廷伯根研究所。
- 安德烈·卢卡斯(AndréLucas)、朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg)和伯恩德·施瓦布(Bernd Schwaab),2019年。”零利率下的银行业务模式,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》,第37卷(3),第542-555页,7月。
- Carsten Bormann、Melanie Schienle和Julia Schaumburg,2014年。”多元尾部风险中二元相关性部分的检验,"廷伯根研究所讨论文件14-024/III,廷伯根研究所,2014年6月23日修订。
- Carsten Bormann、Melanie Schienle和Julia Schaumburg,2014年。”超越维度二:高阶尾部风险测试,"SFB 649讨论文件SFB649DP2014-042,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas&Julia Schaumburg,2014年。”基于空间金融时间序列模型的系统风险度量溢出动力学,"廷伯根研究所讨论文件14-107/III,廷伯根研究所。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2013年。”预测金融网络的系统影响,"SFB 649讨论文件SFB649DP2013-008,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2011年。”金融网络系统风险贡献,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-072,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2015年。”金融网络系统风险贡献,"财务审查,欧洲金融协会,第19卷(2),第685-738页。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2012年。”金融网络系统风险贡献,"SFB 649讨论文件SFB649DP2012-053,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- 尼古拉斯·豪奇(Nikolaus Hautsch)和绍姆伯格(Schaumburg)、朱莉娅(Julia)和希恩勒(Schienle)、梅兰妮(Melanie),2013年。”金融网络系统风险贡献,"CFS工作文件系列2013/20年,金融研究中心(CFS)。
- Julia Schaumburg,2010年。”极值VaR预测:基于极值理论改进的非参数分位数回归,"SFB 649讨论文件SFB649DP2010-009,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
文章
- 安德烈·卢卡斯(AndréLucas)、朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg)和伯恩德·施瓦布(Bernd Schwaab),2019年。”零利率下的银行业务模式,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》,第37卷(3),第542-555页,7月。
- Lucas,André&Schaumburg,Julia&Schwaab,Bernd,2017年。”零利率下的银行业务模式,"工作文件系列2084年,欧洲中央银行。
- 安德烈·卢卡斯(Andre Lucas)、朱莉娅·绍姆伯格(Julia Schaumburg)和伯恩德·施瓦布(Bernd Schwaab),2016年。”零利率下的银行业务模式,"廷伯根研究所讨论文件16-066/IV,廷伯根研究所。
- Nucera、Federico&Lucas、André&Schaumburg、Julia&Schwaab、Bernd,2017年。”负利率会降低银行的安全性吗?,"经济学快报爱思唯尔,第159(C)卷,第112-115页。
- Carsten Bormann、Julia Schaumburg和Melanie Schienle,2016年。”超越维度二:高阶尾部风险测试,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第14卷(3),第552-580页。
- Blasques,Francisco&Koopman,Siem Jan&Lucas,Andre&Schaumburg,Julia,2016年。”利用空间金融时间序列模型测量系统风险的溢出动力学,"计量经济学杂志爱思唯尔,第195卷(2),第211-223页。
- Lucas,André&Opschoor,Anne&Schaumburg,Julia,2016年。”记分驱动的时变参数模型中缺失值的解释,"经济学快报爱思唯尔,第148(C)卷,第96-98页。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2015年。”金融网络系统风险贡献,"财务审查,欧洲金融协会,第19卷(2),第685-738页。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2012年。”金融网络系统风险贡献,"SFB 649讨论文件SFB649DP2012-053,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2011年。”金融网络系统风险贡献,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-072,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- 尼古拉斯·豪奇(Nikolaus Hautsch)和绍姆伯格(Schaumburg)、朱莉娅(Julia)和希恩勒(Schienle)、梅兰妮(Melanie),2013年。”金融网络系统风险贡献,"CFS工作文件系列2013/20年,金融研究中心(CFS)。
- 霍奇、尼古拉斯和绍姆伯格、朱莉娅和希恩勒、梅兰妮,2014年。”预测金融网络的系统影响,"国际预测杂志爱思唯尔,第30卷(3),第781-794页。
- Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle,2013年。”预测金融网络的系统影响,"SFB 649讨论文件SFB649DP2013-008,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Julia Schaumburg,2012年。”预测风险极值:基于极值理论改进的非参数分位数回归,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第56卷(12),第4081-4096页。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息,请参阅这些说明.
要更新列表或检查等待批准的引文,Julia Schaumburg应登录RePEc作者服务.
要更正特定项目的书目信息,请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里,还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。
要链接同一作品的不同版本,其中版本具有不同的标题,使用此表单注意,如果这些版本的标题非常相似,并且在作者的个人资料中,则通常会自动创建链接。
请注意,大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。